估值－>市场预期”层级式分析和和评级 在该阶段，本基金将严格遵循“基本面—>估值－>市场预期”层级式分析和研 究，即依次经过基本面增长趋势识别和评估、估值分析、市场对本基金评估结论的 认同程度三个层次的考察，确认成长性与估值。 基本面是公司价值的基础，这是任何投资分析的前提。在这一层次，本基金将 主要考察企业的质地（包括企业盈利能力分析、公司治理结构、公司战略以及财务 分析）和公司的成长性（公司竞争优势和盈利能力的持续性）。 估值是否具有吸引力是投资决策的核心，必须对此做出合理的评估。在这一层 次，本基金将综合使用P/E、P/B、PEG、P/S以及利润/营运现金流等估值指标。 之所以选择市场预期这一指标，是因为股票价格表现并不同步于企业业绩表 现，企业业绩增长也未必相应推动股票价格上升，而其中的关键是股价是否已经对 业绩增长或业绩增长预期作出了反映，因此评价市场预期成为衡量公司估值是否到 位的先行指标。 本基金将在综合评估上述三个指标的基础上进行投资决策，这样有助于避免 “价值陷阱”，即避免仅根据单一估值过程而作出买入或卖出决策。 ③构建股票投资组合 通过对本基金初级股票库公司的基本面、估值和市场预期变化的分析，筛选出 质地优良、盈利持续增长、估值具备吸引力和市场预期持续改善的公司，结合本基 金行业配置策略确定的行业配置比例，确定本基金投资组合的构建。 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析 相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 （2）权证及其他品种的投资策略 权证为本基金的辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌 风险、实现保值和锁定收益。本基金除了运用Ｂ－Ｓ模型、二叉树模型、隐含波动 率等方法对权证估值进行测算之外，还在对发行权证上市公司基本面进行深入研究 的基础上，分析评估权证的内在价值，在有效控制权证投资风险的前提下，进行权 证的投资。对于法律法规或者监管部门允许投资的其他品种，本基金按照有关规定 进行投资。 3、固定收益类资产投资策略 本基金的债券投资采取自上而下的久期配置、组合期限配置、类属配置策略和 自下而上的个券精选相结合的积极投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合 增值。 （1）久期配置策略 利率是债券价格变化的核心驱动因素，久期是衡量纯债价格对利率敏感性的指 标，久期配置策略就是在利率分析和预测的基础上对债券组合久期做出调整，在预 期利率下降时，适当增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，同时 获得比较高的利息收入；在预期利率上升时，缩短组合久期，以规避债券价格下降 的风险。 本基金通过深入分析宏观经济变量、宏观经济政策（货币政策、财政政策、汇 率政策等）以及资金供求关系，预测未来的市场利率趋势，据此积极调整债券组合 的久期，以及固息债、浮息债和含权债的配置。 （2）组合期限配置策略 组合期限配置策略是在确定组合久期后，运用统计和数量分析技术，预测收益 率期限结构的变化方式，通过对收益率曲线形状变化的预期选择债券组合类型（子 弹型、哑铃型和阶梯型），确定短、中、长期债券的配置比例，以期在收益率曲线 形状变化过程中获得债券价格变化带来的收益。 （3）类属配置策略 类属配置指国债、金融债和企业债等不同类属债券间的配置。本基金通过对流 动性利差、税赋水平、信用利差分析来评估不同类属债券（同期限的国债、金融 债、企业债以及交易所和银行间市场投资品种）的相对投资价值，增持相对价值高 的类属债券，减持相对价值低的类属债券，从而获取不同固定收益类属之间利差变 化所带来的投资收益。 （4）个券精选策略 个券精选策略指基于对信用质量、期限和流动性等因素的考察，重点关注具有 以下特征的债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善、期权价 值被低估，或者属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。通过深入研究，发掘这 些具有较高当期收益率或者较高升值潜力的债券，可为投资者创造超额投资回报。 （5）可转换公司债券投资策略 本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等 因素的基础上，采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化 估值工具评定其投资价值，选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良 好，并且其基础股票的基本面优良、具有较好盈利能力或成长前景、股性活跃并具 有较高上涨潜力的品种，以合理价格买入并持有，根据内含收益率、折溢价比率、 久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合，获取稳健的投资回报。此外，本 基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值，通过对标 的转债股性与债性的合理定价，力求选择被市场低估的品种，来构建本基金可转换 公司债券的投资组合。 （6）资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质 量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和 提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还 和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在 价值。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率 ×20%。 若法律法规发生变化，或者基金管理人认为市场中出现其他代表性更强的、更 权威的或更能为市场普遍接受的业绩比较基准，基金管理人可以依据保护基金份额 持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更须经 基金管理人和基金托管人协商一致，在更新的招募说明书中列示，并报证监会备 案。 本基金选择业绩比较基准的理由： 1.公允性 本基金属于混合型基金。为公允体现基金管理人的投资管理能力，在分析本基 金投资范围和资产配置比例的基础上，本基金采取复合业绩比较基准，选用市场代 表性较好的沪深300指数收益率和上证国债指数收益率加权作为业绩比较基准。 由于本基金投资于股票等权益类资产占基金资产比例为60%-95%，在实际投资 运作中，其中间值80%为本基金在均衡市场情况下的股票投资比例，在此基础上本 基金再根据不同市场情况下各项大类资产的预期风险和收益水平对该比例进行动态 调整，故本基金采取80%作为复合业绩比较基准中衡量股票投资部分业绩表现的权 重，相应将20%作为衡量债券投资部分业绩表现的权重。 总体而言，本基金业绩比较基准所选择的指数及其权重与本基金的投资范围和 资产配置具有较好的一致性，可以比较公允地反映基金管理人的投资管理能力。 2.易于观测性 本基金的业绩比较基准所采用的指数是在市场上公开披露的，相关的数据能够 以合理的频率获取。其中，沪深300指数通过沪深两个证券交易所的卫星行情系统 进行实时发布；上证国债指数则通过上海证券交易所的行情系统进行发布。上述两 个指数都易于观察，任何投资人都可以使用公开的数据经过简单的算术运算获得比 较基准，这保证了基金业绩评价的透明性。 3.指数发布主体的权威性 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制、共同开发的中 国A股市场指数，它是中国第一支由权威机构编制、发布的全市场指数，流动性 高，可投资性强，综合反映了中国证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的 整体状况，其中包括的上市公司对中国经济的发展具有举足轻重的作用。2005年9 月至今，沪深300指数由沪深证券交易所共同出资设立的中证指数有限公司接手管 理。 上证国债指数的发布主体是上海证券交易所。上证国债指数是以上海证券交易 所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。上证国债指数是上 证指数系列的第一只债券指数，它的推出使我国证券市场股票、债券、基金三位一 体的指数体系基本形成。上证国债指数的目的是反映我国债券市场整体变动状况， 是我国债券市场价格变动的“指示器”。目前，该指数由中证指数有限公司受托管 理。 由此可见，上述两个指数的发布主体在证券市场上具有较高权威和中立性。 4.指数的知名度和认同程度 沪深300指数和上证国债指数在市场上具有较高的知名度及市场影响力，被广 大投资人所认同，并且已被越来越多的证券投资基金使用。 5．指数的市场代表性 沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指 数，它覆盖了沪深市场六成左右的市值，其走势与交易所主要指数相关性高，具有 良好的市场代表性。此外，该指数行业比重与沪深两市高度一致，体现出较强的行 业代表性，能有效分散指数组合的行业风险。 上证国债指数是目前国内涵盖范围最广的国债指数之一，具有良好的市场代表 性。 6.不可操纵性 由于本基金业绩比较基准所采用指数具有较高的市场代表性，遵循客观的编制 规则，具有较强的知名度和权威性，指数的编制规则合理、科学、透明，也保证了 该指数的不可操纵性。 (六)风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，预期风险与收益水平高于债券基金与货币市场 基金。 (七)投资决策依据 1、国家有关法律法规和基金合同的规定； 2、国际国内的宏观经济发展态势和微观经济运行环境； 3、国家财政政策、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策； 4、证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况； 5、货币市场、资本市场资金供求状况及未来走势； 6、上市公司的行业发展状况、景气指数、持续盈利能力、竞争优势以及综合 价值的评估； 7、债券市场各主要收益率曲线到期收益率数据； 8、国内外权威专业机构的企业信用评级； 9、发债公司财务状况、行业处境、经济和市场需求状况； 10、有效维护基金份额持有人利益。 (八)投资决策流程 1、公司投资决策委员会是公司在A股基金投资方面的最高决策机构。公司投资 决策委员会定期召开会议，根据基金合同、相关法律法规以及公司有关规章制度的 规定，负责指导A股基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则，确 定对基金经理的授权，审批超过投资权限的投资计划，评估基金投资运作的绩效与 风险； 2、基金经理根据公司投资决策委员会的决策，在其授权范围内构建投资组合 并负责组织实施、追踪和调整，以实现基金的投资目标； 3、研究人员提供相关的投资策略建议和证券选择建议； 4、交易管理部根据基金经理的交易指令，进行基金资产的日常交易，就交易 情况及时作出反馈。 公司投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况，对上述管理程序作出调 整。 (九)投资限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： 1、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； 2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超 过该证券的10%； 3、进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净 值的40%； 4、本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 5、保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 6、本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资 产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3％，本基金管 理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10％； 7、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的10％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比 例，不得超过该基金资产净值的10%；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于 同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20％； 8、基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定 期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股 票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； 9、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计，不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资； 10、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致； 11、 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规 定； 12、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上 市交易的股票合并计算； 13、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下，除上述第5、9、10项外，因证 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投 资组合不符合上述投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法 规或监管部门另有规定的，从其规定。 (十)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的 股票或者债券； 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基 金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 8、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投资可 不受上述规定限制。 (十一)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额 持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。 (十二)基金的融资、融券 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资、融券。 (十三)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份 额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所 意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩 比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。 (十四)投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司对本招募说明书中的基金投资组合报告 和基金业绩中的数据进行了复核。 本投资组合报告所载数据截至2021年06月30日（财务数据未经审计）。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,839,842,420.57 93.04 其中：股票 2,839,842,420.57 93.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 91,834,756.90 3.01 其中：债券 91,834,756.90 3.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 84,932,483.95 2.78 8 其他资产 35,693,234.16 1.17 9 合计 3,052,302,895.58 100.00 注：由于四舍五入的原因，市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾 差。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 639,531,000.00 21.21 B 采矿业 231,860,000.00 7.69 C 制造业 1,464,911,964.22 48.