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易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金2021年第2季度报告

2021-07-20

基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年七月二十日 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达磐泰一年持有混合 基金主代码 009249 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 8月 14日 报告期末基金份额总额 1,749,019,657.36份 投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健 增值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各类 资产的市场容量等因素,确定资产的配置比例。2、 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、 期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理; 本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券、可 交换债券进行投资;本基金投资资产支持证券将采 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 取自上而下和自下而上相结合的投资策略;本基金 将对资金面进行综合分析的基础上,判断利差空间, 力争通过杠杆操作提高组合收益。3、本基金将在行 业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上, 进行股票组合的构建。4、本基金可选择投资价值高 的存托凭证进行投资。5、本基金将根据风险管理的 原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、 国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合 的风险等。 业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深 300 指 数收益率×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收 益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市 场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达磐泰一年持有混 合 A 易方达磐泰一年持有混 合 C 下属分级基金的交易代 码 009249 009250 报告期末下属分级基金 的份额总额 1,596,825,456.16份 152,194,201.20份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 易方达磐泰一年持有 混合 A 易方达磐泰一年持有 混合 C 1.本期已实现收益 38,346,439.05 3,357,998.23 2.本期利润 37,597,529.37 3,261,869.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.0240 0.0224 4.期末基金资产净值 1,720,911,138.90 163,161,759.17 5.期末基金份额净值 1.0777 1.0721 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达磐泰一年持有混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 2.28% 0.11% 1.45% 0.10% 0.83% 0.01% 过去六个 月 4.30% 0.25% 1.95% 0.14% 2.35% 0.11% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 7.77% 0.20% 4.08% 0.13% 3.69% 0.07% 易方达磐泰一年持有混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 过去三个 月 2.13% 0.11% 1.45% 0.10% 0.68% 0.01% 过去六个 月 3.99% 0.25% 1.95% 0.14% 2.04% 0.11% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 7.21% 0.21% 4.08% 0.13% 3.13% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 8月 14日至 2021年 6月 30日) 易方达磐泰一年持有混合 A 易方达磐泰一年持有混合 C 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 注:1.本基金合同于 2020年 8月 14日生效,截至报告期末本基金合同生效未满 一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各 项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资 限制)的有关约定。 3.自基金合同生效至报告期末,A 类基金份额净值增长率为 7.77%,C 类基金份 额净值增长率为 7.21%,同期业绩比较基准收益率为 4.08%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张 雅 君 本基金的基金经理、易方 达稳泰一年持有期混合 型证券投资基金的基金 经理、易方达宁易一年持 有期混合型证券投资基 2020- 08-14 - 12年 硕士研究生,具有基金从业 资格。曾任海通证券股份有 限公司项目经理,工银瑞信 基金管理有限公司债券交 易员,易方达基金管理有限 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 金的基金经理、易方达悦 安一年持有期债券型证 券投资基金的基金经理、 易方达悦通一年持有期 混合型证券投资基金的 基金经理、易方达磐恒九 个月持有期混合型证券 投资基金的基金经理、易 方达招易一年持有期混 合型证券投资基金的基 金经理、易方达裕富债券 型证券投资基金的基金 经理、易方达富财纯债债 券型证券投资基金的基 金经理(自 2018年 10月 26日至 2021年 06月 11 日)、易方达裕丰回报债 券型证券投资基金的基 金经理、易方达纯债债券 型证券投资基金的基金 经理、易方达安心回报债 券型证券投资基金的基 金经理助理、易方达丰和 债券型证券投资基金的 基金经理助理、易方达磐 固六个月持有期混合型 证券投资基金的基金经 理助理、易方达悦兴一年 持有期混合型证券投资 基金的基金经理助理、多 资产公募投资部负责人 公司债券交易员、固定收益 研究员、固定收益基金投资 部总经理助理、混合资产投 资部总经理助理、易方达裕 祥回报债券型证券投资基 金基金经理、易方达恒益定 期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理、易方达 富惠纯债债券型证券投资 基金基金经理、易方达中债 3-5年期国债指数证券投资 基金基金经理、易方达中债 7-10 年期国开行债券指数 证券投资基金基金经理、易 方达增强回报债券型证券 投资基金基金经理、易方达 恒兴 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金基 金经理。 