基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 二零一八年五月 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 1 重要提示 平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金 （以下简称“本基金”） 经中国证 监会2016年7月5日证监许可[2016]1514号文注册。本基金的基金合同于2016年11 月2日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投 资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响 而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续 大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极 管理风险、本基金的特定风险等。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，需充 分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能 遇到的风险包括：利率风险，本基金持有的信用品种违约带来的信用风险， 债券 回购风险等；基金运作风险，包括在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人面 临不能赎回基金份额的风险，以及基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金 管理风险等。此外，本基金以1元发售面值进行募集，在市场波动等因素的影响 下，存在基金份额净值跌破1元发售面值的风险。本基金投资于国债期货，国债 期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，主要包括：利率波动原因造成的市场 价格风险、宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、市场和资金流动性原因 引起的流动性风险、交易制度不完善而引发的制度性风险等。 本基金为债券型基 金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属 于中等风险/收益的产品。 本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务 人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 2 降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程 度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或 卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和 基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分 考虑投资者自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策， 并对认购 （或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒 投资者基金投资的 “买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况 与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书（2018年第1期）所载内容截止日期为2018年5月1日，其中投 资组合报告与基金业绩截止日期为2018年3月31日。有关财务数据未经审计。 本基金托管人平安银行股份有限公司于2018 年5 月24 日对本招募说明书 （2018年第1期）进行了复核。 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 3 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 1、基本情况 名称：平安大华基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会 证监许可【2010】1917 号 法定代表人：罗春风 成立日期：2011 年 1 月 7 日 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币 30000 万元 存续期间：持续经营 联系人：吴小红 联系电话：0755-22623879 2、股东名称、股权结构及持股比例： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 平安信托有限责任公司 18,210 60.7% 大华资产管理有限公司 7,500 25% 三亚盈湾旅业有限公司 4,290 14.3% 合计 30,000 100% 基金管理人无任何受重大行政处罚记录。 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 4 3、客服电话：400-800-4800（免长途话费） 二、基金管理人主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 （1）董事会成员 罗春风先生，董事长，博士，高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工 会国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、 平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、 平安人寿北京分公司总经理、平安大华基金管理有限公司副总经理、平安大华基 金管理有限公司总经理。现任平安大华基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安 大华汇通财富管理有限公司执行董事。 姚波先生，董事，硕士，1971 年生，中国香港。曾任 R.J.Michalski Inc.（美 国）养老金咨询分析员、 Guardian Life Ins.Co （美国）助理精算师、 Swiss Re （美 国）精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险（集 团）股份有限公司副总精算师、总经理助理等职务，现任中国平安保险（集团） 股份有限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。 陈敬达先生，董事，硕士，1948 年生，新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事 务所审计师；新鸿基证券有限公司执行董事；DBS 唯高达香港有限公司执行董 事；平安证券有限责任公司副总经理；平安证券有限责任公司副董事长/副总经 理；平安证券有限责任公司董事长；中国平安保险（集团）执行委员会执行顾问， 现任集团投资管理委员会副主任。 肖宇鹏先生，董事，学士，1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安大 华基金管理有限公司督察长。现任平安大华基金管理有限公司总经理。 杨玉萍女士，董事，学士，1983 年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公 司从事运营规划，现任平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划管 理部高级人力资源经理。 叶杨诗明女士，董事，硕士，1961 年生，加拿大籍。曾任职于澳新银行、 渣打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011 年加入大华银行集团，任大华 银行有限公司董事总经理，现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 5 华银行（中国）有限公司非执行董事，同时于香港上市公司“数码通电讯集团有 限公司”任独立非执行董事。 张文杰先生，董事，学士，1964 年生，新加坡。现任大华资产管理有限公 司执行董事及首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政 府投资公司“特别投资部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国 际股票和全球科技团队主管。 李兆良先生，独立董事，博士，1965 年生。曾任招商局蛇口工业区华南液 化气船务公司远洋三副、二副、后加入中国平安保险（集团）任总公司办公室法 律室主任、总公司办公室主任助理、高级法律顾问、兼任中国平安保险(集团)总 公司保险业务管理委员会委员、总公司投资审查委员会委员、广东海信现代律师 事务所专职律师、合伙人；现任广东华瀚律师事务所任主任律师、合伙人。 李娟娟女士，独立董事，学士，1965 年生。曾任安徽商业高等专科学校教 师、深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业 主任、深圳职业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。 刘雪生先生，独立董事，硕士，1963 年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务 所审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深 圳市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理；现任深圳市注册会计师协会 副秘书长。 潘汉腾先生，独立董事，学士，1949 年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司 助理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁；现任彩日 本料理私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集 团有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。 （2）监事会成员 巢傲文先生，监事长，硕士， 1967 年生。曾任江西客车厂科室助理工程师； 深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员；平安银行（原深圳发展银行）营业 部柜员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部 综合室经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理；广东南粤银 行总行稽核监察部副总经理（主持工作）、总行人力资源部总经理、惠州分行筹 建办主任、分行行长、总行稽核部总经理；现任职于中国平安保险(集团)股份有 限公司稽核监察部总经理室，兼任重庆金融资产交易所监事会主席。 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 6 冯方女士，监事，硕士，1975 年生，新加坡。曾任职于淡马锡控股和旗下 的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于 2013 年 加入大华资产管理，现任区域总办公室主管。 