基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 2021年 07月 21日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 2021年 6月 30日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 基金主代码 001641 基金运作方式 契约型，本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内 封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 基金合同生效日 2015年 09月 17日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 1,083,260,883.00 投资目标 在有效控制风险的基础上，利用股指期货等金融工具对冲 市场波动风险，力争为投资人实现较高的投资收益。 投资策略 本基金根据对市场的判断，采用“多空对冲”等投资策略， 在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下，实现基 金资产的保值增值。在股票投资方面，本基金采取自下而 上的方法，精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜 力大的投资标的，主动承担“自下而上”的股票选择风险， 构建本基金的现货组合；在债券投资方面，通过深入分析 宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的 收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结 构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅， 构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。本基 金的存托凭证投资策略、对冲策略、套利策略及其他投资 策略详见法律文件。 业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准利率（税后） +3% 风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，利用股指期货等金融工具对 冲市场波动风险，相对股票型基金和一般的混合型基金其 预期风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策 略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业 绩比较基准的绝对收益。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 富国绝对收益多策略定 期开放混合发起式 A 富国绝对收益多策略定期开放 混合发起式 C 下属分级基金的交 易代码 001641 009149 报告期末下属分级 基金的份额总额 （单位：份） 1,065,374,861.05 17,886,021.95 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 富国绝对收益多策略定期 开放混合发起式 A 报告期（2021年 04月 01日-2021年 06月 30日） 富国绝对收益多策略定期 开放混合发起式 C 报告期（2021年 04月 01日-2021年 06月 30日） 1.本期已实现收益 15,323,901.25 338,388.95 2.本期利润 26,156,065.86 294,949.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.0116 0.0116 4.期末基金资产净值 1,430,443,785.63 23,780,383.33 5.期末基金份额净值 1.343 1.330 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.44% 0.27% 1.12% 0.01% 0.32% 0.26% 过去六个月 0.22% 0.42% 2.23% 0.01% -2.01% 0.41% 过去一年 1.74% 0.42% 4.49% 0.01% -2.75% 0.41% 过去三年 23.89% 0.38% 13.50% 0.01% 10.39% 0.37% 过去五年 34.03% 0.32% 22.49% 0.01% 11.54% 0.31% 自基金合同 生效起至今 34.30% 0.30% 26.06% 0.01% 8.24% 0.29% （2）富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.22% 0.26% 1.12% 0.01% 0.10% 0.25% 4 过去六个月 -0.15% 0.42% 2.23% 0.01% -2.38% 0.41% 过去一年 0.99% 0.42% 4.49% 0.01% -3.50% 0.41% 自基金分级 生效日起至 今 8.48% 0.40% 5.71% 0.01% 2.77% 0.39% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 A 基金累计 净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。 2、本基金于 2015年 9月 17日成立，建仓期 6个月，从 2015年 9月 17日起至 2016年 3月 16日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 C 基金累计 净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 5 注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。 2、本基金自 2020年 3月 23日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 于鹏 本基金基 金经理 2015-11-26 － 13.3 博士，曾任 HSBC BANK PLC （汇丰银行）固定收益证 券策略分析师，中国国际 金融（香港）有限公司高 级固定收益证券策略分析 师，Millennium Capital Partners LLP（英国千禧 资本）固定收益策略分析 师；自 2013年 4月加入富 国基金管理有限公司，历 任固定收益投资经理、权 6 益基金经理；现任富国基 金权益投资部权益投资总 监助理兼高级权益基金经 理。2015年 11月起任富国 绝对收益多策略定期开放 混合型发起式证券投资基 金基金经理，2017 年 11 月起任富国研究量化精选 混合型证券投资基金基金 经理，2018年 3月至 2019 年 4 月任富国价值驱动灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理，2019年 7月 起任富国新回报灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作富国绝对收益多策略定期开放混合型发 起式证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中 华人民共和国证券法》、《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资 基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋 求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 7 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报 告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出 现 4次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金在报告期净值回升，受益于现货 alpha在报告期的体现。本基金认为 盈利质量和成长仍是 A股市场最核心的驱动因素，具备这样特征的股票是本基金 重点配置的方向。通过具备深度以及广度的研究，本基金对有这样特质的股票进 行再筛选，重点关注盈利质量的稳定性以及持续性，对成长性个股，本基金更加 关注其是否具备“真成长”，通过其所在行业以及公司本身进行鉴别。 在对个股筛选的同时，本基金也会针对期货标的进行组合管理，力争通过个 8 股广度、行业均衡以及跟踪误差控制提升组合稳定性。 股指期货流动性在本报告期内持续改善，本基金一直维持较高对冲仓位运 作。虽然本基金在报告期内伴随指数调整净值有所下滑，本基金将持续注重对优 质股票的筛选，而在组合构建上，注重行业均衡和个股分散相结合。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 1.44%，C 级为 1.22%，同期业绩 比较基准收益率 A级为 1.12%，C级为 1.12% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,204,660,044.89 82.47 其中：股票 1,204,660,044.89 82.47 2 固定收益投资 6,998,382.16 0.48 其中：债券 6,998,382.16 0.48 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 113,453,331.40 7.77 7 其他资产 135,658,612.80 9.29 8 合计 1,460,770,371.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 698,726.68 0.05 9 B 采矿业 38,022,198.00 2.61 C 制造业 785,612,316.81 54.