您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 基金 > 基金产品公告

嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2021年第3季度报告

2021-10-26

基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 26日 嘉实沪港深回报混合 2021年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实沪港深回报混合 基金主代码 004477 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 29日 报告期末基金份额总额 730,856,845.72份 投资目标 本基金主要投资于 A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定 范围内的港股市场,通过跨市场资产配置,发掘内地与香港股票市场 互联互通机制下的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争获取超 过业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标, 在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A股和香港 (港股通标的)两地股票配置比例及投资策略。 本基金将结合国内经济和相关行业发展前景、A股和港股对投资 者的相对吸引力、主流投资者市场行为、公司基本面、国际可比公司 估值水平等影响港股投资的主要因素来决定对港股权重配置和个股 选择。 具体投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策 略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投 资策略、风险管理策略等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财 富指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市 场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。本基金 将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 嘉实沪港深回报混合 2021年第 3季度报告 第 3页 共 11页 市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 1.本期已实现收益 3,946,579.90 2.本期利润 -263,505,327.31 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3347 4.期末基金资产净值 1,492,543,842.95 5.期末基金份额净值 2.0422 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.25% 1.79% -9.60% 1.12% -3.65% 0.67% 过去六个月 -1.30% 1.55% -7.37% 0.96% 6.07% 0.59% 过去一年 17.01% 1.68% 5.85% 1.00% 11.16% 0.68% 过去三年 97.56% 1.51% 13.80% 1.09% 83.76% 0.42% 自基金合同 生效起至今 113.40% 1.41% 21.49% 1.00% 91.91% 0.41% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实沪港深回报混合 2021年第 3季度报告 第 4页 共 11页 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期,建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张金涛 本基金、 嘉实沪港 深精选股 票、嘉实 瑞享定期 混合、嘉 实瑞成两 年持有期 混合、嘉 实港股优 势混合、 嘉实领先 优势混 合、嘉实 蓝筹优势 混合基金 2017年 3月 29 日 - 19年 曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投 资高级副总裁,负责能源和原材料等行业 的研究和投资。2012年 10月加入嘉实基 金管理有限公司,曾任海外研究组组长, 负责海外投资策略以及能源原材料行业 研究;曾任策略组投资总监;现任主基金 经理。硕士研究生,具有基金从业资格。 中国国籍。 嘉实沪港深回报混合 2021年第 3季度报告 第 5页 共 11页 经理 王丹 本基金、 嘉实主题 混合基金 经理 2019年 1月 10 日 - 12年 曾任摩根士丹利(亚洲)有限公司经理, 中国国际金融有限公司高级经理,嘉实基 金管理有限公司高级研究员,禾其投资研 究员,上投摩根基金管理有限公司投资经 理。2018年 7月加盟嘉实基金管理有限 公司,曾任职于港股通投资策略组,现任 基金经理。MBA,具有基金从业资格。中 国国籍。 注:(1)首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 (2)证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实沪港深回报混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1次,为不同基金经理管理的组合间因投资策略不 同而发生的反向交易,未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 港股市场的明显下跌主要因为:1)国内对互联网企业的政策规范让市场担心中国政治因素的 不确定性,从而使得海外投资者和国内投资者的资金流出港股市场;2)投资者担心美国流动性收 嘉实沪港深回报混合 2021年第 3季度报告 第 6页 共 11页 缩带来美股和港股的下跌,从而提前将资金撤出了港股市场。在我们看来,香港市场由于资金来 源与国内市场不同,同时具有自由的做空机制,这是一个更加专业和波动性更高的市场。我们不 会轻易放弃或轻易鼓吹一个市场,但是,我们对香港市场上的底层资产具有信心,因为这些资产 有很多是代表了中国经济的发展方向的优质的且具有可持续成长能力的优质资产。在香港市场上, 我们的确需要把眼光放得更长,而对于阶段性的低或高估资产可以做波段操作,而这都是要基于 投资人自身长期积累的对这个市场的特性以及投资标的深度理解。 组合操作上,基于宏观的择时操作和风格切换并不是我们投资的主要方式,我们以自下而上 选择成长股为主,关注持仓个股的中长期维度的可持续成长性,持仓也一直聚焦在长期可持续成 长的板块上。三季度,我们并未参与周期板块由于供给受限导致的价格抬升带来的股价上涨机会, 而持有的消费、医药、制造类个股出现了不同程度的回调,使得本季度基金表现欠佳。基金的核 心持仓并未发生很大变化,我们增加了个别新能源板块的标的,同时适当减少了估值饱满而成长 性空间不足的股票的持仓。我们认可新能源行业发展带给企业的长期可持续的成长空间,但在这 类板块里也需要去伪存真,仔细衡量股价和公司价值的关系。 由于组合的持仓聚焦在偏长期成长类的股票上,波动率有一定程度的加大。