基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 1 月 22 日 鹏华货币 2020年第 4季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 01 月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10 月 01日起至 2020年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华货币 基金主代码 160606 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 4月 12日 报告期末基金份额总额 2,032,335,711.13 份 投资目标 在保证资产安全与资产充分流动性的前提下，为投资者 追求稳定的现金收益。 投资策略 在战略资产配置上，主要采取利率预期与组合久期控制 相结合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、 关键时期的时机抉择策略，并结合市场环境适时进行回 购套利等操作。 业绩比较基准 活期存款税后利率（即活期存款利率×（1－利息税率）） 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，为证券投资基金中的低风险 品种；长期平均的风险和预期收益低于成长型基金、价 值型基金、指数型基金、纯债券基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华货币 A 鹏华货币 B 下属分级基金的交易代码 160606 160609 报告期末下属分级基金的份额总额 165,819,329.46 份 1,866,516,381.67 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 §3 主要财务指标和基金净值表现 鹏华货币 2020年第 4季度报告 第 3页 共 14页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 10月 1日-2020 年 12月 31日） 鹏华货币 A 鹏华货币 B 1.本期已实现收益 978,421.87 14,304,737.08 2.本期利润 978,421.87 14,304,737.08 3.期末基金资产净值 165,819,329.46 1,866,516,381.67 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的基金转 换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5709% 0.0008% 0.0882% 0.0000% 0.4827% 0.0008% 过去六个月 1.0187% 0.0011% 0.1764% 0.0000% 0.8423% 0.0011% 过去一年 1.9661% 0.0017% 0.3510% 0.0000% 1.6151% 0.0017% 过去三年 7.8590% 0.0021% 1.0510% 0.0000% 6.8080% 0.0021% 过去五年 14.5255% 0.0021% 1.7519% 0.0000% 12.7736% 0.0021% 自基金合同 生效起至今 57.9515% 0.0045% 10.4784% 0.0018% 47.4731% 0.0027% 鹏华货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6315% 0.0008% 0.0882% 0.0000% 0.5433% 0.0008% 过去六个月 1.1405% 0.0011% 0.1764% 0.0000% 0.9641% 0.0011% 过去一年 2.2108% 0.0017% 0.3510% 0.0000% 1.8598% 0.0017% 过去三年 8.6371% 0.0021% 1.0510% 0.0000% 7.5861% 0.0021% 过去五年 15.9065% 0.0021% 1.7519% 0.0000% 14.1546% 0.0021% 自基金合同 生效起至今 63.4549% 0.0045% 10.4784% 0.0018% 52.9765% 0.0027% 注：业绩比较基准=活期存款税后利率（即活期存款利率×（1－利息税率））, 本基金收益分配 是按月结转份额。 鹏华货币 2020年第 4季度报告 第 4页 共 14页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2005年 04月 12日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 叶朝明 本基金基 金经理 2018-09-20 - 12年 叶朝明先生，国籍中国，工商管理硕士， 12年证券基金从业经验。曾任职于招商 鹏华货币 2020年第 4季度报告 第 5页 共 14页 银行总行，从事本外币资金管理相关工 作；2014 年 1月加盟鹏华基金管理有限 公司，从事货币基金管理工作，现担任现 金投资部总经理、基金经理。2014 年 02 月担任鹏华增值宝货币基金基金经理， 2015年 01月担任鹏华安盈宝货币基金基 金经理，2015 年 07月担任鹏华添利宝货 币基金基金经理，2016 年 01月担任鹏华 添利基金基金经理，2017 年 05月担任鹏 华聚财通货币基金基金经理，2017 年 06 月担任鹏华盈余宝货币基金基金经理， 2017年 06月担任鹏华金元宝货币基金基 金经理，2018 年 08月担任鹏华弘泰混合 基金基金经理，2018 年 09月担任鹏华货 币基金基金经理，2018 年 09月担任鹏华 兴鑫宝货币基金基金经理，2018 年 11月 担任鹏华弘泽混合基金基金经理，2018 年 12月担任鹏华弘康混合基金基金经 理，2019年 08月担任鹏华浮动净值型发 起式货币基金基金经理，2019 年 10 月担 任鹏华稳利短债基金基金经理，2020 年 06月担任鹏华 3个月中短债基金基金经 理。叶朝明先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理未发生变动。 张佳蕾 本基金基 金经理 2018-10-19 - 11年 张佳蕾女士，国籍中国，理学硕士，11 年证券基金从业经验。