基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 07月 21日 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2页，共 23页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021 年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年4月20日（基金合同生效日）起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合添瑞一年持有混合 基金主代码 011290 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 04月 20日 报告期末基金份额总额 220,191,512.58份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础 上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产 的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政 策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求 因素、证券市场走势等方面，对各类市场的投资机 会和风险特征等因素进行综合研判，在固定收益类 资产和权益类资产等资产类别之间进行比例配置 并对配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3页，共 23页 险和收益的优化平衡。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深 300指数收益 率*20% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，理论上其预期风险 与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合添瑞一年持有 混合 A 前海联合添瑞一年持有 混合 C 下属分级基金的交易代码 011290 011291 报告期末下属分级基金的份额总额 200,926,611.15份 19,264,901.43份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 04月 20日-2021年 06月 30日） 前海联合添瑞一年持有 混合 A 前海联合添瑞一年持有 混合 C 1.本期已实现收益 652,733.01 45,656.61 2.本期利润 1,352,317.86 112,692.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.0067 0.0058 4.期末基金资产净值 202,278,929.01 19,377,594.05 5.期末基金份额净值 1.0067 1.0058 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4页，共 23页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添瑞一年持有混合 A净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 自基金合同 生效起至今 0.67% 0.06% 0.75% 0.19% -0.0 8% -0.1 3% 前海联合添瑞一年持有混合 C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 自基金合同 生效起至今 0.58% 0.06% 0.75% 0.19% -0.1 7% -0.1 3% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*80%+沪深 300指数收益率*20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5页，共 23页 注：1、本基金的基金合同于 2021年 4月 20日生效，截至报告期末，本基金成立未满 1年。 2、本基金的建仓期为 6个月，截至报告期末，本基金建仓期尚未结束。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 林材 本基金的基金经理 2021- 04-20 - 13 年 林材先生，硕士研究生，13 年证券基金投资研究经验。 2011年 10月至 2015年 7月 任金元顺安基金经理，2008 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6页，共 23页 年 11月至 2011年 10月任民 生加银基金医药行业研究 员、基金经理助理。2000年 7月至 2003年 9月曾任职于 广州医药集团。2015年 9月 加入前海联合基金，现任新 疆前海联合国民健康产业灵 活配置混合型证券投资基金 基金经理（自 2016年 12月 29日起任职）、新疆前海联合 科技先锋混合型证券投资基 金基金经理（自 2020年 2月 18日起任职）和新疆前海联 合添瑞一年持有期混合型证 券投资基金基金经理（自 2021年 4月 20日起任职）。 曾任新疆前海联合新思路灵 活配置混合型证券投资基金 基金经理（自 2016年 11月 11日至 2020年 7月 6日）、 新疆前海联合添利债券型发 起式证券投资基金基金经理 （自 2016年 11月 17日至 2021年 5月 6日）、新疆前海 联合泓鑫灵活配置混合型证 券投资基金基金经理（自 2016年 11月 30日至 2019 年 9月 17日）、新疆前海联 合沪深 300指数型证券投资 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7页，共 23页 基金基金经理（自 2016年 11 月 30日至 2020年 7月 6日）、 新疆前海联合研究优选灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理（自 2018年 7月 25 日至 2019年 9月 26日）和 新疆前海联合泳隆灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理（自 2020年 2月 18日至 2021年 3月 4日）。 