我们组合的持仓 目标是在一个较单个季度更长的时间维度内为组合获取稳健良好的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.0422元;本报告期基金份额净值增长率为-13.25%,业 绩比较基准收益率为-9.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,377,627,476.04 91.97 其中:股票 1,377,627,476.04 91.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 74,889,568.50 5.00 其中:债券 74,889,568.50 5.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 嘉实沪港深回报混合 2021年第 3季度报告 第 7页 共 11页 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 30,261,583.49 2.02 8 其他资产 15,088,482.84 1.01 9 合计 1,497,867,110.87 100.00 注:通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 326,355,782.69元,占基金资产净值的比例为 21.87%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 926,621,395.40 62.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 20,183.39 0.00 F 批发和零售业 61,893.34 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,296.64 0.00 J 金融业 44,880,544.30 3.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 79,606,920.44 5.33 N 水利、环境和公共设施管理业 19,045.28 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00 S 综合 - - 合计 1,051,271,693.35 70.43 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 通信服务 - - 非必需消费品 182,710,530.45 12.24 必需消费品 - - 能源 - - 嘉实沪港深回报混合 2021年第 3季度报告 第 8页 共 11页 金融 - - 医疗保健 82,271,639.39 5.51 工业 61,373,612.85 4.11 信息技术 - - 原材料 - - 房地产 - - 公用事业 - - 合计 326,355,782.69 21.87 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 300750 宁德时代 232,600 122,284,798.00 8.19 2 600519 贵州茅台 55,900 102,297,000.00 6.85 3 603345 安井食品 448,115 86,033,598.85 5.76 4 300760 迈瑞医疗 216,704 83,522,055.68 5.60 5 2333 HK 长城汽车 3,400,000 81,289,994.80 5.45 6 603259 药明康德 520,777 79,574,725.60 5.33 7 300124 汇川技术 1,254,651 79,043,013.00 5.30 8 2331 HK 李宁 874,500 65,675,263.95 4.40 9 002415 海康威视 1,146,782 63,073,010.00 4.23 10 669 HK 创科实业 475,000 61,373,612.85 4.11 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 62,919,389.10 4.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,970,179.40 0.80 其中:政策性金融债 11,970,179.40 0.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 74,889,568.50 5.02 嘉实沪港深回报混合 2021年第 3季度报告 第 9页 共 11页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 019649 21国债 01 325,310 32,557,024.80 2.18 2 019654 21国债 06 210,210 21,039,918.90 1.41 3 018006 国开 1702 118,740 11,970,179.40 0.80 4 019658 21国债 10 93,430 9,322,445.40 0.62 注:报告期末,本基金仅持有上述 4支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 嘉实沪港深回报混合 2021年第 3季度报告 第 10页 共 11页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,484,076.57 2 应收证券清算款 7,494,286.14 3 应收股利 66,148.97 4 应收利息 1,043,971.16 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,088,482.84 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 884,098,153.16 报告期期间基金总申购份额 77,490,065.23 减:报告期期间基金总赎回份额 230,731,372.67 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 730,856,845.72 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 嘉实沪港深回报混合 2021年第 3季度报告 第 11页 共 11页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实沪港深回报混合型证券投资基金注册的批复文件; (2)《嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实沪港深回报混合型证券投资基金托管协议》; (4)《嘉实沪港深回报混合型证券投资基金招募说明书》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实沪港深回报混合型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800, 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021年 10月 26日
手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号