基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 2021年 07月 21日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 2021年 6月 30日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国中证 500指数增强（LOF） 场内简称 富国 500 基金主代码 161017 交易代码 前端交易代码：161017 后端交易代码：161021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 10月 12日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 2,415,710,468.69 投资目标 本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证 500指数进 行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数 组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益， 谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，主要策略 为复制目标指数，即投资组合将以成份股在目标指数中的 基准权重为基础，利用富国定量投资模型在有限范围内进 行超配或低配选择。本基金对标的指数的跟踪目标是：力 争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。本 基金的标的指数、对目标指数的跟踪调整、存托凭证投资 策略、债券投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律文 件。 业绩比较基准 95%×中证 500指数收益率＋1%(指年收益率，评价时按期 间折算)。 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、 较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 04月 01日-2021 年 06月 30日） 1.本期已实现收益 199,963,971.31 2.本期利润 522,855,094.09 3 3.加权平均基金份额本期利润 0.2293 4.期末基金资产净值 5,909,748,522.96 5.期末基金份额净值 2.446 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.23% 0.71% 8.68% 0.65% 1.55% 0.06% 过去六个月 11.08% 1.03% 7.13% 0.94% 3.95% 0.09% 过去一年 24.48% 1.24% 16.49% 1.19% 7.99% 0.05% 过去三年 52.68% 1.39% 33.19% 1.40% 19.49% -0.01% 过去五年 61.70% 1.26% 16.87% 1.26% 44.83% 0.00% 自基金合同 生效起至今 203.84% 1.54% 93.95% 1.57% 109.89% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 4 注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。 2、本基金于 2011年 10月 12日成立，建仓期 6个月，从 2011年 10月 12日起 至 2012年 4月 11日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 方旻 本基金基 金经理 2014-11-19 － 11.4 硕士，自 2010年 2月加入 富国基金管理有限公司， 历任定量研究员、基金经 理助理、基金经理、量化 与海外投资部量化投资总 监助理、量化投资部量化 投资副总监；现任富国基 金量化投资部量化投资总 监兼高级定量基金经理。 2014年 4月至 2014 年 11 5 月任富国中证 500 指数增 强型证券投资基金（LOF）、 富国中证红利指数增强型 证券投资基金、富国沪深 300 增强证券投资基金基 金经理助理，2014 年 11 月起任富国中证红利指数 增强型证券投资基金、富 国沪深 300 增强证券投资 基金、上证综指交易型开 放式指数证券投资基金和 富国中证 500 指数增强型 证券投资基金(LOF)基金 经理，2015年 5月至 2019 年 11月任富国创业板指数 分级证券投资基金、富国 中证全指证券公司指数分 级证券投资基金及富国中 证银行指数型证券投资基 金（原富国中证银行指数 分级证券投资基金，于 2019年 5月 10日更名）的 基金经理，2015年 10月起 任富国上证综指交易型开 放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理，2017 年 6月至 2018 年 12 月任 富国新活力灵活配置混合 型发起式证券投资基金基 金经理，2017 年 7 月至 2020年 9月任富国新兴成 长量化精选混合型证券投 资基金（LOF）基金经理， 2018年 5月起任富国中证 1000 指数增强型证券投资 基金（LOF）基金经理，2018 年 7月至 2020年 9月任富 国大盘价值量化精选混合 型证券投资基金基金经 理，2019年 1月起任富国 MSCI中国 A股国际通指数 增强型证券投资基金基金 经理，2020年 2月起任富 国量化对冲策略三个月持 6 有期灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。具有 基金从业资格。 李笑薇 本基金基 金经理 2011-10-12 － 18.2 博士，曾任摩根士丹利资 本 国 际 Barra 公 司 （ MSCIBARRA)高级研究 员，巴克莱国际投资管理 公 司 (BarclaysGlobal Investors)大中华主动股 票投资总监、高级基金经 理及高级研究员；自 2009 年 6 月加入富国基金管理 有限公司，历任量化与海 外投资部总经理、基金经 理、公司总经理助理；现 任富国基金副总经理，兼 任富国基金资深定量基金 经理。2011年 1月至 2012 年 5 月任上证综指交易型 开放式指数证券投资基 金、富国上证综指交易型 开放式指数证券投资基金 联接基金基金经理，2009 年 12 月至今任富国沪深 300 增强证券投资基金基 金经理，2011年 10月至今 任富国中证 500 指数增强 型证券投资基金(LOF)基 金经理。具有中国基金从 业资格。 徐幼华 本基金基 金经理 2011-10-12 － 16.0 硕士，曾任上海京华创业 投资有限公司投资部经理 助理；自 2006年 7月加入 富国基金管理有限公司， 历任助理数量研究员、研 究员、基金经理助理、基 金经理、量化与海外投资 部量化投资副总监，量化 与海外投资部量化投资总 监；现任富国基金量化投 资部副总经理，兼任富国 基金量化投资部资深定量 基金经理。2011年 5月起 任富国中证红利指数增强 7 型证券投资基金基金经 理，2011年 10月起任富国 中证 500 指数增强型证券 投资基金(LOF)基金经理， 2015年 6月至 2017 年 12 月任富国中证工业 4.0 指 数分级证券投资基金基金 经理，2016年 11月至 2020 年 1 月任富国中证医药主 题指数增强型证券投资基 金（LOF）基金经理，2015 年 6月至 2017 年 11 月任 富国中证煤炭指数分级证 券投资基金、富国中证体 育产业指数分级证券投资 基金基金经理，2017 年 3 月至 2020年 1月任富国中 证娱乐主题指数增强型证 券投资基金（LOF）基金经 理，2017 年 4 月至 2020 年 1 月任富国中证高端制 造指数增强型证券投资基 金（LOF）基金经理，2018 年 5 月起任富国港股通量 化精选股票型证券投资基 金、富国中证 1000指数增 强型证券投资基金（LOF） 基金经理，2018年 7月起 任富国大盘价值量化精选 混合型证券投资基金基金 经理，2018年 12月起任富 国 MSCI中国 A股国际通指 数增强型证券投资基金基 金经理。具有基金从业资 格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证 500指数增强型证券投资基 金（LOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民 8 共和国证券法》、《富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》 以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期 稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 9 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报 告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出 现 2次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4月以来，随着公布的 1季度 GDP数据环比低于季节性，餐饮、制造业投资 修复偏慢，投资者对于货币政策收紧预期担忧减弱，市场迎来反弹。