基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 报告送出日期： 2021年 07月 21日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 2021年 6月 30日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国收益宝交易型货币 场内简称 富国货币 ETF 基金主代码 511900 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 11月 24日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 20,554,703,883.17 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均 剩余期限控制在 120 天以内，在控制利率风险、尽量降低 基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结 合、保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和 市场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主 动性投资策略。本基金具体总体资产、类别资产配置策略、 明细资产选择和交易策略详见法律文件。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益低于股票 型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 富国收益宝交易 型货币 A 富国收益宝 交易型货币 B 富国收益宝交易型货币 H 下属分级基金场内 简称 － － 富国货币 ETF 下属分级基金的交 易代码 001981 001982 511900 报告期末下属分级 基金的份额总额 （单位：份） 64,898,497.03 20,255,413, 598.06 234,391,788.08 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单 位： 人民币元 3 主要财务指标 富国收益宝交易型 货币 A （2021年 04月 01日-2021 年 06月 30日） 富国收益宝交易型 货币 B （2021年 04月 01日-2021 年 06月 30日） 富国收益宝交易型 货币 H （2021年 04月 01日-2021 年 06月 30日） 1.本期已实现收益 1,002,121.15 133,291,444.36 1,248,287.12 2.本期利润 1,002,121.15 133,291,444.36 1,248,287.12 3.期末基金资产净值 64,898,497.03 20,255,413,598.0 6 234,391,788.08 注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国收益宝交易型货币 A 阶段 净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5251% 0.0010% 0.0885% 0.0000% 0.4366% 0.0010% 过去六个月 1.0759% 0.0009% 0.1760% 0.0000% 0.8999% 0.0009% 过去一年 2.0798% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 1.7249% 0.0010% 过去三年 7.2084% 0.0015% 1.0656% 0.0000% 6.1428% 0.0015% 过去五年 14.6766% 0.0024% 1.7753% 0.0000% 12.9013% 0.0024% 自基金合同生 效起至今 16.3309% 0.0023% 1.9892% 0.0000% 14.3417% 0.0023% （2）富国收益宝交易型货币 B 阶段 净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5893% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.5008% 0.0009% 过去六个月 1.2003% 0.0008% 0.1760% 0.0000% 1.0243% 0.0008% 过去一年 2.3293% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 1.9744% 0.0010% 过去三年 7.9889% 0.0015% 1.0656% 0.0000% 6.9233% 0.0015% 过去五年 16.0654% 0.0024% 1.7753% 0.0000% 14.2901% 0.0024% 自基金合同生 效起至今 17.2267% 0.0028% 1.9892% 0.0000% 15.2375% 0.0028% （3）富国收益宝交易型货币 H 阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 4 益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.5292% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.4407% 0.0009% 过去六个月 1.0800% 0.0008% 0.1760% 0.0000% 0.9040% 0.0008% 过去一年 2.0836% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 1.7287% 0.0010% 过去三年 7.2029% 0.0015% 1.0656% 0.0000% 6.1373% 0.0015% 过去五年 14.6660% 0.0024% 1.7753% 0.0000% 12.8907% 0.0024% 自基金合同生 效起至今 16.3522% 0.0023% 1.9892% 0.0000% 14.3630% 0.0023% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币 A基金累计净值收益率与业绩 比较基准收益率的历史走势对比图 注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。 2、本基金于 2015年 11 月 24日成立，建仓期 6个月，从 2015年 11月 24日起 至 2016年 5月 23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币 B基金累计净值收益率与业绩 比较基准收益率的历史走势对比图 5 注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。 