基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 17 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 17 页 §2 基金产品概况 基金简称 国富沪深 300指数增强 基金主代码 450008 交易代码 450008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 9月 3日 报告期末基金份额总额 317,120,947.58份 投资目标 本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方 法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时结 合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础上， 力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资 产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对业绩比较 基准的年跟踪误差不超过 8%。 投资策略 本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗旨，在 股票市场上进行指数化被动投资的基础上，基金管理人 在债券（国债为主）、股票、现金等各类资产之间仅进 行适度的主动配置。在股票投资上，本基金以指数化投 资为主，以最小化跟踪误差为组合的投资控制目标，本 基金所跟踪的目标指数为沪深 300 指数，在指数化投资 的基础上辅以有限度的增强操作（优化调整）及一级市 场股票投资；在债券投资上，本基金将在对宏观经济和 资本市场进行研究的基础上，对利率结构、市场利率走 势进行分析和预测，综合考虑中债国债指数各成份券种 及金融债的收益率水平、流动性的好坏等因素，进行优 化选样构建本基金的债券投资组合。 业绩比较基准 95% X 沪深 300指数 + 5% X 银行同业存款利率 风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，其预期收益及预期风险 水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属 于较高风险收益特征的证券投资基金。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 17 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 4,136,294.38 2.本期利润 -36,311,155.81 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1150 4.期末基金资产净值 557,931,533.18 5.期末基金份额净值 1.759 注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.14% 1.18% -6.49% 1.14% 0.35% 0.04% 过去六个月 -0.34% 1.08% -3.38% 1.04% 3.04% 0.04% 过去一年 12.61% 1.20% 5.88% 1.15% 6.73% 0.05% 过去三年 78.94% 1.29% 39.64% 1.29% 39.30% 0.00% 过去五年 88.30% 1.14% 47.45% 1.14% 40.85% 0.00% 自基金合同 生效起至今 132.73% 1.38% 67.16% 1.38% 65.57% 0.00% 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 17 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2009年 9月 3日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资 比例符合基金合同约定。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 17 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张志强 公司量化 与指数投 资总监、 金融工程 部 总 经 理、职工 监事，国 富 沪 深 300 指数 增强基金 及国富中 证 100 指 数 增 强 （LOF）基 金的基金 经理 2013年 3月 21日 - 18年 张志强先生，CFA，纽约州 立大学（布法罗）计算机科 学硕士，中国科学技术大学 数学专业硕士。历任美国 Enreach Technology Inc. 软件工程师，海通证券股份 有限公司研究所高级研究 员，友邦华泰基金管理有限 公司高级数量分析师，国海 富兰克林基金管理有限公 司首席数量分析师、风险控 制部总经理、业务发展部总 经理。截至本报告期末任国 海富兰克林基金管理有限 公司量化与指数投资总监、 金融工程部总经理、职工监 事，国富沪深 300指数增强 基金及国富中证100指数增 强（LOF）基金的基金经理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首 任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融 领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 17 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年三季度，A股市场震荡幅度加大，前期的“抱团”板块先后出现较大波动。风格方面， 中小市值表现较好。行业方面，采掘、公用事业、有色金属、钢铁、化工、电气设备新能源等行 业取得较大幅度上涨，而保险、医药生物、食品饮料、休闲服务、传媒、纺织服装、家用电器等 行业跌幅靠前。本季度沪深 300指数下跌了 6.25%。 三季度，中国制造业 PMI指数逐月下滑，最新值为 49.6%，较上季末下降 1.3个百分点，是 2020年 3月以来首次跌到荣枯线下方。从分项数据看，生产和需求均出现萎缩，中小企业景气继 续下滑，部分原因是原材料价格继续高位攀升和九月份以来普遍性电力紧张。流动性方面，央行 通过降准、逆回购等手段维持了“流动性合理充裕”，除季末短端利率有所上升外，三季度资金 面总体平稳。A股方面，三季度市场成交活跃、波动加大，临近季末各板块轮动频繁。在宽松政 策预期下，市场在积极追逐各赛道的景气度和盈利预期。 报告期内，本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下，继续使用量化选股 模型精选个股及构建投资组合，但本期表现未达预期，落后于业绩比较基准收益。本基金参与了 科创板和创业板新股申购，对基金收益有一定贡献。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 9月 30日，本基金份额净值为 1.759元。本报告期，份额净值下跌 6.14%，同 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 17 页 期业绩比较基准下跌 6.49%，基金跑赢业绩比较基准 0.35%，期间基金年化跟踪误差为 5.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 17 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 523,531,993.26 92.29 其中：股票 523,531,993.26 92.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 43,008,587.22 7.58 8 其他资产 731,327.84 0.13 9 合计 567,271,908.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,206,438.52 0.57 B 采矿业 10,192,263.00 1.83 C 制造业 237,826,449.23 42.63 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 8,190,656.00 1.47 E 建筑业 8,607,846.00 1.54 F 批发和零售业 808,884.00 0.14 G 交通运输、仓储和邮政业 10,844,307.00 1.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 14,509,885.16 2.60 J 金融业 127,820,249.94 22.91 K 房地产业 10,930,711.00 1.96 L 租赁和商务服务业 5,352,148.00 0.96 M 科学研究和技术服务业 10,299,480.00 1.85 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 17 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,302,468.24 0.23 R 文化、体育和娱乐业 586,907.20 0.11 S 综合 - - 合计 450,478,693.29 80.74 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,913,493.00 0.52 C 制造业 51,155,429.82 9.17 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 8,470,855.92 1.52 E 建筑业 20,183.39 0.00 F 批发和零售业 70,022.52 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 8,933,760.65 1.60 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,430,935.84 0.26 N 水利、环境和公共设施管 理业 38,613.78 0.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,707.31 0.00 R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00 S 综合 - - 合计 73,053,299.97 13.09 注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小,四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列 示,故标注为"0.00". 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 17 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 16,231 29,702,730.00 5.32 2 600036 招商银行 354,240 17,871,408.00 3.20 3 600030 中信证券 604,450 15,280,496.00 2.74 4 601166 兴业银行 678,400 12,414,720.00 2.23 5 000858 五 粮 液 50,200 11,013,378.00 1.97 6 300122 智飞生物 66,800 10,620,532.00 1.90 7 600438 通威股份 200,100 10,193,094.00 1.83 8 002736 国信证券 848,800 10,032,816.00 1.80 9 603986 兆易创新 66,885 9,697,656.15 1.74 10 601318 中国平安 199,180 9,632,344.80 1.73 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300725 药石科技 35,900 7,348,012.00 1.32 2 300671 富满电子 56,800 6,354,784.00 1.14 3 600435 北方导航 669,300 6,318,192.00 1.13 4 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.13 5 000039 中集集团 262,901 4,687,524.83 0.84 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 17 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 75,013.80 2 应收证券清算款 236,597.34 3 应收股利 - 4 应收利息 7,903.55 5 应收申购款 411,813.15 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 731,327.84 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 17 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600905 三峡能源 6,299,875.22 1.13 新股锁定 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 14 页 共 17 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 290,851,030.15 报告期期间基金总申购份额 48,189,868.89 减:报告期期间基金总赎回份额 21,919,951.46 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 317,120,947.58 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 15 页 共 17 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 16,526,203.93 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 16,526,203.93 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 5.21 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 16 页 共 17 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。基 金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基 金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 17 页 共 17 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。 9.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2021年 10月 27日