基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 送出日期： 2022年 01月 24日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 2021年 12月 31日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国中证银行指数 场内简称 银行龙头 LOF 基金主代码 161029 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 05月 10日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 1,235,405,819.42 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证银行指数。在 正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟 踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资 平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成 份股在中证银行指数中的组成及其基准权重构建股票投资 组合，以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现，并根据标 的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力 争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 本基金的资产配置策略、股票投资组合构建、存托凭证投 资策略、债券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与转 融通证券出借业务策略详见法律文件。 业绩比较基准 95%×中证银行指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利 率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益 的特征。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 富国中证银行指数 A 富国中证银行指数 C 下属分级基金场内 简称 银行龙头 LOF － 下属分级基金的交 易代码 161029 013330 报告期末下属分级 基金的份额总额 （单位：份） 1,217,808,135.00 17,597,684.42 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 富国中证银行指数 A 报告期（2021年 10月 01日- 2021年 12月 31日） 富国中证银行指数 C 报告期（2021年 10月 01日- 2021年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -352,605.07 -3,723.62 2.本期利润 -10,707,237.68 46,987.14 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0096 0.0032 4.期末基金资产净值 1,513,357,531.66 21,855,203.56 5.期末基金份额净值 1.243 1.242 注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国中证银行指数 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.56% 0.84% -0.38% 0.85% -0.18% -0.01% 过去六个月 -6.75% 1.10% -9.43% 1.11% 2.68% -0.01% 过去一年 1.14% 1.15% -4.09% 1.18% 5.23% -0.03% 自基金合同 生效起至今 22.70% 1.13% -0.45% 1.15% 23.15% -0.02% （2）富国中证银行指数 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.64% 0.84% -0.38% 0.85% -0.26% -0.01% 4 自基金分级 生效日起至 今 -2.20% 0.94% -2.05% 0.96% -0.15% -0.02% 3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 （1）自基金转型以来富国中证银行指数 A 基金累计净值增长率变动及其与同期 业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2021年 12月 31日。 2、本基金于 2019年 5月 10日转型，建仓期 6个月，从 2019年 5月 10日起至 2019年 11月 9日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金转型以来富国中证银行指数 C 基金累计净值增长率变动及其与同期 业绩比较基准收益率变动的比较 5 注：1、截止日期为 2021年 12月 31日。 2、本基金自 2021年 8月 19日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王保合 本基金基 金经理 2015-05-13 － 15.5 博士，自 2006年 7月加入富 国基金管理有限公司，历任助 理数量研究员、研究员、基金 经理助理、基金经理、量化与 海外投资部量化投资副总监、 量化与海外投资部量化投资总 6 监；现任富国基金量化投资部 总经理，兼任富国基金量化投 资部资深定量基金经理。2011 年 3月起任上证综指交易型开 放式指数证券投资基金、富国 上证综指交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金经 理，2013年 9月起任富国创业 板指数型证券投资基金（原富 国创业板指数分级证券投资基 金，于 2021年 1月 1日更 名）基金经理，2014年 4月起 任富国中证军工指数型证券投 资基金（原富国中证军工指数 分级证券投资基金，于 2021 年 1月 1日更名）基金经理， 2015年 4月起任富国中证移动 互联网指数型证券投资基金 （原富国中证移动互联网指数 分级证券投资基金，于 2021 年 1月 1日更名）、富国中证 国有企业改革指数型证券投资 基金（原富国中证国有企业改 革指数分级证券投资基金，于 2021年 1月 1日更名）基金经 理,2015年 5月起任富国中证 全指证券公司指数型证券投资 基金（原富国中证全指证券公 司指数分级证券投资基金，于 7 2021年 1月 1日更名）、富国 中证银行指数型证券投资基金 （原富国中证银行指数分级证 券投资基金，于 2019年 5月 10日更名）基金经理，2017 年 9月至 2019年 10月任富国 丰利增强债券型发起式证券投 资基金基金经理。2018年 3月 至 2019年 10月任富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，2019年 3月至 2021年 6月任富国恒生 中国企业交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，2019年 11月起任富国中证国企一带一 路交易型开放式指数证券投资 基金基金经理，2019年 12月 起任富国中证国企一带一路交 易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金经理，2020年 9 月起任富国新兴成长量化精选 混合型证券投资基金（LOF） 基金经理。