基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021年 07月 21日 汇添富数字生活六个月持有混合 2021年第 2季度报告 第 2页 共 14页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富数字生活六个月持有混合 基金主代码 010557 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 11月 18日 报告期末基金份额总额(份) 9,536,849,819.17 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析 为立足点，在科学严格管理风险的前提下，重点 投资于数字生活主题相关的优质上市公司，谋求 基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配 置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用 于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风 险；个股精选策略主要用于挖掘股票市场中与数 字生活主题相关的优质上市公司。本基金的投资 策略还包括债券投资策略、资产支持证券投资策 略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融 资投资策略、国债期货投资策略。 汇添富数字生活六个月持有混合 2021年第 2季度报告 第 3页 共 14页 业绩比较基准 中证 TMT产业主题指数收益率*30%+中证消费服 务领先指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估 值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于 股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资 A股以外，还可以根据法律法规 规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 04月 01日 - 2021年 06月 30 日) 1.本期已实现收益 -98,844,319.11 2.本期利润 1,561,829,626.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.1344 4.期末基金资产净值 10,553,991,099.62 5.期末基金份额净值 1.1067 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 14.32% 1.22% 5.18% 0.75% 9.14% 0.47% 过去六 个月 8.07% 1.55% 2.66% 0.93% 5.41% 0.62% 汇添富数字生活六个月持有混合 2021年第 2季度报告 第 4页 共 14页 自基金 合同生 效日起 至今 10.67% 1.38% 6.17% 0.87% 4.50% 0.51% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：1、本《基金合同》生效之日为 2020年 11月 18日，截至本报告期末，基金成立未满一 年。 2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6个月，截至本报告期末，本基金已完成建 仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 （年） 说明 任职日期 离任日期 杨瑨 本基金的 2020年 11 11 国籍:中国。学 汇添富数字生活六个月持有混合 2021年第 2季度报告 第 5页 共 14页 基金经理 月 18日 历:清华大学工 程学硕士。从业 资格:证券投资 基金从业资格。 从业经历:2010 年 8月加入汇添 富基金管理股份 有限公司，2010 年 8月至 2017 年 1月担任公司 的 TMT行业分析 师。2017年 1 月 25日至今任 汇添富全球移动 互联灵活配置混 合型证券投资基 金的基金经理。 2018年 6月 21 日至今任汇添富 文体娱乐主题混 合型证券投资基 金的基金经理。 2018年 7月 5 日至今任汇添富 3年封闭运作战 略配售灵活配置 混合型证券投资 基金（LOF）的 基金经理。2019 年 1月 18日至 2020年 12月 22 日任汇添富移动 互联股票型证券 投资基金的基金 经理。2020年 5 月 25日至今任 汇添富优质成长 混合型证券投资 基金的基金经 理。2020年 11 月 18日至今任 汇添富数字生活 主题六个月持有 期混合型证券投 资基金的基金经 理。2021年 2 汇添富数字生活六个月持有混合 2021年第 2季度报告 第 6页 共 14页 月 24日至今任 汇添富数字未来 混合型证券投资 基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和 实现。具体情况如下： 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管 控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券 有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和 事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有 通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一 步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 汇添富数字生活六个月持有混合 2021年第 2季度报告 第 7页 共 14页 通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其 他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的 不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年上半年，经过了年初延续去年的趋势性上涨、春节后的快速下跌，此后全球股 指开始呈现一路向上的态势。新冠疫情在全球各地进展不一，中国大陆作为控制最好的地区， 虽有部分省份出现零星病例，但整体非常稳定，为各行业的平稳发展创造了良好的环境。新 兴市场疫情快速蔓延，对很多国家的供应链、生产产生了巨大影响；欧美等成熟市场由于疫 苗接种的普及，疫情得到了有效的控制，虽然变异毒株使得疫苗的有效性下降，但经济重回 正轨的趋势不变。 由于 2020年疫情的影响，全球供应链普遍较为谨慎，对需求快速恢复的预期不足，导 致产能扩张与供应链备货都非常有限。在今年全球普遍流动性宽松、美国刺激政策力度较大 的背景下，需求端快速恢复，供给端出现显著压力，加上新兴市场的疫情蔓延，中国的供应 链与品牌开始承接需求转移，我们观察到很多行业的龙头企业的全球份额得以快速提升。 但与此同时，由于阶段性的供需失衡，大宗商品价格快速上涨，带动整个产业链条的成 本上涨，加上集装箱海运等供给极度紧张，导致通胀压力不断上升、进出口贸易不够顺畅， 也带来了一些负面影响。 数字生活基金建仓以来，遵守基金契约，主要布局“提供数字化基础设施工具的龙头企 业”与“通过数字化转型进一步夯实竞争优势的各行业龙头”两条主线。其中“提供数字化 基础设施工具的龙头企业”又包括三条主线： 1. 数字化相关软硬件：软件板块在数字化的背景下虽然需求旺盛，但由于业绩增速普 遍相对平淡，上半年表现较差，对本只基金有所拖累； 2. 互联网：数字娱乐、数字广告、电子商务等需求旺盛，但中国互联网企业面临阶段 性政策压力较大、部分企业处于投入周期，上半年表现远远落后于大市，是本只基金的主要 汇添富数字生活六个月持有混合 2021年第 2季度报告 第 8页 共 14页 拖累； 3. 