郭晶女士，监事，硕士，1979 年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨 鑫集团人力资源管理岗；现任平安大华基金管理有限公司人力资源室副经理。 李峥女士，监事，硕士，1985 年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计 员、深圳市宝能投资集团财务部会计主管，现任平安大华基金管理有限公司监察 稽核岗。 （3）公司高管 罗春风先生,博士，高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工会国际部干 部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总 公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北 京分公司总经理、平安大华基金管理有限公司副总经理、平安大华基金管理有限 公司总经理，现任平安大华基金管理有限公司董事长兼任深圳平安大华汇通财富 管理有限公司执行董事。 肖宇鹏先生，学士，1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安大华基金 管理有限公司督察长；现任平安大华基金管理有限公司总经理。 付强先生，博士，高级经济师，1969 年生。曾任中国华润总公司进出口副 科长、申银万国证券研究所任高级研究员、申万巴黎基金管理公司高级研究经理、 安信证券首席分析师、嘉实基金管理公司产品总监、平安证券有限责任公司副总 经理。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 林婉文女士，1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位， 新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、 个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中 华区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 汪涛先生，1976 年生，毕业于谢菲尔德大学，金融硕士学位。曾任上海赛 宁国际贸易有限公司销售经理、汇丰银行上海分行市场代表、新加坡华侨银行产 品经理、渣打银行产品主管、宁波银行总行个人银行部总经理助理、总行审计部 副总经理、总行资产托管部副总经理、永赢基金管理有限公司督察长。 现任平安 大华基金管理有限公司副总经理。 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 7 陈特正先生，督察长，学士，1969 年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长 助理，龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部 总经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高 级审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安大华基金管理有限 公司督察长。 2、基金经理 WANG AO 先生，CAIA、FRM，CFA，澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、 经济学)学士，曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。2012 年 9 月加 入平安大华基金管理有限公司，担任投资研究部固定收益研究员。现任平安大华 鼎信债券型证券投资基金（2016/7/21 至今）、平安大华鑫享混合型证券投资基 金（2016/9/5 至今）、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金（2016/11/2 至今）、平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金（2016/12/7 至今）、平安 大华惠裕债券型证券投资基金（2017/3/10 至今）、平安大华添利债券型证券投 资基金（2017/12/1 至今）、平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基 金（2018-3-16 至今）基金经理。 3、投资决策委员会成员 本公司投资决策委员会成员包括：副总经理林婉文女士， 衍生品投资中心投 资执行总经理 DANIEL DONGNING SUN 先生、基金经理神爱前先生。 林婉文女士，1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位， 新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、 个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中 华区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 DANIEL DONGNING SUN 先生，北京大学硕士，美国哥伦比亚大学博士，约翰 霍普金斯大学博士后。先后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、花旗集团投 资银行高级副总裁、瑞士银行投资银行交易量化总监、德意志银行战略科技部量 化服务负责人。2014 年 10 月加入平安大华基金管理有限公司，任衍生品投资中 心投资执行总经理。现任平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金、平安大华 沪深 300 指数量化增强证券投资基金、平安大华鑫荣混合型证券投资基金、平安 大华量化先锋混合型发起式证券投资基金、 平安大华股息精选沪港深股票型证券 投资基金基金经理。 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 8 神爱前先生，厦门大学财政学硕士，7 年证券从业经验，曾任第一创业证券 研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级 研究员，2014 年 12 月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部高级研究员， 现任平安大华策略先锋混合型证券投资基金、平安大华智慧中国灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定 基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告 义务； 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 9 12、 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他 人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15 年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19、 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 10 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证 券法》 ”）的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证 券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并建立健全的内部 控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其它股票投资； （9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 11 （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其它法律、行政法规禁止的行为。 4、基金管理人关于禁止行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动； （8）法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相关限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循 基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估 机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三 分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着敬业、诚信和谨慎的原则为 基金份额持有人谋取最大利益； 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 12 2、不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易， 不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益； 3、不违反现行有效的法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规 定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息； 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 六、基金管理人的内部风险控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、 有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金 管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营管理活动的合法合规性； （2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； （4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； （5）保护公司最重要的资本：公司声誉。 2、公司内部控制遵循的原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员； （2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的 构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡； （4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位； 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明； （5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严 格遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制 度或违反规章的权力； （6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、 经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 13 改变及时进行相应的修改和完善； （7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离， 基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上 适当隔离。 