具有基金从业资 格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 8 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证银行指数型证券投资基金的 管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、 《富国中证银行指数型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资 风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合 符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、 5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 9 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 由于国庆节期间中美关系缓和预期升温，新冠特效药或促进疫情改善，多部 委强调全力做好能源保供，央行提出地产“两维护”，政策可能边际松动，节后 A 股迎来反弹。进入 10 月中旬，随着保供措施进一步加强，煤炭等能源价格上 涨预期减弱，市场宽松预期提升，以新能源车、光伏为代表的新能源板块带动科 技股快速反弹。随着经济数据下行压力增大，地产政策放松预期加强，以银行为 代表的金融板块也迎来反弹。11月初，受到房地产信用风险事件发酵的影响，A 股整体再次迎来调整。11 月中旬，随着公布的金融数据显示新增居民中长贷走 强，表明房贷放款边际放松，同时部分银行加强房地产开发贷投放，提振投资者 对经济的信心，地产、金融板块迎来大幅反弹。12月初，海外市场迎来一定幅度 的调整，一方面是受新冠变种奥密克戎病毒的影响，部分地区再次封锁，经济前 景受到担忧；另一方面是受美联储鹰派表态的影响，鲍威尔称高通胀已非“暂时 性”，下次会议上讨论加快缩债是合适的。A股在外围扰动之下保持了较强定力， 11月 PMI重回扩张区间,稳增长政策发力预期升温成为重要支撑。12月中旬，央 行决定下调金融机构存款准备金率 0.5个百分点，随后召开的中央经济工作会议 进一步释放“稳字当头、稳中求进”的稳增长信号。随着稳增长信号落地，市场 迎来休整，各板块轮换加速。总体来看，2021年 4季度上证综指上涨 2.01%，沪 深 300上涨 1.52%，创业板指上涨 2.4%，中证 500指数上涨 3.6%，中证 1000指 数上涨 8.17%。 在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化 和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。 10 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A级为-0.56%，C级为-0.64%，同期业绩 比较基准收益率 A级为-0.38%，C级为-0.38% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,441,352,833.89 93.48 其中：股票 1,441,352,833.89 93.48 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 94,409,285.74 6.12 7 其他资产 6,064,931.64 0.39 8 合计 1,541,827,051.27 100.00 注：本基金通过转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 102,447,061.00元， 占资产净值比例为 6.67%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － 11 C 制造业 2,414,235.97 0.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 － － E 建筑业 11,519.99 0.00 F 批发和零售业 63,663.02 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 11,678.80 0.00 J 金融业 69,749.68 0.00 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 407,703.53 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 37,906.44 0.00 S 综合 － － 合计 3,042,417.14 0.20 5.2.2 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 － － D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 1,438,310,416.75 93.69 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － 12 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 1,438,310,416.75 93.69 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600036 招商银行 4,238,737 206,468,879.27 13.45 2 601166 兴业银行 9,206,359 175,289,075.36 11.42 3 601398 工商银行 22,189,599 102,737,843.37 6.69 4 000001 平安银行 6,142,786 101,233,113.28 6.59 5 002142 宁波银行 2,510,399 96,098,073.72 6.26 6 601328 交通银行 17,394,593 80,189,073.73 5.22 7 601288 农业银行 22,232,000 65,362,080.00 4.26 8 600000 浦发银行 7,433,104 63,404,377.12 4.13 9 600016 民生银行 15,715,258 61,289,506.20 3.99 10 601229 上海银行 6,295,723 44,888,504.99 2.92 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 688239 航宇科技 4,926 332,307.96 0.02 2 688248 南网科技 11,763 271,725.30 0.02 3 603392 万泰生物 1,099 243,428.50 0.02 4 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.02 5 688711 宏微科技 1,865 217,309.80 0.01 13 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 14 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“交通银行”的发行主体交通银行股 份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）理财业务和同业业务制度不 健全；（2）理财业务数据与事实不符；（3）部分理财业务发展与监管导向不符； （4）理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提 供融资等 23项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 7 月 13 日对公司做出罚款 4100万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕28号）；由于 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，中国人民银行于 2021年 8月 13日对公司做出罚款 62万元的行政处罚（银罚字〔2021〕23号）；由于存在： （1）未按规定办理内存外贷业务；（2）未按规定办理服务贸易项下海运费支出 业务；（3）未经登记办理外国投资者投资资金汇出业务；（4）违规办理个人境 内银行卡境外年度超额提现；（5）违规向非居民销售外汇理财产品等 8 项违法 违规事实，国家外汇管理局上海市分局于 2021年 10月 20日对公司做出责令改 正、警告、没收违法所得并处罚款 340 万元的行政处罚（上海汇管罚字〔2021〕 3111210701号）。