2、本基金于 2015年 11 月 24日成立，建仓期 6个月，从 2015年 11月 24日起 至 2016年 5月 23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （3）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币 H基金累计净值收益率与业绩 比较基准收益率的历史走势对比图 注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。 6 2、本基金于 2015年 11 月 24日成立，建仓期 6个月，从 2015年 11月 24日起 至 2016年 5月 23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴旅忠 本基金基 金经理 2019-02-20 － 13.0 硕士，曾任国泰君安证券 投资经理，中银基金管理 有限公司基金经理；自 2018 年 10 月加入富国基 金管理有限公司，现任富 国基金固定收益策略研究 部固定收益投资副总监兼 固定收益基金经理。自 2019年 2月起任富国天时 货币市场基金、富国收益 宝交易型货币市场基金、 富国富钱包货币市场基 金、富国安益货币市场基 金（原富国收益宝货币市 场基金，于 2017年 4月 13 日更名）基金经理，自 2019 年 4 月起任富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投 资基金基金经理，自 2020 年 12月起任富国中债 0-2 年国开行债券指数证券投 资基金基金经理，2021 年 4月起任富国安泰 90天滚 动持有短债债券型证券投 资基金基金经理。具有基 金从业资格。 张波 本基金基 金经理 2018-01-29 － 9.0 硕士，曾任上海耀之资产 管理中心（有限合伙）交 易员，鑫元基金管理有限 公司交易员，鑫元基金管 理有限公司交易副总监 （主持工作）；自 2017 年 7 10 月加入富国基金管理有 限公司，现任富国基金固 定收益策略研究部固定收 益基金经理。2018年 1月 起任富国天时货币市场基 金、富国收益宝交易型货 币市场基金基金经理， 2018年 6月起任富国富钱 包货币市场基金基金经 理，2018年 8月起任富国 安益货币市场基金（原富 国收益宝货币市场基金， 于 2017年 4月 13日更名） 基金经理，2019年 1月起 任富国短债债券型证券投 资基金基金经理，2019 年 5 月起任富国国有企业债 债券型证券投资基金基金 经理，2019年 12月起任富 国汇远纯债三年定期开放 债券型证券投资基金基金 经理。具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，富国基金管理有限公司作为富国收益宝交易型货币市场基金的 管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、 《富国收益宝交易型货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风 险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符 合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 8 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年 2 季度，全球经济在疫苗接种加速和各国保持财政货币政策刺激背 景下持续复苏，局部国家地区经济增长因病毒变异而出现分化。美国经济持续修 复，ISM制造业 PMI整体维持 60以上景气区间；就业市场明显改善，6月美国新 增非农就业数达到 85万；通胀创下近 20年新高。欧元区 6月的经济景气指数创 9 下历史新高，失业率回落。国内经济总体延续稳中向好态势，但扩张速度有所放 缓：6月制造业 PMI 50.9，连续三月回落，但仍位于临界点上方；部分地域疫情 反复下服务业复苏进程变缓；房地产调控和地方政府债发行节奏后置情况下，地 产和基建投资节奏放缓。 2季度央行货币政策保持灵活精准、合理适度。央行保持频繁地投放公开市 场逆回购以及几乎等量续作 MLF 以稳定市场预期，2 季度流动性合理充裕。4 月 资金面维持宽松局面，货币基金可投资产收益率中旬开始下行，1年国股银行同 业存单收益率回落到 3%以下；5月资金面持续宽松，货币基金可投资产收益率进 一步下行；6月下旬资金面波动加大，月末 R007和 R001相继达到 3%以上水平， 货币基金可投资产收益率小幅回升。 报告期内，本基金秉承稳健投资原则谨慎操作，根据市场情况灵活调整组合 资产分布、杠杆比率和剩余期限，严控组合流动性风险、利率风险和信用风险， 并根据货币市场收益率走势变化，适度调整投资策略，较好的把握跨季资产配置 机会，2季度组合整体运行状况良好。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值收益率 A级为 0.5251%，B级为 0.5893%，H级为 0.5292%，同期业绩比较基准收益率 A 级为 0.0885%，B 级为 0.0885%，H 级为 0.0885% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 12,889,776,419.22 56.38 其中：债券 12,889,776,419.22 56.38 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 5,537,417,499.43 24.22 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 － － 10 3 银行存款和结算备付金合计 3,635,524,131.63 15.90 4 其他资产 800,203,755.00 3.50 5 合计 22,862,921,805.28 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余 额 2.97 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余 额 2,300,686,429.17 11.19 其中：买断式回购融资 － － 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的 情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例（%） 各期限负债占基金 资产净值的比例（%） 1 30天以内 43.04 11.19 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 15.08 － 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 11.52 － 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 － － 4 90天（含）—120天 5.09 － 11 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 － － 5 120天（含）—397天（含） 33.46 － 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 － － 合计 108.19 11.19 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 