3、内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同 层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大 纲，它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度， 包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制 度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧 急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部 门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业 务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流程 进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一 层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合 业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强 公司制度的完备性、有效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （1）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必 须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻 执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员 的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面 形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和 人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （2）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 14 的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度， 研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研 究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系， 不断提高研究水平。 （3）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制 定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权 限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金 投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风 险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 （4）交易业务 建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交 易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对 交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记 录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效 评价体系。 （5）基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密 的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、 凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一 笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档 案真实完整。 （6）信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。 公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核 和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定， 同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。 （7）监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关机构认可。 根据公司监 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 15 察稽核工作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部 控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不 定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立 性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了 专业任职条件、操作程序和组织纪律。 法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的 执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司 内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部控制制度声明书 （1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 16 第二部分 基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称：平安银行股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 成立日期：1987年12月22日 组织形式：股份有限公司 注册资本：17,170,411,366元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人：高希泉 联系电话：(0755) 2219 7701 1、平安银行基本情况 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳 证券交易所简称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有 限公司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平 安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份，为平安 银行的控股股东。截至2017年末，在职员工32502人，通过全国70家分行、1079 家营业机构为客户提供多种金融服务。 2017 年， 平安银行收入、利润、规模保持稳健发展。 实现营业收入 1057.86 亿元（还原营改增前的营业收入同比增幅 1.67%）、净利润 231.89 亿元（同比增 长 2.61%）、资产总额 32,484.74 亿元（较上年末增长 9.99%）、吸收存款余额 20,004.20 亿元（较上年末增长 4.09%）、发放贷款和垫款总额（含贴现） 17,042.30 亿元（较上年末增幅 15.48%）。 平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算 处、资金清算处、规划发展处、 IT 系统支持处、督察合规处、基金服务中心 8 个 处室，目前部门人员为 60 人。 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 17 2、主要人员情况 陈正涛,男,中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注 册私人银行家，具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作，具有本 外币资金清算，银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年 7 月至 1993 年 2 月在武汉金融高等专科学校任教； 1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招商银 行武汉分行任客户经理； 1993 年 8 月至 1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支行任 计划信贷部经理、行长助理；1999 年 3 月－2000 年 1 月在招行武汉分行青山支 行任行长助理； 2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行武汉分行公司银行部任副总经 理；2001 年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长；2003 年 3 月至 2005 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理； 2005 年 5 月至 2007 年 6 月在招行武汉分行�~口支行任行长； 2007 年 7 月至 2008 年 1 月在招行武汉分行 同业银行部任总经理；自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助 理、产品及交易银行部副总经理，一直负责公司银行产品开发与管理，全面掌握 银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理，尤其是对商业银行有关的各项 监管政策比较熟悉。2011 年 12 月任平安银行资产托管部副总经理；2013 年 5 月起任平安银行资产托管事业部副总裁（主持工作）；2015 年 3 月 5 日起任平安 银行资产托管事业部总裁。 