张雅洁 本基金的基金经理（已 离任） 2021- 04-20 2021- 05-19 11 年 张雅洁女士，悉尼大学及中 央昆士兰大学金融与会计双 硕士，11年证券基金投资研 究经验。2013年 6月至 2015 年 9月在博时基金从事固定 收益研究和投资工作，曾担 任博时上证企债 30ETF等基 金的基金经理助理，2010年 2月至 2013年 5月在融通基 金从事信用债研究工作。 2015年 9月加入前海联合基 金，曾任新疆前海联合添惠 纯债债券型证券投资基金基 金经理（自 2018年 4月 10 日至 2021年 5月 18日）、新 疆前海联合泳嘉纯债债券型 证券投资基金基金经理（自 2020年 5月 21日至 2021年 5月 18日）、新疆前海联合泰 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8页，共 23页 瑞纯债债券型证券投资基金 基金经理（自 2020年 8月 13 日至 2021年 5月 18日）、新 疆前海联合添鑫一年定期开 放债券型证券投资基金（后 转型为新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投 资基金）基金经理基金经理 （自 2016年 10月 18日至 2019年 9月 24日）、新疆前 海联合添利债券型发起式证 券投资基金的基金经理基金 经理（自 2016年 11月 11日 至 2019年 9月 22日）、新疆 前海联合海盈货币市场基金 基金经理（自 2015年 12月 24日至 2021年 2月 8日）、 新疆前海联合添和纯债债券 型证券投资基金基金经理 （自 2016年 12月 7日至 2021年 3月 4日）、新疆前海 联合泳益纯债债券型证券投 资基金基金经理（自 2019年 5月 23日至 2021年 3月 4 日）、新疆前海联合永兴纯债 债券型证券投资基金基金经 理（自 2017年 8月 14日至 2021年 3月 4日）、新疆前海 联合泳祺纯债债券型证券投 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9页，共 23页 资基金基金经理（自 2018年 9月6日至2021年3月4日）、 新疆前海联合泳盛纯债债券 型证券投资基金基金经理 （自 2019年 1月 10日至 2021年 2月 8日）和新疆前 海联合添瑞一年持有期混合 型证券投资基金基金经理 （自 2021年 4月 20日至 2021年 5月 18日）。 黄浩东 本基金的基金经理，固 定收益部总经理 2021- 05-07 - 9年 黄浩东先生，硕士研究生，9 年证券投资研究经验。2011 年 7月至 2019年 8月任职于 东莞证券股份有限公司深圳 分公司，历任研究员、投资 经理、副总经理兼投资经理。 2019年 8月加入前海联合基 金，现任固定收益部总经理、 新疆前海联合添利债券型发 起式证券投资基金基金经理 （自 2019年 12月 17日起任 职）、新疆前海联合添惠纯债 债券型证券投资基金基金经 理（自 2020年 3月 26日起 任职）、新疆前海联合泳祺纯 债债券型证券投资基金基金 经理（自 2020年 3月 26日 起任职）、新疆前海联合添泽 债券型证券投资基金基金经 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10页，共 23页 理（自 2020年 6月 4日起任 职）、新疆前海联合泳辉纯债 债券型证券投资基金基金经 理（自 2020年 6月 8日起任 职）、新疆前海联合泰瑞纯债 债券型证券投资基金基金经 理（自 2020年 8月 13日起 任职）和新疆前海联合添瑞 一年持有期混合型证券投资 基金基金经理（自 2021年 5 月 7日起任职）。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公 司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别 根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的 规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为 基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资 范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评 估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护 投资者合法权益。 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11页，共 23页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2021年二季度 ，利率市场在经济复苏背景下，收益率仍然缓慢下行。究其原因， 这还是利率债供给偏慢，主流机构欠配和流动性充裕造成的，虽然通胀依然温和上行。同时 信用债收益率整体下行，部分低等级城投品种也出现下行。这反应了流动性充裕情况下，机 构开始通过下沉风险偏好寻求收益。而流动性宽松是贯穿二季度市场的主脉络。 权益市场二季度行情出现比较大的波动，各行业出现比较大的分化，热点集中在新能源，光 伏，医美等部分行业，而部分前期涨幅较大的大盘股受到了市场的冲击出现比较大的回调。 本基金以绝对收益为目标，减少产品净值波动，二季度维持中低杠杆操作，转债仓位随 着行情变化调整，股票仓位则维持在较低仓位 。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合添瑞一年持有混合 A基金份额净值为 1.0067元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为 0.67%，同期业绩比较基准收益率为 0.75%；截至报告期末前海 联合添瑞一年持有混合 C基金份额净值为 1.0058元，本报告期内，该类基金份额净值增长 率为 0.58%，同期业绩比较基准收益率为 0.