半导体：由于上述的阶段性供需失衡严重，很多企业的交货周期不断拉长、产品价 格上涨，带来了较强的盈利向上周期，叠加在数字化与国产替代的双重背景下，是表现最好 的板块。 “通过数字化转型进一步夯实竞争优势的各行业龙头”方面，布局的行业则比较分散， 我们选择了各行各业中数字化转型相对最为领先、可以实实在在为其竞争力提升带来明显效 果的龙头公司，包括制造业、消费品、服务业、金融业等。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为 14.32%。同期业绩比较基准收益率为 5.18%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 9,596,739,567.33 89.70 其中：股票 9,596,739,567.33 89.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 986,918,067.88 9.22 8 其他资产 114,880,970.69 1.07 9 合计 10,698,538,605.90 100.00 汇添富数字生活六个月持有混合 2021年第 2季度报告 第 9页 共 14页 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 2,903,395,647.20 元，占期 末净值比例为 27.51%。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 3,736,501,897.5 2 35.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 76,061.58 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 123,076,226.79 1.17 H 住宿和餐饮业 222,099,988.40 2.10 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,411,312,777.0 7 13.37 J 金融业 645,793,855.28 6.12 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 554,397,688.70 5.25 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 35,742.75 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,693,343,920.1 3 63.42 汇添富数字生活六个月持有混合 2021年第 2季度报告 第 10页 共 14页 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例 （%） 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 177,186,643.22 1.68 25 可选消费 1,909,216,370.06 18.09 30 日常消费 - - 35 医疗保健 - - 40 金融 - - 45 信息技术 429,313,914.30 4.07 50 电信服务 387,678,719.62 3.67 55 公用事业 - - 60 房地产 - - 合计 2,903,395,647.20 27.51 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名 称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 300782 卓胜微 962,627 517,412,012.50 4.90 2 002415 海康威 视 7,996,616 515,781,732.00 4.89 汇添富数字生活六个月持有混合 2021年第 2季度报告 第 11页 共 14页 3 03690 美团－ Ｗ 1,856,900 495,046,628.38 4.69 4 002027 分众传 媒 48,539,524 456,756,920.84 4.33 5 600036 招商银 行 7,992,395 433,107,885.05 4.10 6 02020 安踏体 育 2,685,000 408,399,841.44 3.87 7 603501 韦尔股 份 1,204,900 387,977,800.00 3.68 8 00700 腾讯控 股 797,800 387,678,719.62 3.67 9 06690 海尔智 家 17,188,600 387,592,066.80 3.67 10 600588 用友网 络 9,388,078 312,247,474.28 2.96 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 汇添富数字生活六个月持有混合 2021年第 2季度报告 第 12页 共 14页 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、腾讯控股有限公司出 现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相 关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,878,796.31 2 应收证券清算款 77,871,701.02 3 应收股利 3,460,512.61 4 应收利息 115,803.51 5 应收申购款 29,554,157.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 114,880,970.69 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 汇添富数字生活六个月持有混合 2021年第 2季度报告 第 13页 共 14页 本报告期期初基金份额总额 12,179,811,766.90 本报告期基金总申购份额 292,004,951.89 减：本报告期基金总赎回份额 2,934,966,899.62 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 9,536,849,819.17 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期初持有的基金份额 30,303,786.50 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 30,303,786.50 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例（%） - 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方 式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费 率 1 赎回 2021年 06 月 08日 30,303,786.50 -31,452,300.01 - 合计 30,303,786.50 -31,452,300.01 注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规 定。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 汇添富数字生活六个月持有混合 2021年第 2季度报告 第 14页 共 14页 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金在指定报刊上披露 的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年 07月 21日