2021 年 3 月 31 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 4 月 21 日 鹏华信息 2021 年第 1 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 04 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华信息 场内简称 信息 LOF 基金主代码 160626 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 5 月 5 日 报告期末基金份额总额 659,681,772.51 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均 跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准 权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进 行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分 红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果 可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因 导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管 理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争基金份额 净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导 致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施 避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证信息技术指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）× 5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益 鹏华信息 2021 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页 的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标 的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注：鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金取消分级运作变更为鹏华中证信息技术指数型证券 投资基金（LOF）。《鹏华中证信息技术指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于 2021 年 1 月 1 日正式生效，《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日） 1.本期已实现收益 19,014,153.30 2.本期利润 -57,442,489.23 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1030 4.期末基金资产净值 626,396,672.92 5.期末基金份额净值 0.950 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.88% 1.66% -10.84% 1.67% -0.04% -0.01% 过去六个月 -9.52% 1.48% -10.11% 1.50% 0.59% -0.02% 过去一年 15.85% 1.71% 10.20% 1.71% 5.65% 0.00% 过去三年 23.46% 1.92% 11.13% 1.93% 12.33% -0.01% 过去五年 43.07% 1.70% 20.33% 1.69% 22.74% 0.01% 自基金合同 108.52% 2.06% 98.01% 1.95% 10.51% 0.11% 鹏华信息 2021 年第 1 季度报告 第 4 页 共 12 页 生效起至今 注：业绩比较基准=中证信息技术指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2014 年 05 月 05 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 闫冬 本基金基 金经理 2019-03-19 2021-01-20 11 年 闫冬先生，国籍中国，理学硕士，11 年 证券基金从业经验。曾任招商期货有限公 司资产管理部投资经理；2018 年 5 月加 盟鹏华基金管理有限公司，现任量化及衍 生品投资部基金经理。2019 年 03 月至 2020 年 12 月担任鹏华酒分级基金基金经 理， 2019 年 03 月至 2020 年 12 月担任鹏 华信息分级基金基金经理， 2019 年 03 月 至 2020 年 12 月担任鹏华环保分级基金基 金经理， 2019 年 04 月至 2020 年 12 月担 鹏华信息 2021 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页 任鹏华地产分级基金基金经理，2019 年 11 月至 2020 年 12 月担任鹏华银行分级 基金基金经理，2019 年 11 月至 2020 年 12 月担任鹏华资源分级基金基金经理， 2021 年 01 月担任鹏华资源基金基金经 理， 2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏 华银行基金基金经理，2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华信息基金基金经 理， 2021 年 01 月担任鹏华酒基金基金经 理， 2021 年 01 月担任鹏华地产基金基金 经理， 2021 年 01 月担任鹏华环保基金基 金经理， 2021 年 02 月担任光伏产业基金 基金经理， 2021 年 02 月担任化工 ETF 基 金基金经理，2021 年 03 月担任有色 50 基金基金经理。闫冬先生具备基金从业资 格。本报告期内本基金基金经理发生变 动，增聘罗英宇为本基金基金经理，闫冬 不再担任本基金基金经理。 罗英宇 本基金基 金经理 2021-01-20 - 14 年 罗英宇先生，国籍中国，管理学硕士， 14 年证券基金从业经验。曾任招商银行股份 有限公司高级程序员，博时基金管理有限 公司信息技术部高级程序员。2008 年 6 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任信息 技术部系统分析员、总经理助理、副总经 理。 2019 年 08 月至今担任量化及衍生品 投资部金融科技副总监，从事投资研究相 关工作。 2020 年 12 月担任芯片基金基金 经理， 2020 年 12 月担任鹏华股息龙头 ETF 联接基金基金经理， 2020 年 12 月担任股 息龙头基金基金经理， 2021 年 01 月担任 鹏华互联网基金基金经理， 2021 年 01 月 担任鹏华钢铁基金基金经理，2021 年 01 月担任鹏华高铁基金基金经理，2021 年 01 月担任鹏华信息基金基金经理，2021 年 01 月担任鹏华一带一路基金基金经 理。罗英宇先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理发生变动，增聘罗 英宇为本基金基金经理，闫冬不再担任本 基金基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 鹏华信息 2021 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，本产品采用完全复制的方法跟踪中证信息技术指数，努力将跟踪误差控制在合理 范围。在此基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作，并通过遵从严格的风 险、合规管理流程，确保了本基金的安全运作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 3 月 31 日，本基金份额净值为 0.9500 元，本报告期份额净值增长率为-10.88%， 同期业绩比较基准增长率-10.84%。本基金在本报告期的跟踪偏离度为 0.80%，与业绩比较基准产 生偏离的主要原因为日常运作费用、指数成份股调整、申购赎回、成份股分红、新股收益等产生 的差异。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 鹏华信息 2021 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 593,376,526.98 93.93 其中：股票 593,376,526.98 93.93 2 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - -7 银行存款和结算备付金合计 36,509,769.77 5.78 8 其他资产 1,804,604.01 0.29 9 合计 631,690,900.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 421,361,249.24 67.27 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,214,271.00 0.19 E 建筑业 - -F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服 务业 167,401,592.79 26.72 J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 589,977,113.03 94.19 鹏华信息 2021 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 1,481,005.32 0.24 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服 务业 36,450.14 0.01 J 金融业 1,183,425.93 0.19 K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 698,532.56 0.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 3,399,413.95 0.54 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002415 海康威视 824,186 46,071,997.40 7.36 2 000725 京东方Ａ 5,973,400 37,453,218.00 5.98 3 002475 立讯精密 923,931 31,256,585.73 4.99 4 603501 韦尔股份 95,200 24,439,744.00 3.90 5 002230 科大讯飞 387,664 18,735,801.12 2.99 6 600570 恒生电子 184,216 15,474,144.00 2.47 7 002241 歌尔股份 527,300 14,316,195.00 2.29 8 002410 广联达 208,989 13,874,779.71 2.22 9 600588 用友网络 360,668 12,879,454.28 2.06 鹏华信息 2021 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页 10 603986 兆易创新 72,783 12,437,159.04 1.99 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.19 2 688057 金达莱 20,014 678,674.74 0.11 3 688608 恒玄科技 1,940 427,867.00 0.07 4 300999 金龙鱼 3,680 277,288.00 0.04 5 688626 翔宇医疗 3,652 145,860.88 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 鹏华信息 2021 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 86,172.19 2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 3,373.86 5 应收申购款 1,668,049.40 6 其他应收款 -7 待摊费用 47,008.56 8 其他 -9 合计 1,804,604.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 鹏华信息 2021 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 601995 中金公司 1,183,425.93 0.19 锁定期股票 2 688057 金达莱 678,674.74 0.11 锁定期股票 3 688608 恒玄科技 427,867.00 0.07 锁定期股票 4 300999 金龙鱼 277,288.00 0.04 锁定期股票 5 688626 翔宇医疗 145,860.88 0.02 锁定期股票 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 633,920,351.86 报告期期间基金总申购份额 329,213,631.78 减：报告期期间基金总赎回份额 303,452,211.13 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） -报告期期末基金份额总额 659,681,772.51 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 鹏华信息 2021 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页 （一）《鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)托管协议》; （三）《鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)2021 年第 1 季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 4 月 21 日