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,621,181.70 4.49 其中：股票 10,621,181.70 4.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 220,038,402.06 93.08 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12页，共 23页 其中：债券 220,038,402.06 93.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 2,873,287.60 1.22 8 其他资产 2,868,359.63 1.21 9 合计 236,401,230.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,059,673.50 3.64 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 325,948.00 0.15 J 金融业 921,413.00 0.42 K 房地产业 266,656.00 0.12 L 租赁和商务服务业 - - 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 13页，共 23页 M 科学研究和技术服务业 263,071.20 0.12 N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 445,120.00 0.20 R 文化、体育和娱乐业 339,300.00 0.15 S 综合 - - 合计 10,621,181.70 4.79 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300750 宁德时代 1,300 695,240.00 0.31 2 601012 隆基股份 7,200 639,648.00 0.29 3 600690 海尔智家 24,500 634,795.00 0.29 4 600519 贵州茅台 300 617,010.00 0.28 5 000858 五粮液 1,900 565,991.00 0.26 6 002415 海康威视 8,600 554,700.00 0.25 7 002460 赣锋锂业 3,600 435,924.00 0.20 8 300760 迈瑞医疗 900 432,045.00 0.19 9 600036 招商银行 7,300 395,587.00 0.18 10 603806 福斯特 3,500 367,955.00 0.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 14页，共 23页 1 国家债券 12,008,400.00 5.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,376,000.00 18.22 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 100,754,000.0 0 45.46 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 28,028,002.06 12.64 8 同业存单 38,872,000.00 17.54 9 其他 - - 10 合计 220,038,402.0 6 99.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 112729 18申宏 02 200,000 20,604,000.00 9.30 2 2028043 20建设银行 双创债 200,000 20,252,000.00 9.14 3 155814 19兴业 G1 200,000 20,180,000.00 9.10 4 2028029 20交通银行 01 200,000 20,124,000.00 9.08 5 163105 20国君 G1 200,000 20,090,000.00 9.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 15页，共 23页 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 1.20建设银行双创债发债主体受监管处罚情况： 2020年 7月 13日，根据银保监罚决字〔2020〕32号，因内控管理不到位，支行原负责 人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件；理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土 地出让金及提供土地储备融资等违法违规事由，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》 第二十一条、第四十六条第（五）项的规定和相关审慎经营规则，建设银行被银保监会处于 合计 3920万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为建设银行净资产规模大，经营情况良好，且建设银行主体 评级为市场最高的 AAA评级，上述罚款占其净资产及净利润比例低，上述事项对建设银行自 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 16页，共 23页 身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于建设银行的决策程序说明：基于建设银行基本面研究以及二级市场的判 断，本基金投资于建设银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对建设银行经营和价值应不会构成重大影响，对 基金运作无影响。 2.19兴业 G1发债主体受监管处罚情况： 2020 年 11月 10日，因在江西省国荣医疗信息股份有限公司项目推荐挂牌过程中，存 在员工廉洁问题且引发客户纠纷的情况，依据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定， 福建证监局决定对兴业证券采取出具警示函的行政监督管理措施。 