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易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金2021年第3季度报告

2021-10-27

基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年十月二十七日 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达磐泰一年持有混合 基金主代码 009249 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 8月 14日 报告期末基金份额总额 5,040,778,305.30份 投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健 增值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各类 资产的市场容量等因素,确定资产的最优配置比例。 2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配 置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管 理;本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券 进行投资;本基金投资资产支持证券将采取自上而 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 下和自下而上相结合的投资策略;本基金将对资金 面进行综合分析的基础上,判断利差空间,力争通 过杠杆操作提高组合收益。3、本基金将在行业分析、 公司基本面分析及估值水平分析的基础上,进行股 票组合的构建。4、本基金可选择投资价值高的存托 凭证进行投资。5、本基金将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期 货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风 险。 业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深 300指 数收益率×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收 益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市 场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达磐泰一年持有混 合 A 易方达磐泰一年持有混 合 C 下属分级基金的交易代 码 009249 009250 报告期末下属分级基金 的份额总额 4,921,815,736.83份 118,962,568.47份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 易方达磐泰一年持有 混合 A 易方达磐泰一年持有 混合 C 1.本期已实现收益 47,721,346.63 1,458,463.76 2.本期利润 13,989,299.20 751,611.07 3.加权平均基金份额本期利润 0.0038 0.0056 4.期末基金资产净值 5,336,103,245.21 128,108,048.55 5.期末基金份额净值 1.0842 1.0769 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达磐泰一年持有混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.60% 0.10% 0.80% 0.13% -0.20% -0.03% 过去六个 月 2.89% 0.10% 2.25% 0.12% 0.64% -0.02% 过去一年 8.39% 0.20% 5.22% 0.13% 3.17% 0.07% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 8.42% 0.19% 4.84% 0.13% 3.58% 0.06% 易方达磐泰一年持有混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 过去三个 月 0.45% 0.10% 0.80% 0.13% -0.35% -0.03% 过去六个 月 2.59% 0.10% 2.25% 0.12% 0.34% -0.02% 过去一年 7.73% 0.20% 5.22% 0.13% 2.51% 0.07% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 7.69% 0.19% 4.84% 0.13% 2.85% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 8月 14日至 2021年 9月 30日) 易方达磐泰一年持有混合 A 易方达磐泰一年持有混合 C 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束 时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、 投资限制)的有关约定。 2.自基金合同生效至报告期末,A 类基金份额净值增长率为 8.42%,C 类基金份 额净值增长率为 7.69%,同期业绩比较基准收益率为 4.84%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张 雅 君 本基金的基金经理、易方 达纯债债券型证券投资 基金的基金经理、易方达 裕丰回报债券型证券投 资基金的基金经理、易方 达裕富债券型证券投资 基金的基金经理、易方达 招易一年持有期混合型 2020- 08-14 - 12年 硕士研究生,具有基金从业 资格。曾任海通证券股份有 限公司项目经理,工银瑞信 基金管理有限公司债券交 易员,易方达基金管理有限 公司债券交易员、固定收益 研究员、固定收益基金投资 部总经理助理、混合资产投 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 证券投资基金的基金经 理、易方达磐恒九个月持 有期混合型证券投资基 金的基金经理、易方达悦 通一年持有期混合型证 券投资基金的基金经理、 易方达悦安一年持有期 债券型证券投资基金的 基金经理、易方达宁易一 年持有期混合型证券投 资基金的基金经理、易方 达稳泰一年持有期混合 型证券投资基金的基金 经理、易方达安心回报债 券型证券投资基金的基 金经理助理、易方达丰和 债券型证券投资基金的 基金经理助理、易方达磐 固六个月持有期混合型 证券投资基金的基金经 理助理、易方达悦兴一年 持有期混合型证券投资 基金的基金经理助理、多 资产公募投资部负责人 资部总经理助理、易方达裕 祥回报债券型证券投资基 金基金经理、易方达恒益定 期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理、易方达 富惠纯债债券型证券投资 基金基金经理、易方达中债 3-5年期国债指数证券投资 基金基金经理、易方达中债 7-10 年期国开行债券指数 证券投资基金基金经理、易 方达增强回报债券型证券 投资基金基金经理、易方达 恒兴 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金基 金经理、易方达富财纯债债 券型证券投资基金基金经 理。 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程, 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重 视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5次,其中 3次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,2次为不同基金经理管 理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场方面,7月央行超预期全面降准后,市场做多情绪高涨,当月金融和经 济数据的走弱,显示信用收缩对经济的下行压力逐步体现,这推动收益率曲线平行下 行,10年期国债收益率最低触及 2.80%。8月上旬,曲线长短端走势开始分化。随着 央行公开市场保持中性平稳操作、降息预期落空、MLF(中期借贷便利)到期及地方 债发行持续消耗超储,资金面并未实质性转松,7 天回购利率始终围绕 OMO(公开 市场操作)上下波动,估值明显偏贵的曲线短端显著回调,1年期国债收益率自最低 点反弹超过 20bp;而与此相对,在疫情防控升级、房地产调控从严以及生产供给受限 的背景下,悲观的经济预期对于债券市场仍是较为有力的支撑,曲线长端区间震荡。 信用债方面,7-8 月在市场机构配置需求强烈的推动下,中高等级信用利差持续压缩 至历史极低水平。8月下旬,受到银行理财估值整改及过渡期临近结束的影响,信用 债开始调整,其中长久期信用债及银行资本补充品种利差走阔较为显著。全季来看, 债券收益率整体下行,1年和 10年国债收益率分别下行 10bp和 20bp,1年和 5年AAA 信用债收益率分别下行 12bp和 26bp。 权益市场方面,降准之后流动性环境始终充裕,但在监管政策频出的扰动下,市 场分歧加大,部分受到行业政策影响较大的板块及公司有所调整。8月以后,大宗商 品价格上涨推动周期板块业绩上行,叠加市场对稳增长预期的逐步强化,风格轮动至 顺周期板块,前期涨幅较大的新能源、半导体等开始盘整。进入 9 月,美联储 Taper 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 (逐渐退出量化宽松)渐行渐近,美国政府债务违约风险加大,海外市场波动加剧。 本季度内,国内经济下行压力加大、供给端受限,周期股开始显著分化,而之前调整 较多的消费龙头则在双节驱动下边际升温。全季来看,权益市场下跌为主,指数波动 加大,行业风格轮动快速。 报告期内,本基金规模持续增长。权益方面,仓位变动不大,以结构调整为主, 行业配置较为均衡。