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 235,400,486.35 7.81 J 金融业 38,970.00 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 268,100,000.00 8.89 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,839,842,420.57 94.18 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300244 迪安诊断 7,000,000 268,100,000.00 8.89 2 002157 正邦科技 22,380,000 267,441,000.00 8.87 3 300087 荃银高科 11,700,000 262,197,000.00 8.70 4 002385 大北农 38,200,000 259,760,000.00 8.61 5 603068 博通集成 3,160,000 257,691,632.97 8.55 6 603986 兆易创新 1,360,000 255,544,000.00 8.48 7 002299 圣农发展 10,600,000 253,128,000.00 8.40 8 000603 盛达资源 15,800,000 198,922,000.00 6.60 9 300558 贝达药业 1,430,000 154,783,200.00 5.13 10 300773 拉卡拉 5,000,000 141,150,000.00 4.68 3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系 统挂牌股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 91,834,756.90 3.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 91,834,756.90 3.05 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 010107 21国债⑺ 497,230 49,822,446.00 1.65 2 019640 20国债 10 270,270 27,027,000.00 0.90 3 019645 20国债 15 149,390 14,985,310.90 0.50 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说 明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 878,550.39 2 应收证券清算款 17,946,239.98 3 应收股利 - 4 应收利息 1,711,753.61 5 应收申购款 15,156,690.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,693,234.16 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%） 流通受限情况说明 1 603068 博通集成 127,143,504.8 7 4.22 非公开发行流通 受限 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2009.07.01-2009.12.31 9.53% 1.32% 10.92% 1.70% -1.39% -0.38% 2010年 5.96% 1.58% -9.12% 1.26% 15.08% 0.32% 2011年 -41.78% 1.42% -19.67% 1.04% -22.11% 0.38% 2012年 2.27% 1.24% 7.04% 1.02% -4.77% 0.22% 2013年 20.38% 1.32% -5.30% 1.11% 25.68% 0.21% 2014年 25.03% 1.14% 41.16% 0.97% -16.13% 0.17% 2015年 86.95% 2.78% 6.98% 1.99% 79.97% 0.79% 2016年 -13.70% 1.74% -8.16% 1.12% -5.54% 0.62% 2017年 -0.12% 1.06% 17.32% 0.51% -17.44% 0.55% 2018年 -33.25% 1.75% -19.66% 1.07% -13.59% 0.68% 2019年 100.36% 1.96% 29.43% 1.00% 70.93% 0.96% 2020年 50.46% 1.97% 22.61% 1.14% 27.85% 0.83% 2021.01.01-2021.06.30 -12.56% 1.48% 0.69% 1.05% -13.25% 0.43% 自基金合同生效日至2021.06.30 194.90% 1.68% 71.45% 1.18% 123.45% 0.50% 十二、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以 及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易 清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账 户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理 人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产 账户相独立。 (四)基金财产的保管与处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托 管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得 的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取 管理费、托管费以及其他基金合同约定的其他费用。基金管理人、基金托管人以其 自有财产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权 利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 基金财产的债权，不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不 同基金财产的债权债务，不得相互抵销。 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。 非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 十三、基金资产估值 （一）估值目的 基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值，并为 基金份额提供计价依据。 （二）估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日，以及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非营业日。 （三）估值对象 基金依法持有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 （四）估值方法 1、股票估值方法： （1）上市股票的估值： 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且 最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日 无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 （2）未上市股票的估值： ①首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本价估值； ②送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券 交易所上市的同一股票的市价（收盘价）进行估值；该日无交易的，以最近一日的 市价（收盘价）估值；最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估 值； ③首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日在 证券交易所上市的同一股票的市价（收盘价）进行估值；估值日无交易的，且最近 交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；最近交易日后经 济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整 最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值； ④非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行业协 会有关规定确定公允价值。 （3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（2）小项规定的方法 对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人 认为按本项第（1）－（2）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公 允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允 价值的价格估值。 （4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 2、债券估值方法： （1）在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值； 估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收 盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价 值进行估值。 （2）在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去 债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最 近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环 境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近 交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 （3）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （4）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 （5）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采 用估值技术确定公允价值。 （6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值。 （7）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（6）小项规定的方法 对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人 认为按本项第（1）－（6）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公 允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等 多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定 后，按最能反映公允价值的价格估值。 （8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 3、权证估值办法： （1）基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权 证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近 交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后 经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调 整最近交易市价，确定公允价格。 （2）首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估 值技术确定公允价值进行估值。 （4）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（3）项规定的方法对 基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认 为按本项第（1）－（3）项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价 值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值 的价格估值。 （5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 4、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 （五）估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将 估值结果以书面形式或双方约定的形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规 定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理 人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和 年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、差错类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构或代销 机构或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，差错的责任人应 当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔 偿，承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算 差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业 现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执 行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错， 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得 不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 （1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各 方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未 及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方承担；若差错责任方 已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应 当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差 错已得到更正； （2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负 责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责； （3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错 责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当 得利造成其他当事人的利益损失，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付 的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果 获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已 经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支 付给差错责任方； （4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式； （5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人的行为造成基金财产损 失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人的行为造 成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和 托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责 向差错方追偿； （6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法 规、基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承 担了赔偿责任，则基金管理人有权向有责任的当事人进行追索，并有权要求其赔偿 或补偿由此发生的费用和遭受的损失； （7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定 差错的责任方； （2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； （3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿 损失； （4）根据差错处理的方法，需要修改注册登记机构交易数据的，由注册登记 机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值差错处理的原则和方法 （1）当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为基金份 额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金 托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当错误达到或超过基金资产净值 的0.25%时，基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达 到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会 备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和 基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他 当事人追偿。 （2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔 偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按 以下条款进行赔偿： ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如 经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任方的建议执 行，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付； ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基 金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，份额净值出错且造成 基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实 际向投资者或基金支付的赔偿金额，其中基金管理人承担50%，基金托管人承担 50%； ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，经必要的计算和核 对，仍不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人 的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负 责赔付； ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失，由基金管 理人负责赔付。 （3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差，以基金管理人计算结果为准。 （4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业有 通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资 产价值时； 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投 资者的利益，决定延迟估值； 4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停估值； 5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 在上述第4项情形下，基金管理人还应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基 金申购赎回申请的措施。 （八）基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复 核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算结果发送给基金托管 人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依据 本基金合同和有关法律法规的规定对基金净值信息予以公布。 基金份额净值的计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规 定的，从其规定。 （九）特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第（3）项、债券估值方法的第 （7）项、权证估值方法的第（4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 2、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由 于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理 人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的 措施消除由此造成的影响。 （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露 主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 十四、基金的收益与分配 (一)基金收益的构成 1、买卖证券差价； 2、基金投资所得红利、股息、债券利息； 3、银行存款利息； 4、已实现的其他合法收入。 因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。 (二)期末可供分配利润 期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 (三)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分配比例不得低于期末（即收益分配基准日）可供分配利润的30%， 若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 场内申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他 的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结 算有限责任公司的相关规定； 3、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日） 的时间不得超过15个工作日； 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后 不能低于面值； 5、每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调 整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更 实施日前在规定媒介公告。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、分配 原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 (五)收益分配的时间和程序 1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人复核后确定，基金 管理人按法律法规的规定公告。 2、在分配方案公布后(依据具体方案的规定)，基金管理人就支付的现金红利 向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金 的划付。 （六）收益分配中发生的费用 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果 基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构有 权将该基金份额持有人的现金红利按红利再投日的基金份额净值转为基金份额。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的规定。 十五、基金的费用与税收 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金合同生效后的信息披露费用； （4）基金份额持有人大会费用； （5）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； （6）基金的证券交易费用； （7）基金财产拨划支付的银行费用； （8）基金上市初费和上市月费； （9）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 2、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格 确定，法律法规另有规定时从其规定。 3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如 下： H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5% H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费 划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如 下： H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25% H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费 划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （3）上述(一)中3到9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议 的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 4、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财 产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托 管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金 管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在规定媒介和基金管理人网站上 刊登公告。 （二）与基金销售有关的费用 与基金销售有关的费用主要包括基金的认购费、申购费、赎回费、转换费等， 上述费用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本招募说明书“八、 基金的集中申购”、“九、基金份额的上市交易、申购、赎回与转换”。 (三)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理 费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 (四)基金税收 基金及基金合同当事人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十六、基金的会计与审计 (一)基金的会计政策 1、基金管理人为本基金的会计责任方； 2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日； 3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关的会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会 计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并 书面确认。 (二)基金的审计 1、基金管理人聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其 注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注 册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人和基金托管 人同意。 3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所，经基金托 管人(或基金管理人)同意后可以更换。基金管理人应当依据有关规定在规定媒介上 公告。 十七、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和基 金合同约定，以及深圳证券交易所信息披露有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份 额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法 规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整 性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息 通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披 露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投 资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息 披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为 准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要 本基金合同、托管协议、招募说明书经中国证监会核准后，基金管理人在基金 集中申购期开始3日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在规定媒介和基 金管理人网站上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登 载在网站上。 （1）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金 份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更 的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上； 基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运 作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 （2）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利 益的事项的法律文件。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更 的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管 理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概 要。 2、基金集中申购公告 基金管理人应当就基金集中申购的具体事宜编制基金集中申购公告，并在披露 招募说明书的当日登载于规定媒介和基金管理人网站上。 3、基金开始申购、赎回公告 基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前2日在规定媒介及基金管理人网站 上公告。 4、基金净值信息 本基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至 少每周公告一次基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的 次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值 和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年 度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易 的3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定报刊和网站上。 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度 报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报 告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中 期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将 季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告 或者年度报告。 