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程, 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重 视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次,均为指数量化 投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场方面,二季度收益率呈现震荡下行的走势。4-5月流动性环境相对宽松, 市场担忧的地方债供给加速迟迟没有出现,同时信用市场的一级供给也弱于往年同期 水平。在机构杠杆与久期水平普遍偏低的情况下,“资产荒”使得机构的配置需求较为 旺盛。6月初开始,地方债供给开始增多,资金价格上行,引发市场对流动性的担忧, 同时债券在经历前期上涨后赔率有所下降,收益率小幅回调。但在央行持续表态维持 流动性稳定的背景下,叠加 5月经济数据表现偏弱,债券收益率再次下行,并持续到 季末。整个季度来看,经济修复进程中内外需分化明显,内需修复高度不及预期,市 场对后续基本面走势出现较大分歧,流动性成为短期债券市场的重要主导因素。流动 性持续宽松推动收益率曲线陡峭化下行,1Y和 10Y国开债分别较一季度末下行 25bp 和 8bp,高等级信用债走势基本跟随无风险利率,而机构的配置需求推动流动性溢价 品种利差持续压缩。 权益市场方面,二季度指数震荡上行,但结构分化明显。4月流动性超预期宽松 推动前期调整幅度较大的机构重仓股走出了一轮估值修复行情。5月初开始,市场关 注点逐步从流动性切换到企业盈利,基本面高增长板块取得了显著的超额收益。市场 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 风格从周期向成长切换,并持续至半年末。 报告期内,本基金规模保持稳定。为较好的控制净值波动,二季度权益仓位小幅 下降,并维持在中性偏低水平,行业配置较为均衡。债券方面,久期和杠杆水平提升 至中性,持仓同业存单与高等级信用债以获取票息收益,同时择机参与利率债波段操 作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A 类基金份额净值为 1.0777 元,本报告期份额净值增长 率为 2.28%,同期业绩比较基准收益率为 1.45%;C类基金份额净值为 1.0721元,本 报告期份额净值增长率为 2.13%,同期业绩比较基准收益率为 1.45%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 146,826,635.58 6.67 其中:股票 146,826,635.58 6.67 2 固定收益投资 1,984,455,808.59 90.11 其中:债券 1,892,988,508.59 85.96 资产支持证券 91,467,300.00 4.15 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 38,274,659.72 1.74 7 其他资产 32,663,064.29 1.48 8 合计 2,202,220,168.18 100.00 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 79,379,585.04 4.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 17,633,526.21 0.94 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 15,359.88 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 7,285,405.00 0.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.40 0.00 J 金融业 18,268,248.10 0.97 K 房地产业 14,846,939.00 0.79 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,581,938.75 0.30 N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,736,320.00 0.20 S 综合 - - 合计 146,826,635.58 7.79 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 000002 万科 A 497,900 11,854,999.00 0.63 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 2 600066 宇通客车 938,000 11,715,620.00 0.62 3 600886 国投电力 1,106,400 10,632,504.00 0.56 4 603806 福斯特 96,000 10,092,480.00 0.54 5 000001 平安银行 434,100 9,819,342.00 0.52 6 002415 海康威视 137,700 8,881,650.00 0.47 7 600036 招商银行 155,200 8,410,288.00 0.45 8 000333 美的集团 103,500 7,386,795.00 0.39 9 000858 五粮液 22,100 6,583,369.00 0.35 10 603259 药明康德 35,040 5,486,913.60 0.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 71,157,450.00 3.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 176,009,500.00 9.34 其中:政策性金融债 176,009,500.00 9.34 4 企业债券 679,336,000.00 36.06 5 企业短期融资券 120,618,000.00 6.40 6 中期票据 623,410,000.00 33.09 7 可转债(可交换债) 28,097,558.59 1.49 8 同业存单 194,360,000.00 10.32 9 其他 - - 10 合计 1,892,988,508.59 100.47 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 101901016 19王府井集 MTN001 1,000,000 101,260,000.00 5.37 2 112103064 21农业银行 CD064 1,000,000 97,180,000.00 5.16 2 112106155 21交通银行 1,000,000 97,180,000.00 5.16 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 CD155 4 210206 21国开 06 950,000 95,009,500.00 5.04 5 210205 21国开 05 800,000 81,000,000.00 4.