曾任德勤会计师事 务所(伦敦)企业风险管理咨询师，大成基 金管理有限公司交易员及研究员。2017 年 8月加盟鹏华基金管理有限公司，现担 任现金投资部副总经理/基金经理。2018 年 10月担任鹏华货币基金基金经理， 2018年 10月担任鹏华兴鑫宝货币基金基 金经理，2019 年 12月担任鹏华增值宝货 币基金基金经理，2019 年 12月担任鹏华 添利基金基金经理，2020 年 06月担任鹏 华 3个月中短债基金基金经理。张佳蕾女 士具备基金从业资格。本报告期内本基金 基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 鹏华货币 2020年第 4季度报告 第 6页 共 14页 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原 因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时 进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年四季度以来，国内疫情总体控制较好，社融和 M2增速基本稳定，维持在一个较高水 平，经济处于复苏通道。基建投资平稳，房地产投资韧性较强，制造业投资加速回升，消费恢复 较慢，出口表现较为强劲。CPI同比下行，核心 CPI同比保持不变，PPI 同比继续回升，短期内通 胀压力可控。中央经济工作会议在宏观政策上强调连续性，继续实施积极的财政政策和稳健的货 币政策，政策操作不急转弯。11月债券市场出现个别信用风险事件后，央行主要通过公开市场操 作投放流动性维护市场稳定，其中 11月 30日超预期投放 1年期 MLF2000亿，整个四季度超额投 放 1年期 MLF1.05 万亿，利率维持在 2.95%水平。海外经济恢复遇阻，部分地区疫情再次爆发， 疫苗接种进程缓慢，美国新一轮财政刺激方案落地，美联储维持宽松的货币政策不变。人民币持 续升值。在央行的呵护下，11月底超储率低位回升，年末资金面未出现大幅波动。银行间 7天质 押式回购加权利率均值为 2.5%，较上一季度上升 17BP。3个月期限 AAA同业存单到期收益率均值 在 2.94%，较上一季度上升 39BP。 2020 年四季度，债券市场各期限收益率先上后下，收益率曲线陡峭化，信用利差有所拉大。 其中，1年期国开债收益率下行 28BP左右，1年期 AA+短融收益率上行 11BP 左右。 本基金四季度维持组合原有的剩余期限，在保证组合良好流动性的基础上，提高组合整体收 益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 鹏华货币 2020年第 4季度报告 第 7页 共 14页 鹏华货币 A四季度组合净值增长率 0.5709%;鹏华货币 B四季度组合净值增长率 0.6315%;鹏华 货币 A业绩比较基准增长率 0.0882%;鹏华货币 B业绩比较基准增长率 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,318,787,683.09 64.74 其中：债券 1,318,787,683.09 64.74 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 83,628,325.44 4.11 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 622,229,529.20 30.54 4 其他资产 12,455,915.44 0.61 5 合计 2,037,101,453.17 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.92 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 55 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 56 鹏华货币 2020年第 4季度报告 第 8页 共 14页 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。本基金合同约定：“本基金投资组合 的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30 天以内 4.62 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30 天（含）―60天 50.89 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60 天（含）―90天 39.24 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90 天（含）―120天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120 天（含）―397天（含） 4.87 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 99.62 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 175,016,352.92 8.61 其中：政策 性金融债 175,016,352.92 8.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,143,771,330.17 56.28 8 其他 - - 9 合计 1,318,787,683.09 64.89 10 剩余存续期 - - 鹏华货币 2020年第 4季度报告 第 9页 共 14页 超过 397 天 的浮动利率 债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 112003083 20农业银行 CD083 3,000,000 298,992,574.82 14.71 2 112010507 20兴业银行 CD507 3,000,000 298,481,547.73 14.69 3 112020215 20广发银行 CD215 1,000,000 99,710,674.08 4.91 4 112008204 20中信银行 CD204 1,000,000 99,502,031.02 4.90 5 