报告期内出现单一投资人持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情 形，为保障其他投资者权益，基金管理人应当至少在季度报告、中期报告、年度报 告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资人的类 别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产 情况及其流动性风险分析等。 7、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并 登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的下列事件： (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项； (2)基金合同终止、基金清算； (3)转换基金运作方式、基金合并； (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务 所； (5) 基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事 项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人 变更； (8)基金募集期延长； (9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负 责人发生变动； (10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%，基金管理人、基金托管 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过30%； (11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； (12) 基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业 务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； (13) 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； (14)基金收益分配事项； (15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生 变更； (16)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%； (17)本基金开始办理申购、赎回； (18) 本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； (19)发生巨额赎回并延期办理； (20)基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市； (21)基金份额折算与变更登记； (22)基金推出新业务或服务； （23）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时； (24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能 对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人 权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情 况立即报告中国证监会及基金上市交易的证券交易所。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的 召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人 对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相 关信息披露义务。 10、清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行 清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将 清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 11、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和 招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 12、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高 级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则等法律法规规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对 基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金 定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相 关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基 金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信 息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在 其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易的证 券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业 机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监 会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金 财产中列支。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规 规定将信息置备于各自住所及基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制 投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 (八)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 十八、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件、实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份 额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所 意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排 1、基金份额的交易、申购与赎回 侧袋机制实施期间，本基金场外份额的申购与赎回、场内份额的交易、申购与 赎回遵照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规则执行，具体 安排请见基金管理人届时发布的相关公告。 2、实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，本招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基 金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组 合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 3、实施侧袋账户期间的基金费用 （1）侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取基金管理费。 （2）与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现 后方可列支，有关费用可酌情收取或减免。 4、基金的收益分配 侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基 金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 5、侧袋机制的信息披露 （1）基金净值信息 基金管理人应按照本招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息 披露方式和频率披露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披露 侧袋账户份额净值。 （2）定期报告 侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产 处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区 间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格 的承诺。 （3）临时公告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户 份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 6、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当 按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时 向侧袋账户份额持有人支付对应款项。 终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的 会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 （三）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的 部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司新增相关业务规则且适用于本基金的，基 金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修 改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 十九、风险揭示 本基金面临的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、 操作和技术风险、本基金的特定风险及其他风险。 （一）市场风险 基金主要投资于证券市场，而证券价格因受政治、经济、投资心理以及交易制 度等各种因素的影响而波动，从而可能给基金财产带来潜在的损失。影响证券价格 波动的因素包括但不限于以下几种： 1、政策风险 因国家宏观经济政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策、股 权分置改革与非流通股流通政策等）发生变化，可能导致证券市场的价格波动，进 而影响基金收益。 2、经济周期风险 证券市场是国民经济的晴雨表，受到宏观经济运行的影响，而经济运行则具有 周期性的特点。随着宏观经济运行的周期性变化，本基金所投资的股票和债券的收 益水平也会随之相应发生变化。 3、利率风险 金融市场的利率波动直接影响企业的融资成本和利润水平，并会影响股票市场 和债券市场的走势变化，导致证券市场价格和收益率的变动，从而影响基金所持有 证券的收益水平。 4、购买力风险 一方面，基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨胀，基金投 资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而使基金的实际收益下降，影响 基金资产的保值增值；另一方面，基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现 金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，也会造成基金的实际收益下降。 5、上市公司经营风险 管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发、人 员素质等多种因素都会导致上市公司的经营状况和盈利水平发生变化。如果基金所 投资的上市公司经营不善，其股票价格就有可能下跌，或者可用于分配的利润将会 减少，从而使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以预见的变化。虽然本基 金力求通过深入研究、投资分散化以及在构建股票备选库时剔除此类股票等措施来 降低这种非系统性风险，但并不能完全规避。 6、再投资风险 市场利率下降时，本基金以债券等固定收益类资产所得的利息收入进行再投资 时，将获得比之前较低的收益率。再投资风险反映了利率下降对债券等固定收益类 资产利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的风险互为消长。 7、国际竞争风险 随着对外开放程度的不断提高，我国上市公司在发展过程中必将面临来自国际 市场上具有同类技术、提供同类产品的企业的激烈竞争，部分上市公司可能会由于 这种竞争而导致业绩下滑，造成其股票价格下跌，从而影响本基金的收益水平。 （二）管理风险 在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、技能、经验、判断、决策等主观 因素会影响其对相关信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，进而影响基 金收益水平。因此，本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理 技术等相关性较大，本基金可能会由于基金管理人的因素而影响基金收益水平。 （三）流动性风险 1、在某些情况下如果基金持有的某些投资品种的流动性不佳、交易量不足， 将会导致证券交易的执行难度提高，例如该投资品种的买入成本提高，或者不能迅 速、低成本地变现，从而对基金财产造成不利的影响。 2、本基金的运作方式为契约型开放式，基金规模将随着基金投资人对基金份 额的申购和赎回而不断波动。由于开放式基金在国内刚刚起步，应对基金赎回的经 验不足，加之中国股票市场波动性较大，在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的 情况。若由于基金投资人的连续大量赎回，导致本基金的现金支付出现困难，或被 迫在不适当的价格大量抛售证券，将会使基金资产净值受到不利影响。 为了克服流动性风险，本基金将在坚持分散化投资和精选个股原则的基础上， 通过一系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控制，但基金管理人并 不保证完全避免此类风险。 （四）合规性风险 指本基金的管理和投资运作不符合相关法律、法规的规定和《基金合同》的约 定而带来的风险。 （五）操作和技术风险 基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或者人 为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、交易错 误和欺诈等。 此外，在开放式基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响 交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基 金管理人、基金托管人、注册登记人、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构 等。 （六）本基金的特定风险 1、本基金为混合型基金，其中，股票投资部分重点投资于内需增长背景下具 有持续竞争力的优势企业。在具体投资管理中，本基金可能面临特定类型股票所具 有的特有风险，也可能由于股票投资比例较高而带来较高的系统性风险。 2、本基金将在集中申购期结束后在深圳证券交易所挂牌上市，由于上市期间 可能因信息披露导致基金停牌，投资人在停牌期间不能买卖基金，产生风险；同 时，可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险；另外，当基金份额持有人将 份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时，本基金存 在暂停上市或终止上市的可能。 （七）投资科创板股票的风险 （1）市场风险 科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保 及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来 盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难 度加大，个股市场风险加大。 科创板个股上市前五日无涨跌停限制，其后涨跌幅限制在正负20%以内，个股 波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。 （2）流动性风险 科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50万以 上才可参与，二级市场上个人投资者参与度相对较低。