基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二�二一年一月二十一日 广发科技动力股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发科技动力股票 基金主代码 005777 交易代码 005777 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 5月 31日 报告期末基金份额总额 2,488,611,174.36份 投资目标 本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票，在 深入研究的基础上，重点投资以科研技术为核心驱 动力的行业及个股，在严格控制风险的前提下，追 求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金为一只股票型基金，其股票投资比例占基金 资产的比例为 80%-95%。在基金合同以及法律法规 所允许的范围内，本基金将根据对宏观经济环境、 广发科技动力股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 3 所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行 综合分析，合理地进行股票、债券及现金类资产的 配置。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%＋人民币计价的恒生综 合指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，其风险和预期收益均高于混 合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 1.本期已实现收益 210,391,453.56 2.本期利润 478,828,375.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.1757 4.期末基金资产净值 5,348,871,960.80 5.期末基金份额净值 2.1493 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发科技动力股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 4 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 8.89% 1.49% 9.15% 0.76% -0.26% 0.73% 过去六个 月 12.27% 1.62% 14.95% 0.99% -2.68% 0.63% 过去一年 55.70% 1.78% 17.42% 1.12% 38.28% 0.66% 自基金合 同生效起 至今 114.93% 1.45% 24.74% 1.04% 90.19% 0.41% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发科技动力股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 5月 31日至 2020年 12月 31日) 广发科技动力股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李耀 柱 本基金的基金 经理；广发沪 港深新起点股 票型证券投资 基金的基金经 理；广发高股 息优享混合型 证券投资基金 的基金经理； 广发中小盘精 选混合型证券 投资基金的基 金经理；广发 港股通成长精 选股票型证券 投资基金的基 金经理；广发 瑞福精选混合 型证券投资基 金的基金经 理；国际业务 部副总经理 2018-05- 31 - 11年 李耀柱先生，理学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司中央 交易部股票交易员、 国 际业务部研究员、基金 经理助理、国际业务部 总经理助理、广发亚太 中高收益债券型证券投 资基金基金经理 (自 2016年8月23日至2017 年 11月 9日)、广发标普 全球农业指数证券投资 基金基金经理(自 2016 年 8月 23日至 2018年 9 月 20 日)、广发美国房 地产指数证券投资基金 基金经理(自 2016 年 8 月 23日至 2018 年 9 月 20日)、广发全球医疗保 健指数证券投资基金基 金经理(自 2016 年 8 月 23日至 2018 年 9 月 20 日)、广发纳斯达克生物 科技指数型发起式证券 投资基金基金经理 (自 2016年8月23日至2018 年 9 月 20 日)、广发港 股通恒生综合中型股指 数证券投资基金 (LOF) 基金经理(自 2017 年 9 月 21日至 2018年 10月 16 日)、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 广发科技动力股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 6 基金经理(自 2016 年 8 月 23日至 2019 年 4 月 12日)、广发道琼斯美国 石油开发与生产指数证 券投资基金(QDII-LOF) 基金经理(自 2017 年 3 月 10日至 2019 年 4 月 12 日)、广发纳斯达克 100 交易型开放式指数 证券投资基金基金经理 (自 2015 年 12 月 17 日 至 2020年 2月 14日)、 广发消费升级股票型证 券投资基金基金经理 (自 2019年 5月 27日至 2020年 7月 31日)、广 发恒生中国企业精明指 数型发起式证券投资基 金 (QDII)基金经理 (自 2019年 3月 7日至 2020 年 8 月 10 日)、广发港 股通优质增长混合型证 券投资基金基金经理 (自 2019 年 5 月 6 日至 2020年 8月 10日)、广 发海外多元配置证券投 资基金(QDII)基金经理 (自 2018 年 2 月 8 日至 2020年 11月 27日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 广发科技动力股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 7 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1次，为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度经济走强得到进一步确认，工业增加值增长水平已恢复至去年同期水 平，需求恢复开始追赶供给，社会消费品零售数据转正后持续提升，出口继续成 为基本面最大的超预期因素，受海外防疫物资需求拉动和供给缺口影响，11 月 出口同比增速已创下近 3年以来新高。在当前阶段，随着疫情负面影响逐步消退 以及海外经济复苏持续进行，当前传统制造业和资源品行业基本面的恢复将快于 科技行业，三季报显示盈利反弹幅度最大的是可选消费和周期中上游行业，科技 行业中仅电子细分领域保持高景气度。四季度由于海外疫情再度加剧，苹果再度 关闭大量门店并进行大规模砍单，引发苹果产业链未来的销售增速预期下降；半 导体产业链方面，海外晶圆厂因罢工或病毒等意外事件存量产能减少，疫情导致 代工厂扩展进度推迟，因此晶圆代工产能扩张程度低于预期，在疫情影响后需求 明显改善的情况下，供给侧扩张滞后于需求侧，导致产能紧俏和涨价范围蔓延。 广发科技动力股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 8 在操作方面，我们认为中国的制造业慢慢具备全球竞争力，个别公司也实现 了品牌的国际化，消费电子、半导体等行业长期的发展趋势良好。随着经济复苏， 我们认为这些行业会受益，所以提高了消费电子、半导体等公司的配置比例。