基金管理人：兴证全球基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 21日 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2021年第 2季度报告 第 2页 共 15页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴全优选进取三个月持有混合 FOF 基金主代码 008145 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 3月 6日 报告期末基金份额总额 2,454,043,545.66份 投资目标 在控制风险的前提下，通过优选基金积极把握基金市场的投资机 会，力求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略包含大类资产配置策略、优选基金策略、股票 投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资 策略等。 业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×80%+中债综合（全价）指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：本基金每份基金份额的最短持有期限为 3个月。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日） 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2021年第 2季度报告 第 3页 共 15页 1.本期已实现收益 73,986,693.50 2.本期利润 196,258,948.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0747 4.期末基金资产净值 3,574,107,727.54 5.期末基金份额净值 1.4564 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再 投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.44% 0.60% 10.23% 0.83% -4.79% -0.23% 过去六个月 5.77% 0.85% 6.95% 1.14% -1.18% -0.29% 过去一年 31.08% 0.91% 28.65% 1.12% 2.43% -0.21% 自基金合同 生效起至今 45.64% 0.91% 38.49% 1.12% 7.15% -0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2021年第 2季度报告 第 4页 共 15页 注：1、净值表现所取数据截至到 2021年 6月 30日。 2、按照《兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的规定，本基金 建仓期为 2020年 3月 6日至 2020年 9月 5日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基 金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 林国怀 FOF投资 与金融工 程部、养 老金管理 部总监， 兴全安泰 平衡养老 目标三年 持有期混 合型基金 2020年 3月 6 日 - 14年 经济学硕士。历任天相投资顾问有限公 司基金分析师，瑞泰人寿保险基金组合 投资经理，合众人寿资产管理中心基金 组合投资经理，泰康资产管理有限公司 执行总监，天安人寿资产管理中心权益 投资部经理。 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2021年第 2季度报告 第 5页 共 15页 中基金 （FOF）、 兴全优选 进取三个 月持有期 混合型基 金中基金 （FOF）、 兴全安泰 稳健养老 目标一年 持有期混 合型基金 中基金 （FOF）、 兴全安泰 积极养老 目标五年 持有期混 合型发起 式基金中 基金 （FOF） 基金经理 丁凯琳 本基金的 基金经理 2020年 12月 9日 - 8年 理学硕士，历任美国 Spot Trading研 究员，美国芝加哥商品交易所量化分析 师，兴证全球基金管理有限公司 FOF投 资与金融工程部研究员、兴全优选进取 三个月持有期混合型基金中基金（FOF） 基金经理助理。 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日 （基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全优选 进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求 最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基 金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2021年第 2季度报告 第 6页 共 15页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管 理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考 察是否存在非公平的因素。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度在创业板、新能源板块的带动下，市场再次上扬。从全季来看，创业板指表现突出， 上涨幅度达 26.05%，中证 1000指数上涨 12.56%，上证综指上涨 4.34%，上证 50指数则下跌 1.15%。从行业上来看，与新能源车产业链相关的板块大幅上涨，包括电气设备、电子、汽车行 业的涨幅都超越或接近 20%，而家用电器、农林牧渔、房地产等行业跌幅领先。基金指数上，中 证偏股基金指数全季上涨 12.75%，中长期纯债基金指数上涨 1.12%，黄金 ETF上涨 2.55%。 本基金在春节前适度降低了权益资产的仓位，减持了“抱团股”占比较高的基金品种。回顾 本季度操作，本基金继续保持了中性偏保守的策略，较少参与本轮“核心资产”的反弹行情，对 估值偏高的板块继续保持谨慎。此外，本基金较早适度布局了部分估值相对合理、偏中小市值的 基金品种，这些品种本季度表现相对较好。 一般情况下，本基金的权益资产仓位在中枢附近且相对稳定，风格上也相对均衡，但市场经 历快速的下跌后又迅速反弹，估值分化仍然严重，所以本基金仍然在风格上与市场有一定的偏 离。未来随着市场逐渐趋于理性，本基金也将逐步的将组合调整到一贯的思路和策略，恪守“进 取型”的产品定位、“均衡”的风格配置和“略偏左侧”的交易模式，通过积极挖掘市场上的相 对收益和绝对收益的投资机会不断增厚组合收益，从而努力将该基金呈现为“相对稳定的‘贝 塔’和相对确定的‘阿尔法’特征”。 本基金是一只进取风格的普通 FOF产品，我们在实际的运作过程中，将秉承一贯的投资风 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2021年第 2季度报告 第 7页 共 15页 格，充分发挥 FOF产品“不降低预期收益率，降低波动率”的优势，兼顾长期收益率和改善持有 人体验，从而陪伴投资者实现财富增值。