机构投资者在投资决策上具 有一定的趋同性，将会造成市场的流动性风险。 （3）信用风险 科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制 度，科创板个股存在退市风险。 （4）集中度风险 科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市 场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。 （5）系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存 在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。 （6）政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影 响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 （八）投资存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动 甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制 以及交易机制等相关的风险。 （九）侧袋机制的相关风险 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔 离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金净值信息， 并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制 时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份 额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现 价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金 份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在 基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资 产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理 人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考 虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露的业 绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 （十）投资北京证券交易所股票的风险 （1）上市公司经营风险 北交所上市企业主要为创新成长型企业，普遍具有规模小、对技术依赖性强、 技术迭代快、议价能力不强等特点，或尚处于初步发展阶段，业务收入、现金流及 盈利水平等具有较大不确定性。该类企业抗市场风险和行业风险能力较弱，存在较 大经营风险，由此可能对基金净值造成不利影响。 （2）股价大幅波动风险 相较于沪/深证券交易所，北交所竞价交易设置了更宽的涨跌幅限制，股票上 市交易首日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为30%，股价大幅波动的风险可能大 于A股其他板块，由此可能导致基金净值较大幅度的波动。 （3）流动性风险 北交所股票投资门槛较高，二级市场上个人投资者参与度相对较低，机构投资 者持有个股大量流通盘将导致个股流动性较差，若机构投资者在特定阶段对个股形 成一致预期，由此可能导致基金面临无法及时变现及其他相关流动性风险。 （4）转板风险 北交所上市公司在满足相关法律法规和证监会规定的基本上市条件并符合交易 所规定的具体上市条件的，可申请转板上市。无论北交所上市公司是否转板成功， 均可能引起基金净值波动。 （5）退市风险 北交所上市公司后续经营期间如果触及相关法律法规、证监会及交易所等规定 的退市情形，可能面临被终止上市的风险，从而可能给基金净值带来不利影响。 （6）系统性风险 因北交所上市公司大部分为新兴产业公司，其商业模式、盈利风险、业绩波动 等特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格同向波动，将 引起基金净值波动。 同时，北交所上市公司平移自新三板精选层，从历史来看整体估值受政策阶段 性影响较大，所以北交所个股估值相关性较高，政策空窗期或市场表现不佳时，系 统性风险将更为显著。 （7）集中度风险 北交所为新设交易所，初期可投资标的较少，投资者容易集中投资于少量个 股，市场可能存在高集中度状况。 （8）政策风险 国家对高新技术、专精特新企业扶持力度及重视程度的变化会对北交所上市公 司带来较大影响，国际经济形势变化对专精特新产业及北交所个股也会带来政策影 响。 （9）监管规则变化的风险 北交所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，可能 根据市场情况进行修订和完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，可能对基 金投资运作产生影响，或导致基金投资运作相应调整变化。 （十一）其他风险 1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行， 可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平。 2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自 身直接控制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 3、因基金业务快速发展，在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完 善而产生的风险。 4、公司主要业务人员（如基金经理）的离职可能会在一定程度上影响工作的 连续性，并可能对基金运作产生影响。 5、其他意外导致的风险。 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基金 份额持有人大会决议同意： (1)转换基金运作方式； (2)变更基金类别； (3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略； (4)变更基金份额持有人大会议事程序； (5)更换基金管理人、基金托管人； (6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该 等报酬标准的除外； (7)本基金与其他基金的合并； (8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会 的变更基金合同等其他事项； (9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托 管人同意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案： (1)因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情形； (2)基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化的； (3)因为当事人名称、住所、法定代表人变更，当事人分立、合并等原因导致 基金合同内容必须作出相应变动的； (4)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响的； (5)除按照法律法规和基金合同规定不需要召开基金份额持有人大会的其他情 形的。 2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备案， 并经中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。基金管理人应在上述基金份额 持有人大会决议生效后2日内在规定媒介和基金管理人网站公告。 (二)本基金合同的终止 有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人职责终止，而在6个月内没有新的基金管理人承接的； 3、基金托管人人职责终止，而在6个月内没有新的基金托管人承接的； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组 (1)基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督 下进行基金清算。 (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证 券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可 以聘用必要的工作人员。 (3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算 小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 (1)基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； (2)对基金财产进行清理和确认； (3)对基金财产进行估价和变现； (4)制作清算报告； (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计； (6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； (7)将基金清算结果报告中国证监会； (8)公布基金清算报告； (9)对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算 费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿： (1)支付清算费用； (2)交纳所欠税款； (3)清偿基金债务； (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金 财产清算小组报中国证监会备案并公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在 规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 二十一、基金合同的内容摘要 基金合同的内容摘要见附件一。 二十二、基金托管协议的内容摘要 基金托管协议的内容摘要见附件二。 二十三、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有 人的需要和市场的变化增加、修订这些服务项目。 主要服务内容如下： （一）资料寄送 1.基金投资人对账单对账单服务采取定制方式，未定制此服务的投资人可通过 互联网站、语音电话、手机网站等途径自助查询账户情况。纸质对账单按季度 提 供，在每季度结束后的10个工作日内向该季度内有交易的持有人寄送。电子对账单 按月度和季度提供，包括微信、电子邮件等电子方式，持有人可根据需要自行选 择。 2.其他相关的信息资料 （二）红利再投资 本基金收益分配时，基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金，注 册登记机构将其所获红利自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。 （三）咨询、查询服务 1.信息查询密码 基金查询密码用于投资人查询基金账户下的账户和交易信息。投资人请在知晓 基金账号后，及时登录公司网站www.yhfund.com.cn修改基金查询密码，为充分保 障投资人信息安全，新密码应为6-18位数字加字母组合。 2.信息咨询、查询 投资者如果想了解认购、申购和赎回等交易情况、基金账户余额、基金产品与 服务等信息，请拨打基金管理人客户服务中心电话或登录公司网站进行咨询、查 询。 客户服务中心：400-678-3333、010-85186558 公司网址：www.yhfund.com.cn （四）在线服务 基金管理人利用自已的线上平台定期或不定期为基金投资人提供投资资讯及基 金经理（或投资顾问）交流服务。 （五）电子交易与服务 投资者可通过基金管理人的线上交易系统进行基金交易，详情请查看公司网站 或相关公告。 （六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式 联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 二十四、其他应披露事项 自上次更新招募说明书以来涉及本基金的重要公告： 本基金管理人于2021年1月15日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订 旗下部分公募基金基金合同的公告》，本基金自2021年1月15日起增加侧袋机制，在 投资范围中增加存托凭证，并对基金合同及托管协议的相应条款进行了修订。 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和代销机构的办公场所和营 业场所，投资人可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复 制件或复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站（ HYPERLINK "http://www.yhfund.com.cn" www.yhfund.com.cn）查阅和下载招募说明书。 二十六、备查文件 1.中国证监会核准银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）募集的文件； 2.《银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3.《银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4.法律意见书； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照； 6.基金托管人业务资格批件和营业执照； 7.中国证监会要求的其他文件。 基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；《基金合同》、《托 管协议》及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地 点查阅，也可按工本费购买复印件。 附件一：基金合同摘要 （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持有 人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行为 依法提起诉讼； （9）法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持有 人的义务包括但不限于： （1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； （2）缴纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书规定的费 用； （3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责 任； （4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动； （5）执行生效的基金份额持有人大会决议； （6）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基金 管理人的代理人处获得的不当得利； （7）法律法规和基金合同规定的其他义务。 3、基金管理人的权利 （1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立 运用基金财产； （2）获得基金管理人报酬； （3）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （4）在符合有关法律法规和本基金合同的前提下，制订和调整有关基金认 购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，决定基金的除调高托 管费和管理费之外的费率结构和收费方式； （5）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本 基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金当事人的利益造成重 大损失的情形，应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构，并采取必要措施保 护基金及相关基金当事人的利益； （6）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请； （7）自行担任注册登记机构或选择、更换注册登记机构，并对注册登记机构 的代理行为进行必要的监督和检查； （8）选择、更换代销机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行为 进行必要的监督和检查； （9）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （10）依法召集基金份额持有人大会； （11）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构； （12）根据国家有关规定，在法律法规允许的前提下，以基金的名义依法为基 金融资、融券； （13）法律法规规定的其他权利。 