3、基金托管业务经营情况 2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至2017年12月末，平安银行股份有限公司托管净值规模合计6.13万亿，托 管证券投资基金共109只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、 华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保 证金快线货币市场基金、平安大华日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合 型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安大华财富宝 货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活 期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华增盈回 报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安大华新鑫先锋混合型证 券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵 活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 18 大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券 投资基金（LOF）、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投 资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券 投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、中海顺 鑫保本混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证券投资基金、东方红睿轩 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投 资基金、 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资 基金、平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基 金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长 信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安大华鼎信定期 开放债券型证券投资基金、平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、 南方荣 欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券 投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、鹏华丰安债券型证券投资基 金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式 证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活 配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、鹏华弘腾灵活配置混 合型证券投资基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货 币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠享纯债债券型 证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠融纯债 债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安大华惠金定 期开放债券型证券投资基金、平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资 基金、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活 配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘 安盈灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠利纯债债券型证券投资基金、广 发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资 基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金、 广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、平安大华金管家货币市场基金、平安 大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、博时泰安债券型证券投资基金、 新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿智定期开放混合型证券投资基 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 19 金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型 证券投资基金、华安新安平灵活配置混合型证券投资基金、平安大华量化灵活配 置混合型证券投资基金、平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、 前海开源聚财宝货币市场基金、招商招弘纯债债券型证券投资基金、招商稳阳定 期开放灵活配置混合型证券投资基金、长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金、 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠益纯债债券型证 券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资 基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券 型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、平安大华转型 创新灵活配置混合型证券投资基金、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、南 方和元债券型证券投资基金、长盛盛通纯债债券型证券投资基金、平安大华添益 债券型证券投资基金、平安大华惠元纯债债券型证券投资基金、中金丰沃灵活配 置混合型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高 元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、中金 丰颐灵活配置混合型证券投资基金、中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、平 安大华惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、万家 安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、嘉实稳悦纯债债券型证券投资基金、 平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安大华沪深300指数量化增强 证券投资基金。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律 法规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确 保基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份 额持有人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化解经营 风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。 2、内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资产 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 20 托管业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的 内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得 基金从业资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度， 授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管， 制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息 由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生， 技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统――监控子系统”，严格按照现行 法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投 资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行 例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金 管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象 及交易对手等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各 基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中 国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理 人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 21 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、销售机构 （1）直销机构 平安大华基金管理有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 法定代表人：罗春风 电话：0755-22627627 传真：0755-23990088 联系人：尹延君 网址：www.fund.pingan.com （2）代销机构 (1) 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市复兴门内大街 1 号 法定代表人：陈四清 联系人：陈洪源 联系电话：010-66592194 客服电话：95566 传真：010-66594465 网址：www.boc.cn (2) 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 联系人：王琳 联系电话：010－67596084 客服电话：95533 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 22 传真：010－66275654 网址：www.ccb.com (3) 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154 号 办公地址：福州市湖东路 154 号 法定代表人：高建平 联系人：卞��煜 电话：021-52629999-218022 客服电话：95561 传真：021-62569070/62569187 