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 8,501,669.07 0.58 E 建筑业 4,621,933.44 0.32 F 批发和零售业 1,279,482.10 0.09 G 交通运输、仓储和邮政业 15,627,357.55 1.07 H 住宿和餐饮业 11,169,318.75 0.77 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 20,289,602.10 1.40 J 金融业 203,320,926.38 13.98 K 房地产业 17,946,243.64 1.23 L 租赁和商务服务业 34,615,907.40 2.38 M 科学研究和技术服务业 39,342,854.61 2.71 N 水利、环境和公共设施管理业 22,329.24 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 1,733.87 0.00 Q 卫生和社会工作 19,719,455.25 1.36 R 文化、体育和娱乐业 3,867,990.00 0.27 S 综合 － － 合计 1,204,660,044.89 82.84 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000858 五 粮 液 156,309 46,562,888.01 3.20 2 600519 贵州茅台 21,306 43,820,050.20 3.01 3 300059 东方财富 1,175,028 38,529,168.12 2.65 4 601012 隆基股份 344,940 30,644,469.60 2.11 5 600036 招商银行 542,973 29,423,706.87 2.02 6 603259 药明康德 165,429 25,904,527.11 1.78 7 601318 中国平安 396,793 25,505,854.04 1.75 8 002415 海康威视 378,161 24,391,384.50 1.68 9 600809 山西汾酒 49,099 21,996,352.00 1.51 10 601888 中国中免 70,894 21,275,289.40 1.46 10 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让 系统挂牌股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） 6,998,382.16 0.48 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 6,998,382.16 0.48 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 110079 杭银转债 21,240 2,418,598.80 0.17 2 123111 东财转 3 11,376 1,664,991.36 0.11 3 113050 南银转债 15,260 1,526,000.00 0.10 4 113047 旗滨转债 3,300 526,317.00 0.04 5 113616 韦尔转债 2,730 422,604.00 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 11 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 (元) 公允价值变动 (元) 风险说明 IF2109 IF2109 -460.00 -712,963, 200.00 1,024,760.07 － IF2108 IF2108 -106.00 -164,628, 600.00 42,840.00 － IF2112 IF2112 -62.00 -95,607,7 20.00 156,923.92 － IC2107 IC2107 -66.00 -89,327,0 40.00 63,600.00 － IF2107 IF2107 -24.00 -37,376,6 40.00 158,307.25 － 公允价值变动总额合计(元) 1,446,431.2 4 股指期货投资本期收益(元) -55,416,623 .67 股指期货投资本期公允价值变动(元) -64,605,526 .33 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股 指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利 于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 12 5.11 市场中性策略执行情况 截至本报告期末，本基金持有股票资产 1,204,660,044.89 元，占基金资产 净值的比例为 82.84%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值 1,099,903,200.00 元，占基金资产净值的比例为 75.64%，空头合约市值占股票 资产的比例为 91.30%。 本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为 14,848,874.75元，公 允价值变动损益为 9,647,241.43元。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股 份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：为同业投资提供第三方信用担保、 为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无 衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到 位；理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准等 27 项 违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2021年 5月 17日对公司做出罚 款 7170万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕16号）。 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 135,472,349.06 13 2 应收证券清算款 83,099.53 3 应收股利 － 4 应收利息 103,164.21 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 135,658,612.80 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 富国绝对收益多策略定期开 放混合发起式 A 富国绝对收益多策略定期 开放混合发起式 C 报告期期初基金份额总额 2,349,958,529.67 25,994,837.23 报告期期间基金总申购份额 15,431,713.51 5,967.92 减：报告期期间基金总赎回份额 1,300,015,382.13 8,114,783.20 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 1,065,374,861.05 17,886,021.95 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 59,746,148.00 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 59,746,148.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 5.52 注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 （份） 持有份额 占基金总 份额比例 （%） 发起份额总数 （份） 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固有资金 59,746,148.00 5.52 － － － 基金管理人高级管理人 员 － － － － － 基金经理等人员 － － － － － 基金管理人股东 － － － － － 其他 － － － － － 合计 59,746,148.00 5.52 － － － §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 15 机构 1 2021-06-23至 2021-06-24;20 21-06-28至 2021-06-30 333,98 8,661. 47 - 111,27 2,997. 03 222,715,66 4.44 20.56% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基 金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对 待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流 动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投 资基金的文件 2、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同 3、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金财务报表及报 表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 10.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2021年 07月 21日