同 时，我们认为军工行业迎来基本面拐点，投资机会凸显，因此提高了军工行业的 配置比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 8.89%，同期业绩比较基准收益率 为 9.15%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 4,990,849,609.06 87.62 其中：股票 4,990,849,609.06 87.62 2 固定收益投资 221,883,778.50 3.90 其中：债券 221,883,778.50 3.90 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 447,491,285.78 7.86 7 其他资产 35,732,653.32 0.63 8 合计 5,695,957,326.66 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 2,136,226,207.57元， 占基金资产净值比例 39.94%。 广发科技动力股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 49,255,463.25 0.92 B 采矿业 10,635,407.68 0.20 C 制造业 2,588,838,424.73 48.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 205,833,727.99 3.85 J 金融业 - - K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,854,623,401.49 53.37 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 金融 - - 原材料 - - 房地产 - - 能源 - - 公用事业 - - 信息技术 570,215,375.53 10.66 广发科技动力股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 10 非日常生活消费品 481,565,016.03 9.00 医疗保健 458,380,284.91 8.57 通信服务 453,608,947.78 8.48 日常消费品 172,423,883.15 3.22 工业 32,700.17 0.00 合计 2,136,226,207.57 39.94 注：（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能 有尾差。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 300408 三环集团 14,088,38 4 517,234,164.32 9.67 2 03690 美团-W 1,882,355 466,724,546.24 8.73 3 00700 腾讯控股 955,600 453,608,947.78 8.48 4 000725 京东方 A 69,047,10 0 414,282,600.00 7.75 5 01810 小米集团-W 14,612,80 0 408,317,404.13 7.63 6 002241 歌尔股份 6,715,355 250,617,048.60 4.69 7 002156 通富微电 7,504,011 189,401,237.64 3.54 8 688122 西部超导 2,448,281 187,292,822.31 3.50 9 002705 新宝股份 4,245,255 175,267,023.75 3.28 10 06969 思摩尔国际 3,423,000 172,423,883.15 3.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 201,897,778.50 3.77 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,986,000.00 0.37 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 广发科技动力股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 11 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 221,883,778.50 4.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 019640 20国债 10 1,700,100 169,805,988.0 0 3.17 2 019627 20国债 01 320,950 32,091,790.50 0.60 3 2020077 20厦门国 际银行小 微债 01 200,000 19,986,000.00 0.37 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) -25,140,940 .00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -3,222,720. 00 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 广发科技动力股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 12 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动 性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以 及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套 期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将 充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的 流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,487,268.31 2 应收证券清算款 265,907.77 3 应收股利 154,640.00 4 应收利息 2,540,877.84 5 应收申购款 28,283,959.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,732,653.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 广发科技动力股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 13 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 300408 三环集团 127,797,967.57 2.39 非公开发 行流通受 限 2 688122 西部超导 72,140,000.00 1.35 老股流通 受限 3 002705 新宝股份 59,280,000.00 1.11 大宗买入 流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,801,019,195.62 报告期期间基金总申购份额 552,552,894.62 减：报告期期间基金总赎回份额 864,960,915.88 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,488,611,174.36 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发科技动力股票型证券投资基金募集的文件 广发科技动力股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 14 2.《广发科技动力股票型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发科技动力股票型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二�二一年一月二十一日