网址：www.cib.com.cn (4) 民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 联系人：穆婷 电话：010-58560666 客服电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn (5) 平安银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人：谢永林 联系人：赵杨 联系电话：0755-22166574 客服电话：95511-3 传真：021-50979507 网址：http://bank.pingan.com/ (6) 宁波银行股份有限公司 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 23 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人：陆华裕 联系人：任巧超 联系电话：0574-81850830 客服电话：95574 传真：0574-87050024 网址：www.nbcb.com.cn (7) 华融湘江银行股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路 828 号鑫远杰座 办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路 828 号鑫远杰座 法定代表人：刘永生 联系人：杨舟 电话：0731-89828900 客服电话：0731-96599 网址：www.hrxjbank.com.cn (8) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 联系人：钟伟镇 联系电话：021-38032284 客服电话：95521 传真：021-38670666 网址：www.gtja.com (9) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 24 联系人：刘畅 联系电话：010-65608231 客服电话：400-8888-108 传真：010-65182261 网址：www.csc108.com (10) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：郑慧 联系电话：010-60838888 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com (11) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 客服电话：400-8888-888/95551 传真：010-83574807 网址：www.chinastock.com.cn (12) 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼 办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼 法定代表人：李梅 联系人：李玉婷 联系电话：021-33388229 客服电话：95523 或 4008895523 传真：021-33388224 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 25 网址：www.swhysc.com (13) 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话：021-38565547 客服电话：95562 传真：0591-38507538 网址：www.xyzq.com (14) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 联系电话：021-68751860 客服电话：95579 或 4008-888-999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com (15) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹 电话：0755-82555551 客服电话：400-800-1001 网址：www.essence.com.cn (16) 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 26 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人：吴坚 联系人：张煜 电话：023-63786633 客服电话：95355、400-8096-096 传真：023-63786212 网址：www.swsc.com.cn (17) 万联证券有限责任公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 E 座 12 层 法定代表人：张建军 联系人：甘蕾 电话：020-38286026 传真：020-38286588 客服电话：400-8888-133 网址：www.wlzq.cn (18) 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人：王春峰 联系人：王星 电话：022-28451922 网址：www.ewww.com.cn (19) 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 27 客服电话：95597 传真：0755-82492962（深圳） 网址：www.htsc.com.cn (20) 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人：姜晓林 联系人：吴忠超 联系电话：0532-85022326 客服电话：0532-96577 传真：0532-85022605 网址：www.citicssd.com (21) 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 联系人：尹旭航 联系电话：010-63081493 客服电话：95321 网址：www.cindasc.com (22) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 联系人：何耀、李芳芳 联系电话：021-22169999 客服电话：95525 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 28 (23) 东北证券股份有限公司 注册地址：吉林省长春市自由大路 1138 号 办公地址：吉林省长春市自由大路 1138 号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 电话：0431-85096517 客服电话：95360 传真：0431-85096795 网址：www.nesc.cn (24) 南京证券股份有限公司 注册地址：南京市玄武区大钟亭 8 号 办公地址：南京市江东中路 389 号 法定代表人：步国旬 联系人：王万君 电话：025-58519523 客服电话：95386 网址：www.njzq.cn (25) 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 联系电话：021-53686262 传真：021-53686100，021-53686200 网址：www.962518.com (26) 国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 法定代表人：姚志勇 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 29 联系人：沈刚 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 客服电话：95570 网址：www.glsc.com.cn (27) 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人：刘世安 联系人：周一涵 联系电话：021-38637436 客服电话：400-8816-168 传真：0755-82400862 网址：stock.pingan.com (28) 国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路 13 号 办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号 法定代表人：何春梅 联系人：牛孟宇 联系电话：0755-83709350 客服电话：95563 网址：www.ghzq.com.cn (29) 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 30 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn (30) 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 电话：0471-3953168 传真：0471-3979545 客服电话：400-196-6188 网址：www.cnht.com.cn (31) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：韩志谦 联系人：王怀春 联系电话： 0991-2307105 传真：010-88085195 客服电话：4008000562 网址：www.hysec.com (32) 中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经十路 20518 号 办公地址：山东省济南市经七路 86 号证券大厦 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 联系电话：021-20315117 客服电话：95538 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 31 传真：0531-68889752 网址：www.zts.com.cn (33) 第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 法定代表人：刘学民 联系人：毛诗莉 电话：0755-23838750 传真：0755-25838701 客服电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn (34) 德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人：武晓春 联系人：刘熠 电话：021-68761616 网址：www.tebon.com.cn (35) 华信证券有限责任公司 注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 办公地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 邮政编码：200120 法定代表人：郭林 联系人：陈媛 电话：021-38784818-8502 传真：021-68774818 客服电话：400-820-5999 网址：www.shhxzq.com (36) 华鑫证券有限责任公司 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 32 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01 （b）单元 法定代表人：俞洋 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号 