基金管理人经审慎分析，认为兴业证券资产规模大，经营情况良好，且中兴业证券主体 评级为市场最高的 AAA评级，实力很强，上述事项对兴业证券自身信用基本面影响很小，对 其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于兴业证券的决策程序说明：基于兴业证券基本面研究以及二级市场的判 断，本基金投资于兴业证券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对兴业证券经营和价值应不会构成重大影响，对基 金运作无影响。 3.20国君 G1发债主体受监管处罚情况： 2020年 11月 10日，根据沪证监决〔2020〕173号，因在信息技术管理方面存在未按规 定对信息系统故障进行应急报告，客户信息管控不足、且内部审查未充分遵循业务合规原则 等方面的问题，根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》第五十七条的规定，上海证监 局决定对国泰君安证券采取出具警示函的行政监管措施。 基金管理人经审慎分析，认为国泰君安证券资产规模大，经营情况良好，且国泰君安证 券主体评级为市场最高的 AAA评级，实力很强，上述事项对国泰君安证券自身信用基本面影 响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于国泰君安证券的决策程序说明：基于国泰君安证券基本面研究以及二级市 场的判断，本基金投资于国泰君安证券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对国泰君安证券经营和价值应不会构成重大影响， 对基金运作无影响。 4.20中证 G3发债主体受监管处罚情况： 2021年 1月 23日，根据深圳证监局[2021]5号，因私募基金托管业务内部控制不够完 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 17页，共 23页 善，个别项目履职不谨慎；个别首次公开发行保荐项目执业质量不高，存在对发行人现金交 易等情况关注和披露不充分、不准确，对发行人收入确认依据、补贴可回收性等情况核查不 充分等问题，依据《证券公司监督管理条例》第七十条第一款的规定，深圳证监局对中信证 券采取责令改正的监督管理措施。 基金管理人经审慎分析，认为中信证券资产规模大，经营情况良好，且中信证券主体评 级为市场最高的 AAA评级，实力很强，上述事项对中信证券自身信用基本面影响很小，对其 短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于中信证券的决策程序说明：基于中信证券基本面研究以及二级市场的判 断，本基金投资于中信证券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对中信证券经营和价值应不会构成重大影响，对基 金运作无影响。 5.20海通 02发债主体受监管处罚情况： （1）2020年 9月-2021年 4月，海通证券保荐业务信息披露存在不充分或者错误；作 为推荐挂牌主办券商，未勤勉尽责，对挂牌公司内控情况、股权情况等核查不充分，违反了 《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 170号）第五条的规定以及其他法规，证 监会 5次对海通证券采取出具警示函的行政监督管理措施。 (2)2021年 3月 30日，根据沪证监决〔2021〕40号，因在开展部分投资顾问、私募资 产管理业务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险，未能审慎评估公司经营管 理行为对证券市场的影响；司未将相关业务行为纳入全面合规风控体系，合规风控机制存在 缺失；投资银行业务内部控制存在漏洞，债券承销与资产管理等业务缺少有效隔离，利益冲 突审查机制存在缺失等违法违规事由，上海证监局责令海通证券自处罚决定作出之日起 1 年内每 3个月开展一次内部合规检查，自处罚决定作出之日起 12个月内，暂停为机构投资 者提供债券投资顾问业务。 基金管理人经审慎分析，认为海通证券资产规模大，经营情况良好，且海通证券主体评 级为市场最高的 AAA评级，实力很强，上述事项对海通证券自身信用基本面影响很小，对其 短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于海通证券的决策程序说明：基于海通证券基本面研究以及二级市场的判 断，本基金投资于海通证券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对海通证券经营和价值应不会构成重大影响，对基 金运作无影响。 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 18页，共 23页 6.20交通银行 01发债主体受监管处罚情况： 2020年 7月 1日-2021年 6月 30日，交通银行广西壮族自治区分行、太平洋信用卡中 心、广东省分行等 35家分支机构由于对担保公司担保代偿能力评估、管理不到位;贷款“三 查”不到位;违规发放流动资金贷款用于收购本行不良资产；对某客户个人信息未尽安全保 护义务，对部分信用卡催收外包管理严重不审慎等违法违规行为，被当地外汇管理局、银保 监局、证监局、人行等监管机构处以警告、罚款等行政处罚，罚款合计 1661.5万元。 基金管理人经审慎分析，认为交通银行净资产规模大，经营情况良好，实力很强，且交 通银行主体评级为市场最高的 AAA评级，实力很强，该事项对交通银行自身信用基本面影响 很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于交通银行的决策程序说明：基于交通银行基本面研究以及二级市场的判 断，本基金投资于交通银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对交通银行经营和价值应不会构成重大影响，对基 金运作无影响。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 22,917.