我们也将秉承勤勉尽责的态度进行组合管理，遵守契约 要求、保持策略的稳定性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.4564元；本报告期基金份额净值增长率为 5.44%，业绩 比较基准收益率为 10.23%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万 元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 229,980,336.78 6.37 其中：股票 229,980,336.78 6.37 2 基金投资 3,050,092,924.90 84.50 3 固定收益投资 245,596,430.04 6.80 其中：债券 245,596,430.04 6.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 56,445,600.04 1.56 8 其他资产 27,304,640.23 0.76 9 合计 3,609,419,931.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 3,596,487.00 0.10 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2021年第 2季度报告 第 8页 共 15页 C 制造业 153,731,097.17 4.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,214,166.00 0.03 E 建筑业 1,004,719.44 0.03 F 批发和零售业 6,032,515.45 0.17 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 9,808,060.96 0.27 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 16,198,988.09 0.45 J 金融业 19,708,281.62 0.55 K 房地产业 10,147,541.00 0.28 L 租赁和商务服务业 1,650,514.00 0.05 M 科学研究和技术服务业 2,117,880.10 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 940,097.34 0.03 R 文化、体育和娱乐业 3,774,260.00 0.11 S 综合 - - 合计 229,980,336.78 6.43 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300460 惠伦晶体 485,044 10,641,865.36 0.30 2 603703 盛洋科技 832,466 10,572,318.20 0.30 3 000723 美锦能源 1,428,572 10,471,432.76 0.29 4 600754 锦江酒店 179,372 9,808,060.96 0.27 5 002139 拓邦股份 526,316 8,621,056.08 0.24 6 600059 古越龙山 644,468 7,830,286.20 0.22 7 300497 富祥药业 630,914 7,766,551.34 0.22 8 600584 长电科技 212,014 7,513,776.16 0.21 9 002415 海康威视 102,700 6,624,150.00 0.19 10 601360 三六零 541,376 6,556,063.36 0.18 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2021年第 2季度报告 第 9页 共 15页 1 国家债券 23,085,000.00 0.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 167,924,069.14 4.70 其中：政策性金融债 167,924,069.14 4.70 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 54,587,360.90 1.53 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 245,596,430.04 6.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 170206 17国开 06 1,000,000 101,180,000.00 2.83 2 108604 国开 1805 466,182 46,744,069.14 1.31 3 019640 20国债 10 230,850 23,085,000.00 0.65 4 200406 20农发 06 200,000 20,000,000.00 0.56 5 132018 G三峡 EB1 80,420 9,660,050.40 0.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：按照基金合同的约定，本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2021年第 2季度报告 第 10页 共 15页 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行具有在报告编制日前一年内受到监管 部门处罚的情形；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。 前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受 到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 121,650.04 2 应收证券清算款 18,859,505.88 3 应收股利 - 4 应收利息 3,259,391.72 5 应收申购款 5,064,092.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,304,640.23 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 132018 G三峡 EB1 9,660,050.40 0.27 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2021年第 2季度报告 第 11页 共 15页 2 113037 紫银转债 9,450,372.00 0.26 3 110059 浦发转债 7,792,874.40 0.22 4 127005 长证转债 6,394,672.60 0.18 5 110043 无锡转债 5,237,366.40 0.15 6 113011 光大转债 4,623,200.00 0.13 7 110053 苏银转债 2,733,027.20 0.08 8 113026 核能转债 2,192,840.20 0.06 9 113044 大秦转债 1,744,324.50 0.05 10 110051 中天转债 1,430,781.80 0.04 11 128063 未来转债 985,217.20 0.03 12 128048 