联系人：杨莉娟 业务联系电话：021-54967552 传真电话：021-54967293 网站：www.cfsc.com.cn 客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 (37) 联讯证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四 楼 办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 楼 法定代表人：徐刚 联系人：彭莲 电话：0755-83331195 客服电话：95564 网址：www.lxzq.com.cn (38) 国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏 电话：028-86690057、028-86690058 客服电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn (39) 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人：余磊 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 33 联系人：岑妹妹 电话：027-87617017 客服电话：95391/400-800-5000 网址：http://www.tfzq.com (40) 开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人：李刚 联系人：袁伟涛 电话：029-63387289 传真：029-81887060 客服电话：400-860-8866 网址：www.kysec.cn (41) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室 办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室 邮政编码：361002 法定代表人：陈洪生 联系人：陈承智 电话：0592-3122673 传真：0592-3122701 客服电话：400-918-0808 (42) 天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室 办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层 法定代表人：丁东华 联系人：郭宝亮 电话：010-59287984 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 34 传真：010-59287825 客服电话：400-111-0889 (43) 奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸城大厦 1115、1116 及 1307 室 法定代表人：TAN YIK KUAN 联系人：项晶晶 电话：0755-8946 0500 传真：0755-2167 4453 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn (44) 上海云湾投资管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 法定代表人：戴新装 联系人：江辉 电话：021-20530224 传真：021-20538999 客服电话：400-820-1515 网址：www.zhengtongfunds.com (45) 华瑞保险销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层 办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层 法定代表人：路昊 联系人：茆勇强 电话：021-61058785 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 35 传真：021-61098515 客服电话：400-111-5818 网址：www.huaruisales.com (46) 中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人：张皓 联系人：韩钰 电话：010-6083 3754 传真：010-5776 2999 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com (47) 上海基煜基金销售有限公司 注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海 泰和经济发展区） 办公地址： 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人：王翔 联系人： 蓝杰 电话： 021-65370077 传真： 021-55085991 客户服务电话： 021-65370077 网址： www.jiyufund.com.cn (48) 中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层 05 单元 法定代表人：弭洪军 联系人：黄鹏 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 36 电话：021-33355333 传真：021-63353736 客服电话：400-876-5716 网址：www.cmiwm.com (49) 海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 法定代表人：刘惠 联系人：毛林 客服电话：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com 2、基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的 机构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。 二、基金登记机构 平安大华基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 法定代表人：罗春风 电话：0755-22624581 传真：0755-23990088 联系人：张平 三、律师事务所和经办律师 律师事务所：上海市通力律师事务所 地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：021-3135 8666 传真：021-3135 8600 经办律师：黎明、陈颖华 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 37 联系人：陈颖华 四、会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 法定代表人：李丹 联系电话：（021）2323 8888 传真电话：（021）2323 8800 经办注册会计师：曹翠丽、张宁 联系人：张宁 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 38 第四部分 基金的名称 平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金 第五部分 基金的类型 债券型证券投资基金 第六部分 基金的运作方式 契约型、定期开放式 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 39 第七部分 基金的投资 一、投资目标 在严格控制风险，及谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产 品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 二、投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种（包括国债、金 融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、 资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、同业存单、债券回 购、银行存款）、国债期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固 定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券 转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融 工具而产生的权证，因上述原因持有的股票和权证等资产，应在其可交易之日起 10 个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%。 开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金 不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金， 前述现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制 并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 （一）封闭期投资策略 1、资产配置策略：本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量（包括 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 40 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）、债券 市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此 基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据 等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例，整体组合的久期范围以及杠杆率 水平。 同时，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况， 综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组 合，以期增强基金资产的获利能力。 2、债券投资策略 （1）组合久期配置策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收 益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合 收益超过基准收益。根据操作，具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益 率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 在目标久期的执行过程中，将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产 配置的管理，以使得组合的各种风险在控制范围之内。 （2）类属资产配置策略 根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断，通过分析各类属资产的 相对收益和风险因素，确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的 宏观经济和利率环境研究和预测，利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流 动性情况等。