4月下旬， 印度疫情超预期爆发，使得货币政策收紧预期进一步降低，市场持续反弹。5月 初，商品价格再度大幅上涨，螺纹钢、铜等品种创出本轮反弹新高，钢铁、煤炭、 有色等周期板块大幅上涨。市场通胀预期大幅提升，成长板块出现明显回调。5 月中旬起，国常会多次开会聚焦大宗商品价格问题，指出要高度重视大宗商品价 格攀升带来的不利影响。国内相关大宗商品如钢价、煤价迎来大幅调整。随着通 胀预期下降，市场风险偏好再度提升，消费、科技、医药、新能源等板块迎来大 幅反弹。6 月中，美联储会议并未实质性讨论收紧购债规模，同时美国 10 年期 国债利率进一步走低，因此短期流动性未受到明显影响，市场继续反弹。其中， 景气度较高的新能源汽车、光伏、半导体等板块涨幅居前。总体来看，2021年 2 季度上证综指上涨 4.34%，沪深 300上涨 3.48%，创业板指上涨 26.05%，中证 500 指数上涨 8.86%。 在投资管理上，我们坚持采取主动量化策略进行投资和风险管理，积极获取 超额收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为 10.23%，同期业绩比较基准收益率为 8.68% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 10 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,386,819,258.52 89.10 其中：股票 5,386,819,258.52 89.10 2 固定收益投资 1,286,500.00 0.02 其中：债券 1,286,500.00 0.02 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 583,887,349.18 9.66 7 其他资产 74,024,394.17 1.22 8 合计 6,046,017,501.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 4,864,561.00 0.08 C 制造业 767,035,205.56 12.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 16,308,845.39 0.28 E 建筑业 16,810,962.44 0.28 F 批发和零售业 1,654,196.88 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 7,479,246.00 0.13 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 120,641,254.35 2.04 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 5,212,737.00 0.09 L 租赁和商务服务业 52,767,598.00 0.89 11 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 4,588,062.60 0.08 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 53,328,030.60 0.90 R 文化、体育和娱乐业 9,831,368.00 0.17 S 综合 － － 合计 1,060,562,228.42 17.95 5.2.2 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 4,561,080.00 0.08 B 采矿业 157,815,422.88 2.67 C 制造业 2,939,072,306.95 49.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 122,576,223.39 2.07 E 建筑业 45,871,258.00 0.78 F 批发和零售业 110,899,860.65 1.88 G 交通运输、仓储和邮政业 92,986,106.20 1.57 H 住宿和餐饮业 7,549,690.00 0.13 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 347,476,070.00 5.88 J 金融业 159,038,220.50 2.69 K 房地产业 168,862,057.23 2.86 L 租赁和商务服务业 8,074,617.78 0.14 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 36,986,804.92 0.63 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 51,879,341.60 0.88 R 文化、体育和娱乐业 56,503,238.00 0.96 S 综合 16,104,732.00 0.27 合计 4,326,257,030.10 73.21 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 12 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603486 科沃斯 477,800 108,976,624.00 1.84 2 300223 北京君正 775,900 78,303,828.00 1.32 3 688099 晶晨股份 666,200 74,747,640.00 1.26 4 600089 特变电工 5,677,300 72,953,305.00 1.23 5 000012 南 玻Ａ 6,302,200 64,534,528.00 1.09 6 600171 上海贝岭 2,079,100 63,267,013.00 1.07 7 002603 以岭药业 2,107,711 61,460,852.76 1.04 8 000830 鲁西化工 3,240,500 60,694,565.00 1.03 9 300699 光威复材 786,202 59,712,041.90 1.01 10 002709 天赐材料 538,995 57,446,087.10 0.97 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600132 重庆啤酒 464,410 91,929,959.50 1.56 2 300496 中科创达 425,630 66,849,447.80 1.13 3 603806 福斯特 552,638 58,098,832.94 0.98 4 603345 XD安井食 212,464 53,970,105.28 0.91 5 603882 金域医学 333,780 53,328,030.60 0.90 5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让 系统挂牌股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 13 7 可转债（可交换债） 1,286,500.00 0.02 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 1,286,500.00 0.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 113050 南银转债 8,720 872,000.00 0.01 2 113625 江山转债 2,630 263,000.00 0.00 3 123117 健帆转债 1,515 151,500.00 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 14 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 746,443.67 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 95,909.40 5 应收申购款 73,182,041.10 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 74,024,394.17 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 15 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,137,657,212.84 报告期期间基金总申购份额 712,122,603.84 减：报告期期间基金总赎回份额 434,069,347.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 2,415,710,468.69 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 16 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)的文件 2、富国中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同 3、富国中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2021年 07月 21日