张行转债 380,312.00 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 300460 惠伦晶体 10,641,865.36 0.30 非公开流通 受限 2 603703 盛洋科技 10,572,318.20 0.30 非公开流通 受限 3 000723 美锦能源 10,471,432.76 0.29 非公开流通 受限 4 600754 锦江酒店 9,808,060.96 0.27 非公开流通 受限 5 002139 拓邦股份 8,621,056.08 0.24 非公开流通 受限 6 600059 古越龙山 7,830,286.20 0.22 非公开流通 受限 7 300497 富祥药业 7,766,551.34 0.22 非公开流通 受限 8 600584 长电科技 7,513,776.16 0.21 非公开流通 受限 9 601360 三六零 6,556,063.36 0.18 非公开流通 受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2021年第 2季度报告 第 12页 共 15页 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 （份） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属 于基金 管理人 及管理 人关联 方所管 理的基 金 1 163415 兴全商业模 式优选混合 (LOF) 上市契约型 开放式 (LOF) 33,764,245.93 133,503,828.41 3.74 是 2 000628 大成高新技 术产业股票 A 契约型开放 式 39,624,126.64 130,244,504.27 3.64 否 3 163407 兴全沪深 300指数 (LOF)A 上市契约型 开放式 (LOF) 45,783,309.97 122,186,497.65 3.42 是 4 163417 兴全合宜混 合(LOF)A 上市契约型 开放式 (LOF) 58,658,912.15 121,992,939.60 3.41 是 5 100032 富国中证红 利指数增强 A 契约型开放 式 99,974,970.81 115,571,066.26 3.23 否 6 169101 东方红睿丰 混合 契约型开放 式 46,306,064.87 112,431,125.50 3.15 否 7 510900 H股 ETF 交易型开放 式(ETF) 88,660,900.00 102,492,000.40 2.87 否 8 163412 兴全轻资产 混合(LOF) 上市契约型 开放式 (LOF) 24,885,957.31 95,935,365.43 2.68 是 9 168103 九泰锐益 契约型 47,018,892.00 95,119,218.52 2.66 否 10 163409 兴全绿色投 资混合 (LOF) 上市契约型 开放式 (LOF) 41,245,354.07 93,585,708.38 2.62 是 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2021年 4月 1日至 2021 年 6月 30日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 1,000.00 - 当期交易基金产生的赎回费 （元） 540,125.49 62,870.15 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） 43,681.41 - 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2021年第 2季度报告 第 13页 共 15页 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 9,230,506.25 2,857,350.38 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 1,577,904.22 492,358.09 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,774,742,989.43 报告期期间基金总申购份额 229,887,862.52 减：报告期期间基金总赎回份额 550,587,306.29 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,454,043,545.66 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份 额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份 额 0.00 报告期期末管理人持有的本 基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.00 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2021年第 2季度报告 第 14页 共 15页 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 产品特有风险 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特 有风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金每份基金份额的最短持有期限为 3个月。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同 生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即最短 持有期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满 3个月（3个月指 30天乘以 3的 自然天数，下同）后的下一工作日（即最短持有期到期日）。本基金每份基金份额在其最短持有 期到期日（含该日）后，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。因此，对于基金份额 持有人而言，存在投资本基金后，3个月内无法赎回的风险。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会关于准予兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）注册的批复文 件 2、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 3、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会规定的其它文件 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 10.3 查阅方式 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2021年第 2季度报告 第 15页 共 15页 投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴证全球基金管理有限公司 2021年 7月 21日