通过情景分析的方法，判断各个债券类属的预期持有期回报，在不 同债券品种之间进行配置。 在类属资产配置层面上，本基金根据市场和类属资产的信用水平，在判断各 类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将市场 细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合 各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点，在目标久期管理的基础上，运 用修正的均值-方差等模型，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整， 确定类属资产的最优权重。 同时，本基金针对债券市场所涉及行业在同样宏观周期背景下不同行业的景 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 41 气度的情况，通过分散化投资和行业预判进行，具体表现为：1）分散化投资： 发行人涉及众多行业，本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构，避免过 度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。2）行业投资：本组合将依据对 下一阶段各行业景气度特征的研判，确定在下一阶段在各行业的配置比例，卖出 景气度降低行业的债券，提前布局景气度提升行业的债券。 （3）息差策略 本基金将通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，适当运用杠杆 息差方式来获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种， 灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。 （4）个券选择策略 在个券选择过程中，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场 收益率情况，综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种，构建 具体的个券组合。 1）信用债投资策略 在信用债的选择方面，本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级 和市场利差分析等判断，并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价 值，加强对企业债、公司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和管理，获取 超额收益。 本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同，密切关注 两市场之间的利差波动情况，积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。 2）中小企业私募债券投资策略 针对中小企业私募债券，本基金以持有到期，获得本金和票息收入为主要投 资策略，同时，密切关注债券的信用风险变化，力争在控制风险的前提下，获得 较高收益。本基金投资中小企业私募债，基金管理人将根据审慎原则，制定严格 的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会 批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 3）可转债投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、 债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转债投资价值，选取具有较高 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 42 价值的可转债进行投资。本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究， 对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择。 本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的 投资机会，在严格控制风险的前提下，参与可转换债券的一级市场申购，获得稳 定收益。 3、杠杆投资策略 本基金将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素，在严格控制投 资风险的前提下，通过正回购，获得杠杆放大收益。开放期内，本基金资产总值 不得超过基金资产净值的 140%；封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产 净值的 200%。 4、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目 的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势 的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债 期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊 情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降 低投资组合的整体风险的目的。 5、资产支持证券投资策略 深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提 前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前 偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和 利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型，评估其内在 价值，并结合资产支持证券类资产的市场特点，进行此类品种的投资。 （二）开放期投资策略： 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 防范流动性风险，满足开放期流动性的需求 四、投资限制 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 43 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%； （2）开放期内每个交易日日终扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，保持 不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，在封闭期内， 本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金， 前述现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等； （3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； （4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； （5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10％； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （12）本基金投资流通受限证券，基金管理人应制订严格的投资决策流程和 风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险； （13）本基金若参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制： 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 44 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基 金资产净值的 15%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金 持有的债券总市值的 30%； 3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定； （14）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值 的 10%，本基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过当期的剩余封闭期； （15）开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；封闭期 内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%； （16） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （17）在开放期内， 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资； （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（10）、（17）、（18）项以外，因证券、期货市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 45 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。 在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，则本基金投资可不再受相关限制 或以变更后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定 执行。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率 中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深 交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 46 场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数有限公司每日计算并发布中证全 债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资人提供投资分析工具和业绩评 价基准。指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表性，适合作 为本基金的业绩比较基准。 若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准 停止发布，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人 协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召 开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型 基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 七、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日，本财务数据未经审计。 