239,914,568.94 1.17 2 央行票据 － － 3 金融债券 800,351,844.67 3.89 其中：政策性金融债 800,351,844.67 3.89 4 企业债券 100,446,823.92 0.49 5 企业短期融资券 2,890,701,117.91 14.06 6 中期票据 441,805,329.71 2.15 7 同业存单 8,416,556,734.07 40.95 8 其他 － － 9 合计 12,889,776,419.22 62.71 10 剩余存续期超过 397天 的浮动利率债券 － － 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112106123 21交通银行 CD123 5,500,000.00 549,190,226.42 2.67 2 012100725 21中油股 SCP001 5,000,000.00 500,592,037.80 2.44 3 112111116 21平安银行 CD116 5,000,000.00 499,296,305.61 2.43 4 112116087 21上海银行 CD087 5,000,000.00 494,483,091.74 2.41 5 112182549 21广州农村商业银 行 CD068 5,000,000.00 493,753,880.37 2.40 6 112193411 21成都农商银行 CD011 4,000,000.00 398,116,440.61 1.94 7 112014221 20江苏银行 CD221 4,000,000.00 394,478,183.78 1.92 8 112008282 20中信银行 CD282 3,500,000.00 348,940,276.13 1.70 9 072100104 21广发证券 CP002BC 3,000,000.00 300,004,652.53 1.46 10 112199899 21南京银行 CD105 3,000,000.00 300,000,000.00 1.46 12 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0574% 报告期内偏离度的最低值 0.0205% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0440% 注：以上数据按工作日统计 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明。 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“21 广发证券 CP002BC”的发行主 体广发证券股份有限公司（以下简称“公司”），由于在康美药业股份有限公司 2014年非公开发行优先股项目、2015年公司债券项目、2016年非公开发行股票 项目、2018年公司债券项目、康美实业投资控股有限公司 2017年可交换公司债 券项目中未勤勉尽责，尽职调查环节基本程序缺失，缺乏应有的执业审慎，内部 质量控制流于形式，未按规定履行持续督导与受托管理义务，中国证监会广东监 管局于 2020年 7月 20日对公司采取责令改正、限制业务活动、责令限制高级管 理人员权利的行政监管措施（广东证监局行政监管措施决定书〔2020〕97号）。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 江苏银行 CD221”的发行主体 江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）个人贷款资金用途 13 管控不严；（2）发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款；（3）理财投资和同业 投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理；（4）个人理财资金对接项目资 本金；（5）理财业务未与自营业务相分离；（6）理财资金投资非标准化债权资产 的余额超监管比例要求的违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会江苏监管 局于 2020年 12月 30日对公司作出罚款人民币 240万元的行政处罚（苏银保监 罚决字〔2020〕88号）。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“21 南京银行 CD105”的发行主体 南京银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在未按规定履行客户身份识 别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报 告或者可疑交易报告；未按规定报送账户开户资料；未按规定开立账户使用；未 按规定加强特约商户与受理终端管理；违规占压财政资金的违法违规事实，人民 银行南京分行于 2020年 12月 28日对公司作出警告，并处罚款 736万元，没收 违法所得人民币 208778.02元的行政处罚（(南银)罚字〔2020〕第 30号）。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“21 平安银行 CD116”的发行主体 平安银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：贷款资金用途管控不到 位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等违法违规事实，宁波银保 监局于 2020年 10月 16日对公司做出合计罚款人民币 100万元的行政处罚（甬 银保监罚决字〔2020〕66号）；由于存在：（1）利用来源于本行授信的固定资产 贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险；（2） 固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母 公司归还股票质押融资；（3）流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分 回流借款人用作银行承兑汇票质押存单；（4）固定资产贷款用途审查监控不到位， 贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财 产品的违法违规事实，中国银保监会云南监管局于 2021年 5月 28日对公司做出 罚款人民币 210万元的行政处罚（云银保监罚决字〔2021〕34号）。