4、基金管理人的义务 （1）依法募集基金，办理或者委托经由中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三 人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合 基金合同等法律文件的规定； （10）按规定受理基金份额的申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （12）编制季度报告、中期报告和年度报告； （13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告 义务； （14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 得向他人泄露； （15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； （16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； （19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿； （22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； （23）建立并保存基金份额持有人名册； （24）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （26）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动； （27）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理； （28）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 5、基金托管人的权利 （1）获得基金托管费； （2）监督基金管理人对本基金的投资运作； （3）自本基金合同生效之日起，依法保管基金财产； （4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人； （5）根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基 金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成 重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关基金合 同当事人的利益； （6）依法召集基金份额持有人大会； （7）按规定取得基金份额持有人名册； （8）法律法规规定的其他权利。 6、基金托管人的义务 （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格 的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金 财产相互独立；对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，保 证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三 人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； （7）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定 外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； （8）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理 人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （9）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于15 年； （10）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交 割事宜； （11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （12）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额 申购、赎回价格； （13）按照规定监督基金管理人的投资运作； （14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项； （16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集 基金份额持有人大会； （17）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因 其退任而免除； （18）按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务，基金 管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； （19）根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册； （20）参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； （21）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中 国证监会和中国银监会，并通知基金管理人； （22）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （23）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1、召集人和召集方式 （1）除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理 人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 （2）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书 面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。 （3）代表基金份额10%以上（“以上”含本数，下同）的基金份额持有人认为 有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人 应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认 为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提 议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金 管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。 （4）代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金 份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会 备案。 （5）基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基 金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 2、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 （1）基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会 时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人应当至少提前 30日在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： ①会议召开的时间、地点和出席方式； ②会议拟审议的事项； ③会议形式； ④议事程序； ⑤有权出席基金份额持有人大会的权益登记日； ⑥授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期 限等)、送达时间和地点； ⑦表决方式； ⑧会务常设联系人姓名、电话； ⑨出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； ⑩召集人需要通知的其他事项。 （2）采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面 表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止时间和收取方 式。 （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书 面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监 督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影 响计票和表决结果。 3、基金份额持有人出席会议的方式 （1）会议方式 ①基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 ②现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，基金管理人或基金托管 人拒不派代表出席的，不影响表决效力。 ③通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 （2）召开基金份额持有人大会的条件 ①现场开会方式 在同时符合以下条件时，现场会议方可举行： A、经核对、汇总，到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全 部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上； B、亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及授权委托等文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的 规定。 未能满足上述条件的情况下，则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至 少应在25个工作日后)和地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益 登记日不变。 ②通讯开会方式 在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行： A、召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提 示性公告； B、召集人按基金合同规定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为 基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。召集人在基金托管人 (如果基金托管人为召集人，则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规 定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见，基金管理人或基金托管人经 通知拒不参加收取和统计书面表决意见的，不影响表决效力； C、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所 代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上； D、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代 表，同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记 注册机构记录相符； 如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间 (至少应在25个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记 日不变。 4、议事内容与程序 （1）议事内容及提案权 ①议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以 及会议提案权人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 ②基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以 上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提 交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集 人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前35日提交召集人。召集人对于临时 提案应当在大会召开日前30日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与 临时提案公告日期有30日的间隔期。 ③对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案)，大会召集人应当按照以下 原则对提案进行审核： 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并 且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会 审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定 不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解 释和说明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决 定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更 的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定，并按照基金 份额持有人大会决定的程序进行审议。 ④单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金 份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大 会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金 份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。 ⑤基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案 进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告。否则，会议的召开 日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。 （2）议事程序 ①现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注 意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经 合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况 下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主 持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多 数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托 管人不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的 效力。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单 位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名 (或单位名称)等事项。 ②通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期第2日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。 （3）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 5、决议形成的条件、表决方式、程序 （1）基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 （2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： ①一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上通 过方为有效，除下列②所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决 议的方式通过； ②特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上 通过方为有效；更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金 合同必须以特别决议通过方为有效。 （3）基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准，或者备 案，并予以公告。 （4）采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则 表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模 糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所 代表的基金份额总数。 （5）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 （6）基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分 开审议、逐项表决。 6、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和 侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金 份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或 代表的基金份额或表决权符合该等比例： （1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关 基金份额10%以上（含10%）； （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； （3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之 一）； （4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会 召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会 应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参 与基金份额持有人大会投票； （5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上 （含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过； （7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 （三）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1、基金合同解除和终止的事由 有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： （1）基金份额持有人大会决定终止的； （2）基金管理人职责终止，而在6个月内没有新的基金管理人承接的； （3）基金托管人人职责终止，而在6个月内没有新的基金托管人承接的； （4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 2、基金财产的清算 （1）基金财产清算小组 ①基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督下 进行基金清算。 ②基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券 法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以 聘用必要的工作人员。 ③基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小 组可以依法进行必要的民事活动。 （2）基金财产清算程序 ①基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； ②对基金财产进行清理和确认； ③对基金财产进行估价和变现； ④制作清算报告； ⑤聘请会计师事务所对清算报告进行审计； ⑥聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； ⑦将基金清算结果报告中国证监会； ⑧公布基金清算报告； ⑨对基金剩余财产进行分配。 （3）清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算 费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 （4）基金财产按下列顺序清偿： ①支付清算费用； ②交纳所欠税款； ③清偿基金债务； ④按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款①－③项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 （5）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金 财产清算小组报中国证监会备案并公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在 规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （6）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 （四）争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合 同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易 仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局 的，对当事人均有约束力。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构 和注册登记机构办公场所查阅。 投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 附件二：基金托管协议摘要 （一）托管协议当事人 1.基金管理人 名称：银华基金管理股份有限公司住所：广东省深圳市深南大道6008号特区报 业大厦19层 法定代表人：王珠林 成立时间：2001年5月28日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2001]7号 注册资本：2.222亿元人民币 组织形式：股份有限公司 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 存续期间：持续经营 2.基金托管人 名称：中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：周慕冰 成立时间：2009年1月15日 组织形式：股份有限公司 注册资本：34,998,303.4万元人民币 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[1998]23号 存续期间：持续经营 经营范围：人民币存款、贷款、结算业务；居民储蓄业务；信托贷款、投资业 务；金融租赁业务；外汇存款；外汇汇款；外汇投资；在境内、外发行或代理发行 外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票据贴现；外汇放款；买卖或代理买卖外 汇及外币有价证券；境内、外外汇借款；外汇及外币票据兑换；外汇担保；保管箱 业务；征信调查、咨询服务；证券投资基金托管；社保基金托管；企业年金托管； 委托资产托管；信托资产托管；基本养老保险个人账户基金托管；农村社会保障基 金托管；投资连接保险产品的托管；收支账户的托管；合格境外机构投资者 （QFII）境内证券投资托管。 （二）基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 1.基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （1）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金 管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市交 易的股票（包括存托凭证）、债券、资产支持证券、权证、货币市场工具及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的配置比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，现金、债券资 产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其 中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金应当保持不低于基 金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 （2）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、 融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； 2)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，其市值不 超过该证券的10%； 3)本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 4)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的 40%； 5)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值 的5‰；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；本基金与本 基金管理人管理的其他基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； 6)本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比 例，不得超过该基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部证券投资基金投资 于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%； 7)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 8)基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基 金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超 过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全 部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票 的30%； 9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计，不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资； 10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致； 11)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定； 12)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上 市交易的股票合并计算； 13)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定； 除上述第7）、9）、10）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例的，基金管理人应 当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 上述投资组合限制条款中，若属法律法规的强制性规定，则当法律法规或监管 部门取消上述限制，在履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2个工作日 正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交 易监督。 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 （3）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十 五条第九项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理 人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交 易的规定，基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机 构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名单。基金管理人和基金 托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后 的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁 止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施 阻止该关联交易的发生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生 时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易，基金 托管人事前无法阻止该关联交易的发生，只能进行事后结算，基金托管人不承担由 此造成的损失，并向中国证监会报告。 （4）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人 参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提 供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手 所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券 市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名 单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名 单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管 人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生 效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协 议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规 则进行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督， 但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有 按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理 人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 （5）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净 值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益 分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核 查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传 推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监 会。 （6）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流 通受限证券进行监督。 ①基金投资流通受限证券，应遵守有关法律法规规定。 ②流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股 票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不 包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交 易中的质押券等流通受限证券。 ③在投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控 制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金的投资风格和 流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比 例，避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规 章制度经董事会通过之后，基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规 章制度的决议提交给基金托管人。 ④在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前两个交易日向基金托管人 提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）： 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销 商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款 账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 ⑤基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场出 现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基金托 管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做出书面 说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告 中国证监会。 ⑥基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下，并确保证基 金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题，造成基 金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基金管理人承 担。 ⑦如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了 虚假的数据或者出现其他影响基金托管人履行托管人监督职责的行为，导致基金托 管人不能履行托管人职责的，基金管理人应承担相应法律后果，包括但不限于承担 基金托管人可能遭受的监管部门罚款以及基金托管人向基金份额持有人承担的赔 偿。因投资流动受限证券产生的损失，除依据法律法规的规定以及基金合同的约定 应当由基金托管人承担的之外，基金托管人不承担上述损失。如因基金管理人未遵 守相关制度、流动性风险处置方案以及投资额度和比例限制要求的原因导致本基金 出现风险损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人 由此遭受的损失。法律法规及监管机构另有规定的除外。 （7）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违 反法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金 管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下 一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进 行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述 规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金 管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国 证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理 人，并报告中国证监会。 （8）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本 托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规 定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照 法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相 关数据资料和制度等。 （9）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当 理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍 对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应 报告中国证监会。 2.基金管理人对基金托管人的业务核查 （1）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理 人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关 信息披露和监督基金投资运作等行为。 （2）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托 管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给 基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改 正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料 以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并 改正。 （3）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当 理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍 对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应 报告中国证监会。 （三）基金财产的保管 1.基金财产保管的原则 （1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的 合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 （3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完 整与独立。 （5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管 基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管 人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金托 管人对此不承担任何责任。 （7）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 2.集中申购期申购资金的验资和入账 （1）集中申购期结束或基金管理人宣布停止集中申购时，由基金管理人在法 定期限内聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金进行验 资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册 会计师签字方为有效。 （2）基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基 金开立的基金银行账户中，并确保实收基金金额与验资确认金额相一致。 3.基金资金账户的变更和管理 （1）基金托管人应负责本基金的资金账户的变更和管理。 （2）基金托管人可以本基金的名义在其营业机构变更本基金的资金账户，并 根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 （3）基金资金账户的变更和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务以外的活动。 （4）基金资金账户的变更和管理应符合相关法律法规的有关规定。 （5）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账 户办理基金资产的支付。 4.基金证券账户的变更和管理 （1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为基金变更基金托管人与基金联名的证券账户。 （2）基金证券账户的变更和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 （3）基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司变更结算 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法 人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结 算有限责任公司的规定执行。 （4）基金证券账户的变更和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 （5）在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业 务，涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规 定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 5.债券托管专户的变更和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任 公司的有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司变更债券托管与结算账户，并 代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订 全国银行间债券市场债券回购主协议。 6.其他账户的变更和管理 （1）因业务发展需要而变更的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规 定，在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责变更。新账户按有关规则 使用并管理。 （2）法律法规等有关规定对相关账户的变更和管理另有规定的，从其规定办 理。 7.基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负 责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人 根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托 管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管 人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 8.与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理 人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关 的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人 至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。 （四）基金资产净值计算与复核 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值的计算，精 确到0.001元，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另 有规定的，从其规定。 每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2.复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托 管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 （五）基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包 括基金合同生效日、基金合同终止日、基金收益分配的权益登记日、基金份额持有 人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持 有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由注册登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管 人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金 份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12 月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、基 金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个 工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为15年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用 途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基 金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 （六）争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、 调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁 地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的 合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 （七）托管协议的修改与终止 1.托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内 容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生 效。 2.基金托管协议终止的情形 （1）本基金合同终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资 产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理 权； （4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 3.基金财产的清算 （1）基金财产清算小组 ①基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督下 进行基金清算。 ②基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券 法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以 聘用必要的工作人员。 ③在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的 合法权益。 ④基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小 组可以依法进行必要的民事活动。 （2）基金财产清算程序 ①基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； ②对基金财产进行清理和确认； ③对基金财产进行估价和变现； ④编制清算报告； ⑤聘请会计师事务所对清算报告进行审计； ⑥聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； ⑦将基金清算结果报告中国证监会； ⑧公布基金清算公告； ⑨对基金剩余财产进行分配。 （3）清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算 费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 （4）基金财产按下列顺序清偿： ①支付清算费用； ②交纳所欠税款； ③清偿基金债务； ④按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款①－③项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 （5）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金 财产清算小组报中国证监会备案并公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在 规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （6）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。