“交通银行”为本基金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“宁波银行”的发行主体宁波银行股 份有限公司（以下简称“公司”），由于存在代理销售保险不规范的违法违规事 实，宁波银保监局于 2021年 6月 10日对公司做出罚款人民币 25万元的行政处 罚（甬银保监罚决字〔2021〕36号）；由于存在：违规为存款人多头开立银行结 算账户；超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；占压 财政存款；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告和 可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易的违法违规事实，中国人民银行宁波 市中心支行于 2021 年 7 月 13 日对公司做出警告，罚款 286.2 万元的行政处罚 （甬银处罚字〔2021〕2号）；由于存在违反规定办理经常项目外汇业务，违反 15 规定办理资本项目资金收付的情况，国家外汇管理局宁波市分局于 2021年 7月 13日对公司做出责令改正，罚款 100万元，没收违法所得 1048476.65元的行政 处罚（甬外管罚〔2021〕7号）；由于存在：贷款被挪用于缴纳土地款或土地收 储；开发贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；贷款资金违 规流入房市；房地产贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎的违法违规事实， 宁波银保监局于 2021 年 7 月 30 日对公司做出罚款人民币 275 万元的行政处罚 （甬银保监罚决字〔2021〕57号）；由于信用卡业务管理不到位，宁波银保监局 于 2021年 12月 29日对公司做出罚款人民币 30万元的行政处罚（甬银保监罚决 字〔2021〕81号）。“宁波银行”为本基金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“平安银行”的发行主体平安银行股 份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）利用来源于本行授信的固定 资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险； （2）固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借 款人母公司归还股票质押融资；（3）流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款 资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单；（4）固定资产贷款用途审查 监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证 金、购买理财产品的违法违规事实，中国银保监会云南监管局于 2021年 5月 28 日对公司做出罚款人民币 210万元的行政处罚（云银保监罚决字〔2021〕34号）； 由于存在：（1）违规办理转口贸易收付汇；（2）违规办理个人财产对外转移； （3）违规办理个人结售汇业务；（4）违规为境外个人购买境内理财产品等 8项 违法违规事实，国家外汇管理局深圳市分局于 2021年 9月 29日对公司做出责令 改正、警告，处罚款 187万元，没收违法所得 1.58万元的行政处罚（深外管检 〔2021〕40号）。“平安银行”为本基金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“浦发银行”的发行主体上海浦东发 展银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于 2016年 5月至 2019年 1月期 间，未按规定开展代销业务的违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会上海 监管局于 2021年 4月 23日对公司做出责令改正，并处罚款共计 760万元的行政 处罚（沪银保监罚决字〔2021〕29号）；由于存在：（1）监管发现的问题屡查 16 屡犯；（2）配合现场检查不力；（3）内部控制制度修订不及时；（4）信息系统 管控有效性不足等 31项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2021年 7月 13日对公司做出罚款 6920万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕27号）。 “浦发银行”为本基金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“上海银行”的发行主体上海银行股 份有限公司（以下简称“公司”），由于未按照规定进行信息披露的违法违规事 实，中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2021年 4月 25日对公司做出责 令改正，并处罚款 30万元的行政处罚（沪银保监罚决字〔2021〕31号）；由于 存在严重违反审慎经营规则等违法行为，中国银行保险监督管理委员会上海监管 局于 2021年 7月 2日对公司做出责令改正，并处罚款共计 460万元的行政处罚 （沪银保监罚决字〔2021〕72号）；由于未按规定报送统计报表，中国银行保险 监督管理委员会上海监管局于 2021 年 11 月 19 日对公司做出罚款 20 万元的行 政处罚（沪银保监罚决字〔2021〕174号）。“上海银行”为本基金跟踪标的指 数的成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“兴业银行”的发行主体兴业银行股 份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：违规办理内保外贷业务；未按规 定报送财务会计报告、统计报表等资料；违反外汇市场交易管理规定 ；未按规 定保存交易通讯记录；违规办理银行卡业务的违法违规事实，国家外汇管理局福 建省分局于 2021年 7月 21日对公司做出责令改正、警告、没收违法所得和罚款 合计 300.10537 万元人民币的行政处罚（闽汇罚〔2021〕5 号）。