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“21 上海银行 CD087”的发行主体 上海银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司 2014年至 2019年间存在 14 违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放 房地产开发贷款；并购贷款管理严重违反审慎经营规则；经营性物业贷款管理严 重违反审慎经营规则等 23 项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会上海 监管局于 2020年 8月 14日对公司做出责令改正，没收违法所得 27.155092万元， 罚款 1625 万元，罚没合计 1652.155092 万元的行政处罚（沪银保监银罚决字 〔2020〕14号）；由于公司 2014年至 2018年间绩效考评管理严重违反审慎经营 规则；2018年未按规定延期支付 2017年度绩效薪酬等违法违规事实，中国银行 保险监督管理委员会上海监管局于 2020 年 11 月 18日对公司做出责令改正，并 处罚款共计 80 万元的行政处罚（沪银保监银罚决字〔2020〕25 号）；由于未按 照规定进行信息披露的违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会上海监管局 于 2021年 4月 25日对公司做出责令改正，并处罚款 30万元的行政处罚（沪银 保监罚决字〔2021〕31号）。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 中信银行 CD282”的发行主体 中信银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）违规办理内保外贷 业务；（2）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一 致性进行合理审查；（3）违反规定办理资本项目资金收付；（4）违反规定办理售 汇业务；（5）违反外汇账户管理规定的违法违规事实，国家外汇管理局北京外汇 管理部于 2020年 8月 25日对公司做出警告，没收违法所得 14857527.66元人民 币，并处 1177.04 万元人民币罚款的行政处罚（京汇罚〔2020〕17 号）；由于违 反规定办理售汇业务的违法违规事实，国家外汇管理局北京外汇管理部于 2020 年 11 月 26 日对公司做出没收违法所得 661782.53 元人民币，并处 40 万元人民 币罚款的行政处罚（京汇罚〔2020〕43号）；由于存在：（1）未按规定履行客户 身份识别义务；（2）未按规定保存客户身份资料和交易记录；（3）未按规定报送 大额交易报告和可疑交易报告；（4）与身份不明的客户进行交易的违法违规事实， 中国人民银行于 2021年 2月 5日对公司做出罚款 2890万元的行政处罚（银罚字 〔2021〕1 号）；由于存在：（1）客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询 客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治 自查不力；（2）客户信息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业 务“必须知道”和“最小授权”原则；查询客户账户明细事由不真实；未经客户 15 本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息；（3）对客户敏感信息管 理不善，致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；（4）系统权限管理存在漏 洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷的违法违规事实，中国银行保险监督管理 委员会于 2021年 3月 17日对公司做出罚款 450万元的行政处罚（银保监罚决字 〔2021〕5号）。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“21 广州农村商业银行 CD068”的 发行主体广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在贷款业 务严重违反审慎经营规则的违法违规事实，中国银保监会广东监管局于 2021 年 4月 1日对公司做出罚款 50万元的行政处罚（粤银保监罚决字〔2021〕16号）。 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 3名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 20,460.16 2 应收证券清算款 175,585,712.04 3 应收利息 68,693,803.98 4 应收申购款 555,903,778.82 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 800,203,755.00 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 16 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 富国收益宝交易型货 币 A 富国收益宝交易 型货币 B 富国收益宝交易型 货币 H 报告期期初基金份额总额 52,279,565.15 20,211,511,713. 76 230,406,596.16 报告期期间基金总申购份额 525,453,665.17 48,494,481,820. 57 8,550,587.12 减：报告期期间基金总赎回份额 512,834,733.29 48,450,579,936. 27 4,565,395.20 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － － 报告期期末基金份额总额 64,898,497.03 20,255,413,598. 06 234,391,788.08 注：1、红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总 申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。 2、本基金场内基金份额（H 类基金份额）简称为“富国货币”，基金份额净值 为 100.00 元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外基金份额（A 类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币 A 级”，基金份额净值为 1.00 元； 场外基金份额（B 类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币 B 级”,基金份 额净值为 1.00元。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费率 1 分红再投 － 6,408,342. 56 6,408,342. 56 － 合计 6,408,342. 56 6,408,342. 56 17 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国收益宝交易型货币市场基金的文件 2、富国收益宝交易型货币市场基金基金合同 3、富国收益宝交易型货币市场基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国收益宝交易型货币市场基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2021年 07月 21日