112018451 20华夏银行 CD451 1,000,000 99,493,916.84 4.90 6 112009160 20浦发银行 CD160 1,000,000 98,981,611.01 4.87 7 112015504 20民生银行 CD504 990,000 98,749,349.32 4.86 8 160206 16国开 06 900,000 90,015,280.01 4.43 9 200301 20进出 01 750,000 75,011,240.59 3.69 10 112015026 20民生银行 CD026 500,000 49,859,625.35 2.45 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0656% 报告期内偏离度的最低值 -0.0156% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0100% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 （1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； 鹏华货币 2020年第 4季度报告 第 10页 共 14页 （2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利 息； （3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每 日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； （4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期 间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协 议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进 行估值； （5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成 本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 兴业银行 本基金前十大持仓中的兴业银行股份有限公司于 2020 年 5月 15日收到中国银行间市场交易商协 会自律处分信息,信息如下: 兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）作为债务融资工具主承销商，在为永城煤电控股 集团有限公司（以下简称“永煤控股”）提供中介服务过程中，存在以下违反银行间债券市场相关 自律管理规则的行为： 一是未对永煤控股独立性开展进一步核查并在尽职调查报告中体现，未能充分保证尽职调查质量； 二是未对永煤控股受限货币资金异常情况保持足够的职业怀疑，未开展进一步核查；三是永煤控 股 DFI 项目尽职调查工作底稿不完整，尽职调查工作开展不规范。 根据银行间债券市场相关自律规定，经 2020 年第 18次自律处分会议审议，对兴业银行予以通报 批评，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。同时，中国银行间市场交易商 协会已将兴业银行有关违规情况报送中国人民银行、中国银保监会。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为 对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资 已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 中信银行 鹏华货币 2020年第 4季度报告 第 11页 共 14页 2020 年 2月 20 日，北京银保监局发布京银保监罚决字〔2020〕10 号，根据《固定资产贷款管理 暂行办法》第三十九条、《个人贷款管理暂行办法》第四十二条、《中华人民共和国银行业监督管 理法》第二十一条、第四十六条，中信银行股份有限公司存在以下违法违规事实：违规发放土地 储备贷款；受托支付不符合监管规定；信托消费贷款业务开展不审慎；流动资金贷款被挪用于股 权投资；信贷资金被挪用流入房地产开发公司；个人经营性贷款资金被挪用于购房；非真实转让 不良信贷资产；未对融资人交易材料合理性进行必要的审查，资金被用于缴纳土地竞买保证金； 违规为房地产开发企业发放流动资金性质融资；签署抽屉协议互投涉房信贷资产腾挪信贷规模； 卖出回购信贷资产收益权，实现信贷规模阶段性出表；理财资金违规投向未上市房地产企业股权； 理财资金被挪用于支付土地出让价款；违规向资本金不足的房地产开发项目提供融资；并购贷款 真实性审核不足，借款人变相用于置换项目公司缴纳的土地出让价款；协助合作机构签署抽屉协 议，规避相关监管规定；理财资金实际用于置换项目前期股东支付的土地出让金；违规为房地产 企业支付土地购置费用提供融资；违规向四证不全的商业性房地产开发项目提供融资。责令中信 银行股份有限公司改正，并给予合计 2020 万元罚款的行政处罚。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为 对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资 已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 中国农业银行 2020 年 7月 13 日，中国银行保险监督管理委员会发布银保监罚决字〔2020〕36 号，根据《中华 人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第（五）项，《中华人民共和国商业银行 法》第四十条、第五十五条、第七十四条和相关审慎经营规则，中国农业银行股份有限公司存在 下列违法违规事实：（一）向关系人发放信用贷款；（二）批量处置不良资产未公告；（三）批量处 置不良资产未向监管部门报告 ；（四）违规转让正常类贷款；（五）个人住房贷款首付比例违规； （六）流动资金贷款被用于固定资产投资；（七）超过实际需求发放流动资金贷款；（八）贷后管 理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发；（九）贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；（十） 承兑业务贸易背景审查不严；（十一）保理业务授权管理不到位；（十二）贴现资金直接回流至银 行承兑汇票出票人；（十三）贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金；（十四）信贷资金用于兑付 到期理财资产；（十五）信贷资金用于承接承销债券；（十六）销售非保本理财产品违规出具承诺 函；（十七）提供与事实不符的报告；（十八）理财产品相互交易、相互调节收益；（十九）面向一 般个人投资者销售的理财产品投向股权投资；（二十）将系统内资金纳入一般存款核算，虚增存款； （二十一）开立同业银行结算账户不合规；（二十二）个别人员未经核准即履行高管人员职责；（二 鹏华货币 2020年第 4季度报告 第 12页 共 14页 十三）对小微企业不当收费；（二十四）未按规定报送案件。