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,845,442.49 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,868,359.63 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 132015 18中油 EB 7,157,500.00 3.23 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 19页，共 23页 2 132009 17中油 EB 1,301,685.00 0.59 3 110064 建工转债 987,200.00 0.45 4 128140 润建转债 662,160.00 0.30 5 113601 塞力转债 608,820.00 0.27 6 110052 贵广转债 607,260.00 0.27 7 113532 海环转债 601,200.00 0.27 8 128129 青农转债 534,300.00 0.24 9 110038 济川转债 520,651.20 0.23 10 127016 鲁泰转债 514,000.00 0.23 11 127015 希望转债 505,017.60 0.23 12 123056 雪榕转债 502,718.40 0.23 13 128037 岩土转债 483,435.00 0.22 14 113044 大秦转债 468,240.50 0.21 15 128105 长集转债 433,360.00 0.20 16 128114 正邦转债 429,060.80 0.19 17 110076 华海转债 425,880.00 0.19 18 110057 现代转债 423,759.90 0.19 19 113549 白电转债 421,360.00 0.19 20 110068 龙净转债 402,560.00 0.18 21 113033 利群转债 400,800.00 0.18 22 110048 福能转债 400,740.00 0.18 23 113584 家悦转债 367,442.30 0.17 24 128095 恩捷转债 360,620.00 0.16 25 132018 G三峡 EB1 360,360.00 0.16 26 128071 合兴转债 347,018.32 0.16 27 110043 无锡转债 338,040.00 0.15 28 110067 华安转债 336,224.60 0.15 29 113569 科达转债 291,000.00 0.13 30 123077 汉得转债 256,050.00 0.12 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 20页，共 23页 31 110060 天路转债 252,525.40 0.11 32 128064 司尔转债 240,360.00 0.11 33 113011 光大转债 231,160.00 0.10 34 113039 嘉泽转债 229,020.00 0.10 35 110045 海澜转债 223,260.00 0.10 36 128035 大族转债 221,200.00 0.10 37 110034 九州转债 216,480.00 0.10 38 113043 财通转债 213,380.00 0.10 39 128131 崇达转 2 206,422.40 0.09 40 110056 亨通转债 205,540.00 0.09 41 128117 道恩转债 202,720.00 0.09 42 113017 吉视转债 195,240.00 0.09 43 113602 景 20转债 178,155.00 0.08 44 113525 台华转债 172,036.80 0.08 45 123063 大禹转债 170,100.00 0.08 46 127024 盈峰转债 165,455.04 0.07 47 123028 清水转债 152,340.00 0.07 48 128108 蓝帆转债 120,250.00 0.05 49 128081 海亮转债 113,710.00 0.05 50 127020 中金转债 109,700.00 0.05 51 123068 弘信转债 108,620.00 0.05 52 128107 交科转债 108,560.00 0.05 53 128040 华通转债 108,100.00 0.05 54 110073 国投转债 107,710.00 0.05 55 110062 烽火转债 106,420.00 0.05 56 110041 蒙电转债 105,360.00 0.05 57 123059 银信转债 105,230.00 0.05 58 113024 核建转债 102,470.00 0.05 59 128083 新北转债 80,644.20 0.04 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 21页，共 23页 60 113610 灵康转债 53,935.00 0.02 61 113519 长久转债 51,230.00 0.02 62 123050 聚飞转债 48,694.80 0.02 63 113578 全筑转债 15,136.50 0.01 64 113563 柳药转债 1,072.30 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海联合添瑞一年持有混合 A 前海联合添瑞一年持有混合 C 基金合同生效日（2021年 04 月 20日）基金份额总额 200,926,611.15 19,264,901.43 基金合同生效日起至报告期 期末基金总申购份额 - - 减：基金合同生效日起至报 告期期末基金总赎回份额 - - 基金合同生效日起至报告期 期末基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 200,926,611.15 19,264,901.43 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 22页，共 23页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 23页，共 23页 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日