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 137058 绿金 11A1 200,000 20,132,000.00 1.07 2 169646 天信 10A 160,000 16,036,800.00 0.85 3 137059 20如樾 1A 150,000 15,097,500.00 0.80 4 169382 长治 02A 100,000 10,088,000.00 0.54 5 169272 博雅 1A 100,000 10,056,000.00 0.53 6 169736 玺悦 01优 100,000 10,046,000.00 0.53 7 169448 弘德 01A 100,000 10,011,000.00 0.53 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 2020年 7月 13日,中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公 司的如下违法违规行为作出“没收违法所得 55.3 万元,罚款 5260.3 万元,罚没合计 5315.6 万元”的行政处罚决定:(一)向关系人发放信用贷款;(二)批量处置不良资 产未公告;(三)批量处置不良资产未向监管部门报告 ;(四)违规转让正常类贷款; (五)个人住房贷款首付比例违规;(六)流动资金贷款被用于固定资产投资;(七) 超过实际需求发放流动资金贷款;(八)贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用 于房地产开发;(九)贷款用于偿还银行承兑汇票垫款;(十)承兑业务贸易背景审查 不严;(十一)保理业务授权管理不到位;(十二)贴现资金直接回流至银行承兑汇票 出票人;(十三)贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金;(十四)信贷资金用于兑付 到期理财资产;(十五)信贷资金用于承接承销债券;(十六)销售非保本理财产品违 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 规出具承诺函;(十七)提供与事实不符的报告;(十八)理财产品相互交易、相互调 节收益;(十九)面向一般个人投资者销售的理财产品投向股权投资;(二十)将系统 内资金纳入一般存款核算,虚增存款;(二十一)开立同业银行结算账户不合规;(二 十二)个别人员未经核准即履行高管人员职责;(二十三)对小微企业不当收费;(二 十四)未按规定报送案件。2020年 12月 7日,中国银行保险监督管理委员会对中国 农业银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“没收违法所得 49.59 万元和罚款 148.77万元,罚没金额合计 198.36万元”的行政处罚决定:农业银行收取已签约开立 的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账 户的年费和账户管理费(含小额账户管理费)。2021年 1月 19日,中国银行保险监督 管理委员会对农业银行的如下违法违规行为罚款 420 万元:(一)发生重要信息系统 突发事件未报告 ;(二)制卡数据违规明文留存 ;(三)生产网络、分行无线互联网 络保护不当;(四)数据安全管理较粗放,存在数据泄露风险;(五)网络信息系统存 在较多漏洞;(六)互联网门户网站泄露敏感信息。 2020年 7月 28日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交通银行股份有限公 司太平洋信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正,并处罚款共计 100万元”的 行政处罚:1.2019年 6月,该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务;2.2019年 5 月、7月,该中心对部分信用卡催收外包管理严重不审慎。2020年 8月 6日,上海市 黄浦区城市管理行政执法局对交通银行太平洋信用卡中心上海分中心占用城市道路 的行为罚款 300元。 2020年 9月 27日,南京市综合行政执法局对南京市河西新城区国有资产经营控股(集 团)有限责任公司建设工程未经验线擅自开工建设的违法违规行为罚款 25000元。 本基金投资 21农业银行 CD064、21交通银行 CD155、20宁河西 CP002的投资决策 程序符合公司投资制度的规定。 除 21农业银行 CD064、21交通银行 CD155、20宁河西 CP002外,本基金投资的前 十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 1 存出保证金 198,547.58 2 应收证券清算款 12,321.26 3 应收股利 - 4 应收利息 29,663,448.73 5 应收申购款 2,788,746.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,663,064.29 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 132018 G三峡 EB1 7,039,032.00 0.37 2 128139 祥鑫转债 3,854,535.33 0.20 3 110061 川投转债 2,862,131.50 0.15 4 113612 永冠转债 2,603,646.00 0.14 5 113037 紫银转债 2,575,123.20 0.14 6 128107 交科转债 2,163,383.68 0.11 7 113033 利群转债 1,968,930.00 0.10 8 113014 林洋转债 1,324,648.00 0.07 9 113615 金诚转债 525,001.60 0.03 10 127026 超声转债 394,752.55 0.02 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达磐泰一年持 有混合A 易方达磐泰一年持 有混合C 报告期期初基金份额总额 1,555,036,655.76 138,429,014.65 报告期期间基金总申购份额 41,788,800.40 13,765,186.55 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 15 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额(份 额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 1,596,825,456.16 152,194,201.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会准予易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金注册的文件; 2、《易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金基金合同》; 3、《易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金托管协议》; 4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日
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