没收中国农业银行股份有限公司违法 所得 55.3万元，罚款 5260.3万元，罚没合计 5315.6 万元 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为 对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资 已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 广发银行 2020 年 6月 29 日，中国银行保险监督管理委员会发布银保监罚决字〔2020〕14 号，根据《中华 人民共和国银行业监督管理法》第二十条、第二十一条、第四十六条第（一）、（五）项，《中华人 民共和国商业银行法》第四十条、第七十四条规定和相关审慎经营规则，广发银行股份有限公司 存在以下违法违规事实：（一）向关系人发放信用贷款；（二）对个人贷款资金使用未做到有效跟 踪监控，使消费性贷款用于支付购房首付款 ；（三）违规办理无真实贸易背景银行承兑汇票；（四） 对银行承兑汇票贸易背景审查不规范；（五）信贷资金购买本行理财产品；（六）以贷款资金作为 保证金发放贷款；（七）不良贷款转让不规范；（八）违规向房地产开发企业发放流动资金贷款； （九）违规向资本金不到位的房地产开发企业发放贷款；（十）资金以同业投资形式违规投向房地 产领域；（十一）理财资金违规投向房地产企业；（十二）面向不合格个人投资者发行理财产品投 资权益性资产 ；（十三）未按规定向投资者披露理财产品投资非标准化债权资产情况；（十四） 向地方政府违规融资,要求地方政府违规提供担保承诺；（十五）投资交易本行主承销债券超规定 比例；（十六）信用卡透支用于非消费领域。没收广发银行股份有限公司违法所得 511.53万元， 罚款 8771.53 万元，罚没合计 9283.06万元。 2020 年 7月 7日，广东银保监局发布粤银保监罚决字〔2020〕27号，根据《贷款风险分类指引》 第十条、第十一条、第十二条，《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》第九条，《关于进 一步防范银行业金融机构与证券公司业务往来相关风险的通知》第三点、第四点、第五点，《中国 银监会关于商业银行信用卡业务有关问题的通知》第二条、《中国银监会办公厅关于加强信用卡预 借现金业务风险管理的通知》第一条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条第三款、 第四十六条第五项相关规定，广发银行在贷款分类、从业人员处罚信息报送、信用卡“财智金” 业务贷后管理严重违反审慎经营规则，给予合计 220万元罚款的行政处罚。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为 对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资 已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.9.3 其他资产构成 鹏华货币 2020年第 4季度报告 第 13页 共 14页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 5,361,658.72 4 应收申购款 7,094,256.72 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 12,455,915.44 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策 略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行 调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相 应的个券进行投资。 2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华货币 A 鹏华货币 B 报告期期初基金 份额总额 177,341,226.81 1,511,663,778.39 报告期期间基金 总申购份额 86,029,515.66 4,474,322,859.79 报告期期间基金 总赎回份额 97,551,413.01 4,119,470,256.51 报告期期末基金 份额总额 165,819,329.46 1,866,516,381.67 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 鹏华资产管理有限公司及其产品持有鹏华货币市场证券投资基金情况： 鹏华货币 2020年第 4季度报告 第 14页 共 14页 公司/产品名称 份额 鹏华资产思源 1号专项资产管理计划 8,076.51 鹏华资产-铁狮门后海 1 号专项资产管理计划 5,773,244.57 鹏华资产-铁狮门后海 2 号专项资产管理计划 8,730,217.41 鹏华资产-铁狮门后海 4 号专项资产管理计划 4,820,596.55 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华货币市场证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华货币市场证券投资基金 2020 年第 4季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 1 月 22 日