基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 21日 平安瑞兴一年定开混合 2021年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安瑞兴一年定开混合 基金主代码 010056 基金运作方式 契约型、定期开放式。本基金以定期开放方式运作，即 采用封闭运作和开放运作相结合的方式运作。本基金的 封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期 结束之日次日起（含）至 12个月月度对日的前一日。如 该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该 日历月度中不存在对应日期的，则顺延至该日历月最后 一日的下一个工作日。本基金自每个封闭期结束后第一 个工作日（含该日）起进入开放期，每个开放期最长不 超过 20个工作日，最短不少于 5个工作日，开放期的具 体时间以基金管理人届时公告为准。 基金合同生效日 2020年 11月 4日 报告期末基金份额总额 70,903,273.76份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过各类资产的合理 配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票 投资策略；3、债券投资策略；4、衍生品投资策略：（1） 股指期货投资策略；（2）国债期货投资策略；5、资产支 持证券投资策略（二）开放期投资策略 业绩比较基准 中债新综合指数收益率╳85%+沪深 300指数收益率╳ 15% 风险收益特征 本基金是混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型 基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 平安瑞兴一年定开混合 2021年第 4季度报告 第 3页 共 13页 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安瑞兴一年定开混合 A 平安瑞兴一年定开混合 C 下属分级基金的交易代码 010056 010057 报告期末下属分级基金的份额总额 58,699,408.13份 12,203,865.63份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日） 平安瑞兴一年定开混合 A 平安瑞兴一年定开混合 C 1.本期已实现收益 4,888,638.99 871,441.20 2.本期利润 3,050,171.73 504,540.31 3.加权平均基金份额本期利润 0.0165 0.0160 4.期末基金资产净值 62,718,310.05 12,963,421.45 5.期末基金份额净值 1.0685 1.0622 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安瑞兴一年定开混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.62% 0.23% 0.77% 0.12% 1.85% 0.11% 过去六个月 3.70% 0.22% 0.46% 0.16% 3.24% 0.06% 过去一年 6.51% 0.23% 1.19% 0.18% 5.32% 0.05% 自基金合同 生效起至今 6.85% 0.22% 2.89% 0.18% 3.96% 0.04% 平安瑞兴一年定开混合 C 平安瑞兴一年定开混合 2021年第 4季度报告 第 4页 共 13页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.48% 0.23% 0.77% 0.12% 1.71% 0.11% 过去六个月 3.42% 0.22% 0.46% 0.16% 2.96% 0.06% 过去一年 5.96% 0.23% 1.19% 0.18% 4.77% 0.05% 自基金合同 生效起至今 6.22% 0.22% 2.89% 0.18% 3.33% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安瑞兴一年定开混合 2021年第 4季度报告 第 5页 共 13页 注：1、本基金基金合同于 2020年 11月 04日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 高勇标 固定收益 投资中心 总监助 理，平安 瑞兴一年 定期开放 混合型证 券投资基 金基金经 理 2020年 11月 4 日 - 11年 高勇标先生，西南财经大学硕士。曾先后 任职于国海证券股份有限公司自营分公 司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有 限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保 险有限公司固定收益部投资经理。2017 年 4月加入平安基金管理有限公司，曾任 投资研究部固定收益组投资经理，现任固 定收益投资中心总监助理，同时担任平安 惠悦纯债债券型证券投资基金、平安惠融 纯债债券型证券投资基金、平安中短债债 券型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型 证券投资基金、平安瑞兴一年定期开放混 合型证券投资基金、平安合润 1年定期开 放债券型发起式证券投资基金、平安合丰 定期开放纯债债券型发起式证券投资基 金、平安惠润纯债债券型证券投资基金、 平安瑞兴一年定开混合 2021年第 4季度报告 第 6页 共 13页 平安惠合纯债债券型证券投资基金基金 经理。 韩克 平安瑞兴 一年定期 开放混合 型证券投 资基金基 金经理 2020年 12月 18日 - 10年 韩克先生，浙江大学金融学硕士。曾先后 担任南方基金管理有限公司债券交易员、 研究员、投资经理助理。2019年 6月加 入平安基金管理有限公司，曾任固定收益 投资中心投资经理。现担任平安可转债债 券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯 债债券型发起式证券投资基金、平安惠智 纯债债券型证券投资基金、平安添裕债券 型证券投资基金、平安恒泽混合型证券投 资基金、平安瑞兴一年定期开放混合型证 券投资基金、平安瑞尚六个月持有期混合 型证券投资基金、平安安享灵活配置混合 型证券投资基金、平安估值优势灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 平安瑞兴一年定开混合 2021年第 4季度报告 第 7页 共 13页 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，宏观维持偏弱走势，制造业 PMI指数徘徊在荣枯线附近。国内新冠疫情多地偶发， 但总体可控。通胀方面，受原材料价格上涨影响，PPI继续超预期，增速突破两位数，CPI增速也 小幅抬升。货币政策维持中性偏宽松状态，碳排放支持工具、年内第二次降准和 LPR单独下调等 相继落地，资金面相对偏松，社融结构出现边际改善。整体来看，四季度债券市场收益率呈先上 后下走势，10年期国债收益率较三季度下行 10BP至 2.78%；信用债收益率也有不同程度下行，信 用风险总体可控。四季度权益市场总体表现为区间震荡走势，但结构性行情延续，呈现大小分化 格局。 在此期间，本基金保持了投资组合的流动性，债券部分主要配置中短期限的中高等级信用债， 维持相对较高久期，同时波段操作中长期限利率债和高等级信用债。权益仓位保持中性水平，采 用均衡配置策略；同时积极参与新股网下申购，以增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安瑞兴一年定开混合 A的基金份额净值 1.0685元，本报告期基金份额净值 增长率为 2.62%，同期业绩比较基准收益率为 0.77%；截至本报告期末平安瑞兴一年定开混合 C 的基金份额净值 1.0622元，本报告期基金份额净值增长率为 2.48%，同期业绩比较基准收益率为 0.77%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,087,301.67 9.36 其中：股票 10,087,301.67 9.