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - -其中：股票 - -2 基金投资 - -3 固定收益投资 30,401,138.08 97.14 其中：债券 30,401,138.08 97.14 资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售 - - 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 47 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 254,644.70 0.81 8 其他资产 640,101.41 2.05 9 合计 31,295,884.19 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 1,001,880.00 4.32 其中：政策性金融债 1,001,880.00 4.32 4 企业债券 25,336,514.30 109.34 5 企业短期融资券 2,009,800.00 8.67 6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） 2,052,943.78 8.86 8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 30,401,138.08 131.19 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 112196 13 苏宁债 22,870 2,302,780.30 9.94 2 136021 15 新城 01 22,000 2,187,900.00 9.44 3 136032 15 红美 01 21,100 2,100,505.00 9.06 4 041800036 18 通威 20,000 2,009,800.00 8.67 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 48 CP001 5 112169 12 中财债 20,000 1,999,800.00 8.63 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 1.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 1.10 投资组合报告附注 1.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 1.10.2 基本基金本报告期末未持有股票 。 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 49 1.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,921.57 2 应收证券清算款 33,855.11 3 应收股利 -4 应收利息 586,324.73 5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 640,101.41 1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 128016 雨虹转债 116,970.00 0.50 2 113011 光大转债 108,480.00 0.47 1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票 。 1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 50 第八部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、自基金合同生效以来（2016 年 11 月 2 日）至 2018 年 3 月 31 日基金份 额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2016.11.2-2016.12.31 0.01% 0.13% -2.26% 0.16% 2.27% -0.03% 2017.1.1-2017.6.30 2.14% 0.06% -0.20% 0.07% 2.34% -0.01% 2017.7.1-2017.12.31 0.58% 0.05% -0.14% 0.05% 0.72% 0.00% 2018.1.1-2018.3.31 1.27% 0.05% 2.14% 0.05% -0.87% 0.00% 自合同成立以来 2.89% 0.06% -0.50% 0.08% 3.39% -0.02% 基金业绩比较基准：中证全债指数收益率 二、自基金合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率比较: 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 51 注： 1、本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日正式生效， 截至报告期末已满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成 建仓。建仓结束时，各项资产配置比例符合基金合同的约定。 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 52 第九部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的账户开户费用和账户维护费； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E× 0.60%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等， 支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E× 0.08%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 53 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 54 第十部分 其他应披露事项 （一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。 （二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处 罚。 （三）2017 年 11 月 2 日至 2018 年 5 月 1 日发布的公告： 1、2017 年 11 月 17 日，关于平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金开 放申购、赎回、转换业务的公告； 2、2017 年 12 月 9 日，平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金招募说 明书更新（2017 年第 2 期）摘要； 3、2017 年 12 月 18 日，关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司 为销售机构及开通基金转换业务、参与其费率优惠活动的公告； 4、2017 年 12 月 25 日，关于旗下部分基金新增华鑫证券为销售机构及开通 定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告； 5、2017 年 12 月 30 日，平安大华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 缴纳增值税的公告； 6、2018 年 1 月 12 日，关于旗下部分基金新增南京证券为销售机构及开通 定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告； 7、2018 年 1 月 19 日，平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金 2017 年 第 4 季度报告； 8、2018 年 2 月 6 日，关于旗下部分基金新增华瑞保险销售有限公司为销售 机构的公告； 9、2018 年 2 月 24 日，关于平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金开 放申购、赎回及转换业务的公告； 10、2018 年 3 月 24 日，关于平安大华惠金定开债券修改基金合同的公告； 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 55 11、2018 年 3 月 26 日，平安大华基金管理有限公司关于调整旗下部分开放 式基金赎回费的公告； 12、2018 年 3 月 29 日，平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告以及摘要； 13、2018 年 3 月 30 日，关于旗下部分基金新增中民财富基金销售（上海） 有限公司为销售机构公告； 14、2018 年 4 月 18 日，关于旗下部分基金新增海银基金为销售机构及开通 定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告； 15、2018 年 4 月 20 日，平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金 2018 年 1 季度报告； （四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处，以本 次更新的招募说明书为准。 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2018 年第 1 期） 56 第十一部分 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 等其他相关法律法规 的要求及基金合同的规定，对 2017 年 12 月 9 日公布的《平安大华惠金定期开放 债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2017 年第 2 期》进行了更新，并根据本 基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内 容如下： 1、根据最新资料，更新了“重要提示”部分。 2、根据最新资料，更新了“第一部分、绪言”部分。 3、根据最新资料，更新了“第二部分、释义”部分。 4、根据最新资料，更新了“第三部分、基金管理人”。 5、根据最新资料，更新了“第四部分、基金托管人”。 6、根据最新资料，更新了“第五部分、相关服务机构”。 7、根据最新资料，更新了“第八部分、基金份额的申购与赎回”。 8、根据最新资料，更新了“第九部分、基金的投资”。 9、根据最新资料，更新了“第十部分、基金的业绩”。 10、根据最新资料，更新了“第十二部分、基金资产的估值”。 11、根据最新资料，更新了“第十六部分、基金的信息披露”。 12、根据最新资料，更新了“第十七部分、风险揭示”。 13、根据最新资料，更新了“第二十部分、基金托管协议的内容摘要”。 14、根据最新资料，更新了“第二十二部分、其他应披露的事项”。 15、根据最新情况，更新了“第二十三部分、对招募说明书更新部分的说明”。 平安大华基金管理有限公司 2018 年 5 月 31 日