“兴业银行” 为本基金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股 份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：为同业投资提供第三方信用担保、 为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无 衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到 位；理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准等 27 项 违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2021年 5月 17日对公司做出罚 17 款 7170万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕16号）。“招商银行”为本基 金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“民生银行”的发行主体中国民生银 行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）监管发现问题屡查屡 犯；（2）检查发现问题整改不到位；（3）对责任人员的责任认定和问责不到位； （4）内部制度管理不足，个别制度与监管要求冲突等 31项违法违规事实，中国 银行保险监督管理委员会于 2021 年 7 月 13 日对公司做出罚款 11450 万元的行 政处罚（银保监罚决字〔2021〕26号）。“民生银行”为本基金跟踪标的指数的 成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“农业银行”的发行主体中国农业银 行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）发生重要信息系统突发 事件未报告；（2）制卡数据违规明文留存；（3）生产网络、分行无线互联网络 保护不当；（4）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险；（5）网络信息系统 存在较多漏洞；（6）互联网门户网站泄露敏感信息的违法违规事实，中国银行 保险监督管理委员会于 2021 年 1 月 19 日对公司做出罚款 420 万元的行政处罚 （银保监罚决字〔2021〕1号）；由于存在：（1）农业银行制定文件要求企业对 公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权； （2）农业银行河南分行和新疆分行转发并执行总行强制企业对公账户开通动账 短信通知服务要求，违法行为情节较为严重的事实，中国银行保险监督管理委员 会于 2021 年 12 月 8 日对公司做出罚款 150 万元的行政处罚（银保监罚决字 〔2021〕38号）。“农业银行”为本基金跟踪标的指数的成份股。 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 1名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 18 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 147,264.63 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 62,608.12 5 应收申购款 5,855,058.89 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 6,064,931.64 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 601229 上海银行 15,453,562.00 1.01 转融通流通受限 2 000001 平安银行 15,207,744.00 0.99 转融通流通受限 3 002142 宁波银行 13,650,648.00 0.89 转融通流通受限 4 601288 农业银行 13,327,020.00 0.87 转融通流通受限 5 600036 招商银行 6,273,848.00 0.41 转融通流通受限 6 600000 浦发银行 5,445,552.00 0.35 转融通流通受限 7 601398 工商银行 515,319.00 0.03 转融通流通受限 8 601328 交通银行 52,554.00 0.00 转融通流通受限 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 688239 航宇科技 332,307.96 0.02 新股限售 19 2 688087 英科再生 230,604.60 0.02 新股限售 3 688711 宏微科技 217,309.80 0.01 新股限售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 富国中证银行指数 A 富国中证银行指数 C 报告期期初基金份额总额 1,019,060,087.15 10,096,160.57 报告期期间基金总申购份额 331,711,737.50 76,421,770.79 减：报告期期间基金总赎回份额 132,963,689.65 68,920,246.94 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 1,217,808,135.00 17,597,684.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 787.40 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 787.40 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 20 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 一、本报告期内，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金参与转融通证券出借业务指 引(试行)》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托管人协商一致，基 金管理人决定自 2021年 10月 22日起，对本基金的基金合同及托管协议进行修 订，增加转融通证券出借业务相关表述。具体可参见基金管理人于 2021年 10月 20 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同及托管协 议的公告》及修订后的基金合同、托管协议。二、本报告期内，根据有关法律法 规规定和基金合同的约定，本基金可在符合基金合同约定的投资目标、投资策略、 投资范围、资产配置比例和风险收益特征的前提下参与北交所上市股票的投资， 但本基金并非必然投资于北交所上市股票。具体可参见基金管理人于 2021年 11 月 26 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资北京证券交易 所上市股票及相关风险提示的公告》及基金合同和招募说明书。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国中证银行指数型证券投资基金的文件 2、富国中证银行指数型证券投资基金基金合同 3、富国中证银行指数型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国中证银行指数型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： 21 http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2022年 01月 24日