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 84,465,462.10 78.38 其中：债券 84,465,462.10 78.38 资产支持证券 - - 平安瑞兴一年定开混合 2021年第 4季度报告 第 8页 共 13页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,322,541.14 9.58 8 其他资产 2,889,622.89 2.68 9 合计 107,764,927.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 58,825.00 0.08 C 制造业 8,185,139.29 10.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 536,687.13 0.71 E 建筑业 - - F 批发和零售业 221,274.00 0.29 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 225,548.00 0.30 J 金融业 287,960.68 0.38 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 175,528.00 0.23 M 科学研究和技术服务业 367,598.00 0.49 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 28,741.57 0.04 S 综合 - - 合计 10,087,301.67 13.33 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 平安瑞兴一年定开混合 2021年第 4季度报告 第 9页 共 13页 1 600905 三峡能源 71,463 536,687.13 0.71 2 600519 贵州茅台 200 410,000.00 0.54 3 002991 甘源食品 5,100 389,130.00 0.51 4 300207 欣旺达 9,100 383,656.00 0.51 5 002460 赣锋锂业 2,600 371,410.00 0.49 6 600690 海尔智家 12,300 367,647.00 0.49 7 603259 药明康德 3,100 367,598.00 0.49 8 300088 长信科技 25,100 333,328.00 0.44 9 300760 迈瑞医疗 800 304,640.00 0.40 10 300390 天华超净 3,700 299,700.00 0.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 19,179,246.00 25.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,907,000.00 6.48 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 24,754,663.60 32.71 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 19,175,520.00 25.34 7 可转债（可交换债） 9,222,232.50 12.19 8 同业存单 - - 9 其他 7,226,800.00 9.55 10 合计 84,465,462.10 111.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210017 21附息国债 17 100,000 10,098,000.00 13.34 2 2171284 21河南债 80 70,000 7,226,800.00 9.55 3 102103316 21珠海港 MTN006 71,000 7,122,720.00 9.41 4 102103326 21泰州城建 MTN003 70,000 7,023,800.00 9.28 5 149728 21科城 01 70,000 7,012,600.00 9.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金报告期末未持有贵金属投资。 平安瑞兴一年定开混合 2021年第 4季度报告 第 10页 共 13页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 80,039.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为偏债混合型基金，以套期保值为目的开展股指期货投资，选择流动性好、交易活跃 的期货合约进行交易。本基金投资基础资产为上证 50、沪深 300和中证 500的股指期货，旨在配 合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理和套期保值为投资目标。 本基金参与股指期货的投资交易，符合法律法规规定和基金合同的投资限制，并遵守相关的 业务规则，且对基金的总体风险相对可控。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金为偏债混合型基金，以套期保值为目的开展国债期货投资，选择流动性好、交易活跃 的主力合约进行交易。本基金投资基础资产为国债的国债期货，旨在配合基金日常投资管理需要， 更有效地进行流动性管理和套期保值为投资目标。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -141,567.57 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金参与国债期货的投资交易，符合法律法规规定和基金合同的投资限制，并遵守相关的 业务规则，且对基金的总体风险相对可控。 平安瑞兴一年定开混合 2021年第 4季度报告 第 11页 共 13页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 216,113.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 798,405.17 5 应收申购款 - 6 其他应收款 1,875,104.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,889,622.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132018 G三峡 EB1 2,386,694.00 3.15 2 128136 立讯转债 1,135,438.85 1.50 3 123107 温氏转债 807,990.28 1.07 4 113026 核能转债 792,548.30 1.05 5 110076 华海转债 757,325.40 1.00 6 110057 现代转债 753,711.90 1.00 7 128114 正邦转债 747,420.08 0.99 8 127028 英特转债 727,494.00 0.96 9 128022 众信转债 604,486.40 0.80 10 113042 上银转债 230,186.20 0.30 11 110038 济川转债 209,938.00 0.28 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 平安瑞兴一年定开混合 2021年第 4季度报告 第 12页 共 13页 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安瑞兴一年定开混合 A 平安瑞兴一年定开混合 C 报告期期初基金份额总额 409,943,673.15 66,157,546.36 报告期期间基金总申购份额 3,071,795.61 109,247.63 减:报告期期间基金总赎回份额 354,316,060.63 54,062,928.36 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 58,699,408.13 12,203,865.63 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金募集注册的文件 （2）平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金基金合同 （3）平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 平安瑞兴一年定开混合 2021年第 4季度报告 第 13页 共 13页 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2022年 1月 21日