基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 26 日 万家科创板 2年定期开放混合 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家科创板 2年定期开放混合 场内简称 万家科创 基金主代码 506001 交易代码 506001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日 报告期末基金份额总额 1,224,378,729.05 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过主 要投资科创板股票，充分挖掘科创板股票的投资机 会，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 （1）大类资产配置策略；（2）股票投资策略：①科 创板股票投资策略，②战略配售股票投资策略、③存 托凭证投资策略（3）债券投资策略（4）资产支持证 券投资策略（5）可转换债券与可交换债券投资策略 （6）证券公司短期公司债券投资策略（7）金融衍生 产品投资策略（8）信用衍生品投资策略（9）融资及 转融通证券出借业务投资策略 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投 资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25% 万家科创板 2年定期开放混合 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率 理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场 基金。 本基金可投资于科创板上市的股票，除了需要承担与 证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险 之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 254,294,724.39 2.本期利润 -137,835,451.65 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1126 4.期末基金资产净值 1,574,879,372.46 5.期末基金份额净值 1.2863 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.02% 1.62% -5.81% 1.24% -2.21% 0.38% 过去六个月 30.86% 1.73% 8.13% 1.20% 22.73% 0.53% 过去一年 32.77% 1.74% 16.70% 1.35% 16.07% 0.39% 自基金合同 生效起至今 30.14% 1.63% 11.16% 1.31% 18.98% 0.32% 万家科创板 2年定期开放混合 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金于 2020 年 8 月 3 日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期, 建仓 期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律 法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李文宾 万家成长 2020 年 8 月 - 10.5 年 复旦大学工商管理硕 万家科创板 2年定期开放混合 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 优选灵活 配置混合 型证券投 资基金、 万家智造 优势混合 型证券投 资基金、 万家科创 主题 3 年 封闭运作 灵活配置 混合型证 券投资基 金、万家 汽车新趋 势混合型 证券投资 基金、 万 家内需增 长一年持 有期混合 型证券投 资基金、 万家战略 发展产业 混合型证 券投资基 金、万家 科创板 2 年定期开 放混合型 证券投资 基金的基 金经理 3 日 士。 2010 年 7 月至 2014 年 4 月在中银国 际证券有限责任公司 工作，担任研究员职 务； 2014 年 5 月至 2015年11月在华泰资 产管理有限公司工 作，担任研究员职务； 2015 年 11 月进入万 家基金管理有限公 司，从事股票研究工 作，自 2017 年 1 月起 担任投资研究部基金 经理职务。 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基 万家科创板 2年定期开放混合 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配 的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行 事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后 控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，从宏观情况来看，国内外疫情的反复对需求复苏依然有不小的影响。同时，国内严 格的地产调控政策不断发力，这导致过去 1年以来暴涨且大热的一二线地产市场迅速转冷。此外， 国内基建发力稍微晚于预期，目前尚未看到大规模发力的迹象。因此国内经济情况如我们预期那 样逐步缓慢的回落。 从商品角度来看，包括煤炭、钢铁、有色金属、化工、石油、天然气等大宗商品价格持续高 涨。结合这两点，市场开始呈现较为明显的“滞涨”行情特点。 三季度，我们在仓位上保持较长时间的中低仓位，减持了部分超额收益明显的半导体和新能 源汽车板块的标的。 万家科创板 2年定期开放混合 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 展望未来，我们认为随着经济回落，以及国内地产行业部分公司风险的暴露，国内流动性可 能不会显著收紧。21 年 2-3 季度受损于上游价格暴涨的制造业将会迎来基本面的改善。但在经济 刚开始回落的背景下，股市整体的超额收益可能会弱于 2021 年 2-3 季度。四季度，我们会继续加 大在科创板中寻找包括新能源汽车、军工、新材料和半导体等高端制造业的投资机会，此外我们 会重新在智能智造和电子等领域中寻找新的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.2863 元；本报告期基金份额净值增长率为-8.02%，业绩 比较基准收益率为-5.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,426,341,591.55 90.00 其中：股票 1,426,341,591.55 90.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 158,248,305.76 9.98 8 其他资产 304,198.03 0.02 9 合计 1,584,894,095.34 100.00 万家科创板 2年定期开放混合 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00 B 采矿业 32,721,254.00 2.08 C 制造业 1,320,139,685.93 83.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,290,967.00 0.08 E 建筑业 20,183.39 0.00 F 批发和零售业 11,047,832.98 0.70 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,051,488.38 1.78 J 金融业 - - K 房地产业 7,342,676.00 0.47 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 25,643,440.13 1.63 N 水利、环境和公共设施管理业 46,710.78 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 15,891.02 0.00 S 综合 - - 合计 1,426,341,591.55 90.57 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 688050 爱博医疗 270,942 74,129,731.20 4.71 2 600399 抚顺特钢 3,042,500 66,143,950.00 4.20 3 688200 华峰测控 115,061 64,060,211.75 4.07 万家科创板 2年定期开放混合 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 4 688299 长阳科技 2,292,668 60,411,801.80 3.84 5 688122 西部超导 797,826 57,283,906.80 3.64 6 688608 恒玄科技 205,421 52,608,318.10 3.34 7 688016 心脉医疗 189,862 52,022,188.00 3.30 8 688798 艾为电子 213,836 48,986,626.00 3.11 9 688157 松井股份 553,996 48,480,189.96 3.08 10 688408 中信博 288,477 48,262,202.10 3.06 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 万家科创板 2年定期开放混合 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 245,112.66 2 应收证券清算款 39,112.57 3 应收股利 - 4 应收利息 19,972.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 304,198.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 688798 艾为电子 626,301.12 0.04 科创板股票流通受限 万家科创板 2年定期开放混合 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,221,787,867.83 报告期期间基金总申购份额 2,590,861.22 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 1,224,378,729.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 万家科创板 2年定期开放混合 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家科创板 2年定期开放混合型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家科创板 2年定期开放混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家科创板 2年定期开放混合型证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日