债券方面,维持中性久期和杠杆水平,持仓同业存单与高等级信 用债以获取票息收益,同时择机参与利率债波段操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A 类基金份额净值为 1.0842 元,本报告期份额净值增长 率为 0.60%,同期业绩比较基准收益率为 0.80%;C类基金份额净值为 1.0769元,本 报告期份额净值增长率为 0.45%,同期业绩比较基准收益率为 0.80%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 340,763,822.34 5.05 其中:股票 340,763,822.34 5.05 2 固定收益投资 6,229,873,428.92 92.25 其中:债券 6,129,762,428.92 90.77 资产支持证券 100,111,000.00 1.48 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 10,000,135.00 0.15 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 87,261,002.20 1.29 7 其他资产 85,363,456.25 1.26 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 8 合计 6,753,261,844.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 163,172,179.35 2.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 26,345,373.22 0.48 E 建筑业 20,183.39 0.00 F 批发和零售业 59,060.02 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 3,561,575.00 0.07 H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,556,343.45 0.03 J 金融业 88,232,520.37 1.61 K 房地产业 24,348,850.32 0.45 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 13,976,959.09 0.26 N 水利、环境和公共设施管理业 34,669.49 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 19,446,997.22 0.36 S 综合 - - 合计 340,763,822.34 6.24 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 (%) 1 601939 建设银行 6,951,121 41,498,192.37 0.76 2 600036 招商银行 772,000 38,947,400.00 0.71 3 600066 宇通客车 1,984,700 22,486,651.00 0.41 4 600519 贵州茅台 10,900 19,947,000.00 0.37 5 300144 宋城演艺 1,380,900 19,443,072.00 0.36 6 600007 中国国贸 1,208,296 17,725,702.32 0.32 7 601799 星宇股份 97,700 17,683,700.00 0.32 8 601012 隆基股份 200,064 16,501,278.72 0.30 9 002415 海康威视 295,500 16,252,500.00 0.30 10 600486 扬农化工 135,101 14,165,339.85 0.26 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 111,364,000.00 2.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 469,665,500.00 8.60 其中:政策性金融债 280,132,500.00 5.13 4 企业债券 2,436,381,000.00 44.59 5 企业短期融资券 180,356,000.00 3.30 6 中期票据 2,231,060,000.00 40.83 7 可转债(可交换债) 19,665,928.92 0.36 8 同业存单 681,270,000.00 12.47 9 其他 - - 10 合计 6,129,762,428.92 112.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 210206 21国开 06 2,550,000 255,153,000.00 4.67 2 112104045 21中国银行 2,000,000 194,700,000.00 3.56 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 CD045 3 152011 18京投 09 1,500,000 153,540,000.00 2.81 4 210009 21附息国债 09 1,100,000 111,364,000.00 2.04 5 042100235 21陕煤化 CP001 1,100,000 110,231,000.00 2.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 193538 至博 01A1 200,000 20,000,000.00 0.37 2 156659 PR产 1A 200,000 19,946,000.00 0.37 3 169382 长治 02A 100,000 10,114,000.00 0.19 4 169736 玺悦 01优 100,000 10,056,000.00 0.18 5 169084 健弘 06A 100,000 10,040,000.00 0.18 6 193359 陕钢 08优 100,000 10,000,000.00 0.18 7 169272 博雅 1A 100,000 9,997,000.00 0.18 8 136418 特建发优 100,000 9,958,000.00 0.18 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在报告编制日前一年内 曾受到国家外汇管理局北京外汇管理部、中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国 银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处 罚。招商证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行深圳市中心支 行的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管 理委员会上海监管局、国家外汇管理局福建省分局、中国人民银行的处罚。光大银行 股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京外汇管理部的处罚。 中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京外汇管理 部、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 本基金投资的前十名证券中,上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度 的规定。除上述主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部 门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 395,296.24 2 应收证券清算款 491,404.89 3 应收股利 - 4 应收利息 69,465,801.05 5 应收申购款 15,010,954.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 85,363,456.25 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 132018 G三峡 EB1 7,667,224.00 0.14 2 128139 祥鑫转债 2,880,415.12 0.05 3 113037 紫银转债 2,616,556.80 0.05 4 128107 交科转债 2,257,842.40 0.04 5 113033 利群转债 2,039,080.50 0.04 6 113042 上银转债 1,982,114.70 0.04 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达磐泰一年持 易方达磐泰一年持 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 14 有混合A 有混合C 报告期期初基金份额总额 1,596,825,456.16 152,194,201.20 报告期期间基金总申购份额 4,550,084,830.87 43,906,585.53 减:报告期期间基金总赎回份额 1,225,094,550.20 77,138,218.26 报告期期间基金拆分变动份额(份 额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 4,921,815,736.83 118,962,568.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会准予易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金注册的文件; 2、《易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金基金合同》; 3、《易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金托管协议》; 4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 15 二〇二一年十月二十七日
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